Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Алгоритмическая торговля»
Форум для обсуждения тем по разработке механических торговых систем и написанию роботов на фондовом и срочном рынках.
Вопросы от новичков
Модераторы: Алексей Сухоруков, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Ср Окт 10, 2012 21:48 (спустя 11 дней 19 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
это будет пере оптимизация с потерей стационарности результатов.... 
 
bucefal91
Стаж: 6 лет
Сообщений: 10
Чт Окт 11, 2012 16:12 (спустя 12 дней 13 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
lafert, действительно. Ваш взгляд на ситуацию по проще получается, чем у меня.

Lukasus, а почему переоптимизация? Мне кажется, если правильно подобрать период для обучения (или в моем варианте переменную альфа), то робот будет максимально близок к текущему рынку, но будет иметь достаточно истории, чтобы сделать выводы о закономерностях (если таковые имеются) 
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Чт Окт 11, 2012 18:29 (спустя 12 дней 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
потому что постоянная перероптимизация всегда запаздывает от динамики рынка 
 
lafert
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщений: 192
Чт Окт 11, 2012 19:37 (спустя 12 дней 17 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Lukasus писал(а):
потому что постоянная перероптимизация всегда запаздывает от динамики рынка 

К сожалению, да. Если бы не запаздывала, то число граалей в интернете -> +оо. А вообще, надо смотреть каждый конкретный случай.
 
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Пт Окт 12, 2012 10:11 (спустя 13 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
По поводу оптимизации хорошо написано в настольной книге системного трейдера - Александ Кургузкин "Биржевой трейдинг: системный подход", так же хорошо описывал это проблему известный российский системщик - Александр Горчаков. 
 
bucefal91
Стаж: 6 лет
Сообщений: 10
Чт Окт 25, 2012 18:29 (спустя 26 дней 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я все еще не сдался, просто перешел в пассивную позицию))) По-тихоньку учусь всем секретам этого ремесла.

Я хотел поинтересоваться, а кто какие индикаторы стабильности и прибыльности МТС использует? Я покамест слышал лишь о Share Ratio, Profit, std dev of profit, Sortino ratio. Этих показателей должно быть достаточно для того, чтобы сравнивать 2 МТС или можно еще что-то использовать?

Спасибо Smile 
 
Skif
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 77
Вс Ноя 25, 2012 11:28 (спустя 1 месяц 27 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Как протестировать стратегию в Wealth-Lab Developer 4 на исторических данных не только лонг, а и шорт ? 
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Вс Ноя 25, 2012 16:15 (спустя 1 месяц 27 дней 13 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
в стратегии должны быть правила открытия коротких позиций, если их нет то видимо работает только в лонг , в редакторе можно посмотреть правила. 
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Вс Ноя 25, 2012 16:16 (спустя 1 месяц 27 дней 13 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
bucefal91 писал(а):
Я все еще не сдался, просто перешел в пассивную позицию))) По-тихоньку учусь всем секретам этого ремесла.

Я хотел поинтересоваться, а кто какие индикаторы стабильности и прибыльности МТС использует? Я покамест слышал лишь о Share Ratio, Profit, std dev of profit, Sortino ratio. Этих показателей должно быть достаточно для того, чтобы сравнивать 2 МТС или можно еще что-то использовать?

Спасибо Smile 

максимальный дродаун, график просадок и т.д. 
 
Skif
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 77
Вс Ноя 25, 2012 22:48 (спустя 1 месяц 27 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Проблема с WL4

uploads.ru/HF1VY.png

Cкачал данные с сайта Финам, а WL4 их почему то не видит Confused:

в английском не очень силен Surprisedops: может подскажет кто в чем может быть проблема ? 
 
Последний раз редактировалось автором 25.11.2012 22:53, всего редактировалось 3 раза
Selektor
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сообщений: 14
Ср Дек 05, 2012 20:54 (спустя 2 месяца 6 дней 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Скiльки буде коштувати простий робот на перехрестя мувінгів? 
 
russ
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Сообщений: 1136
Чт Дек 06, 2012 10:28 (спустя 2 месяца 7 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
В нете найди бесплатно на QPILE 
 
Skif
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 77
Чт Дек 06, 2012 10:56 (спустя 2 месяца 7 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
тоже искал нормально рабочего так и не нашел купил готового в Digital Sky за 100$ и дополнительно заказал алгоритм под себя
так как для мувингов лучше использовать еще какой нибудь фильтр например объемы или угол наклона,третий контрольный мувинг и т.д ,а то в боковике будет пилить, если запускать non-stop. Или использовать как контртренд 
 
Последний раз редактировалось автором 06.12.2012 11:09, всего редактировалось 5 раз
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Чт Дек 06, 2012 11:27 (спустя 2 месяца 7 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Изучайте Wealth Lab, замечательная программа для создания и тестирования МТС. Замечательный человек Артем Крамин (тот самый что создал стакан Крамина) в очередной раз бесплатно предлагает хороший софт. А именно Исполнитель Крамина, который из любой системы типа WL, Omega и т.д. создает полноценного робота.

Итого WL + Исполнитель Крамина = робот. Бесплатно и гораздо надежнее коммерческих связок. 
 
Skif
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 77
Чт Дек 06, 2012 14:19 (спустя 2 месяца 7 дней 11 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Исполнитель Крамина наверное лучше будет с MetaStock .В Wealth Lab 4 стелочки другого цвета и вроде как нельзя поменять Sad
Для разработки роботов MetaStock,Wealth Lab cложные программы есть русские аналоги с использованием блок схем Tradematik,RobotLab,TSlab но все они с ежемесячной абонплатой 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Алгоритмическая торговляНа страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 4 из 6
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2018.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email:
Rambler's Top100