Как сформировать заявку на фьючерс ux, чтобы купить по рыночной цене? В терминале я вижу он подставляет максимальную цену оффера в стакане, но в коде я не вижу стакана, и поэтому не знаю цену максимального оффера. Можно ли ставить 0 например, либо просто делать +10.0 к последней цене? Но во втором случае, если будет тонкий стакан, то биржа отвергнет заявку.
Подскажите плиз. Пока делаю через tri файл, как более простой для освоения.
Я тоже этот вопрос выяснял. На бирже ответили, что на срочном рынке нет такого понятия как рыночная цена, поэтому подставляйте bid или offer. Заявки по рыночной цене Квик принимает, но биржа их отклоняет. Но бывали случаи когда, проскакивала такая заявка, но это 1 случай из 10.
P.S.: Попробуйте QPile примеры разные порассматривать на форуме квиковском. Я думаю можно найти готовый уже код.
Один из десяти это не наш путь В том то и дело, что код стратегии не внутри Quik, я для себя собирал стаканы ради спортивного интереса. Но слепки достаточно разреженные по времени чтобы быть актуальными. И основное опасение что к примеру lastPrice + abs(средняя цена бида/оффера - последняя цена стакана) может выйти за границы стакана в условиях нашего тонкого рынка.
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 13:38, всего редактировалось 1 раз
Вам придётся написать небольшую прожку на Qpile, которая бы записывала в файл бид и офер по инструменту в том формате, который вам нужен. Поверьте, это не сложно.
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 13:53, всего редактировалось 2 раза
Вам придётся написать небольшую прожку на Qpile, которая бы записывала в файл бид и офер по инструменту в том формате, который вам нужен. Поверьте, это не сложно.
Да, я знаю что это несложно. Просто это костыль, и хотелось бы обойтись без них. Если сильно придавит конечно придется делать. Да и опять же, бид и оффер может уже быть далеко, пока пройдет цикл запись-считывание-создание транзакции-отсылка квиком заявки на биржу
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 14:00, всего редактировалось 2 раза
Как сформировать заявку на фьючерс ux, чтобы купить по рыночной цене? В терминале я вижу он подставляет максимальную цену оффера в стакане, но в коде я не вижу стакана, и поэтому не знаю цену максимального оффера. Можно ли ставить 0 например, либо просто делать +10.0 к последней цене? Но во втором случае, если будет тонкий стакан, то биржа отвергнет заявку.
Подскажите плиз.
Пока делаю через tri файл, как более простой для освоения.
Цена последней сделки +- дельта и отправляете. Только дельту закладывайте нормальную, если у вас 20-30 контрактов то соотв где-то 20 пунктов, не проскользнет точно
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 15:06, всего редактировалось 1 раз
Цена последней сделки +- дельта и отправляете. Только дельту закладывайте нормальную, если у вас 20-30 контрактов то соотв где-то 20 пунктов, не проскользнет точно
если эта дельта выйдет за пределы стакана, то биржа ее отвергает как заявку по несуществующей цене. у меня так пара стопов на гэпах не сработала.
Цена последней сделки +- дельта и отправляете. Только дельту закладывайте нормальную, если у вас 20-30 контрактов то соотв где-то 20 пунктов, не проскользнет точно
если эта дельта выйдет за пределы стакана, то биржа ее отвергает как заявку по несуществующей цене. у меня так пара стопов на гэпах не сработала.
А вы заложите эту дельту в пределах 2-3% от цены и все, не нужно 300 пунктов закладывать.
Цена последней сделки +- дельта и отправляете. Только дельту закладывайте нормальную, если у вас 20-30 контрактов то соотв где-то 20 пунктов, не проскользнет точно
если эта дельта выйдет за пределы стакана, то биржа ее отвергает как заявку по несуществующей цене. у меня так пара стопов на гэпах не сработала.
В догонку. Во время гэпов не должно быть стопов ИМХО.
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 15:30, всего редактировалось 1 раз
Цена последней сделки +- дельта и отправляете. Только дельту закладывайте нормальную, если у вас 20-30 контрактов то соотв где-то 20 пунктов, не проскользнет точно
если эта дельта выйдет за пределы стакана, то биржа ее отвергает как заявку по несуществующей цене. у меня так пара стопов на гэпах не сработала.
В догонку. Во время гэпов не должно быть стопов ИМХО.
Они от ручных позиций были, не механические. Стоп ставил в предыдущий день по "рыночной" цене, какой на момент выставления являлась максимальная цена стакана. Он в общем был в исследовательских целях оставлен, чтоб знать сработает или нет. И что нужно ожидать от биржи.
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 15:40, всего редактировалось 1 раз
А еще вопрос, как посчитать текущее значение счета из квиковских данных? Я вот вижу поля CBPLPLANNED, CBPLUSED_FOR_POSITIONS, TS_COMISSION и т.д. как это сложить в результате в текущее состояние счета?
Я написал отдельную прогу учёта сделок и комиссий и ведения баланса, чтобы потом из файла вытащить значение баланса. Иначе в течении дня сложно точно знать значение баланса, т.е. всёравно надо брать значение предыдущего торгового дня. А так сразу стейтмент ведётся, учёт баланса и учёт открытых/закрытых позиций.
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 17:41, всего редактировалось 1 раз
Сделки можно тянуть с фтп биржи гидрой или в ручную, на фтп вроде и ордерлог за какой-то период есть. Еще гидра умеет писать стаканы с квика, только в таком случае сделки и стаканы могут идти не синхронно.
Если надо кинуть заявку "по-рынку", в квике в таблице текущих параметров выводите мин возм. цена, макс возм цена, и подставляете в цену заявки, будет гарантировано срабатывать, конечно, если цену под планку не загонят ) А вообще лучше - котировать и частями набирать, так дешевле.
Последний раз редактировалось автором 01.10.2012 17:53, всего редактировалось 1 раз
