Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
Низкая цена тика
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Комиссаров Евгений
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 557
Вт Фев 01, 2011 14:36 (спустя 3 месяца 5 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Предлагаю затею с террором отбросить и заглянуть на учебные торги.
Там уже активность подросла, а в вечерней сессии появилась. Вроде ка причины для террора потихоньку пропадают Smile 
 
Le Francais
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 337
Вт Фев 01, 2011 15:15 (спустя 3 месяца 5 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Комиссаров Евгений писал(а):


>А вот об увеличении шага цены мы серьезно задумались. Эта мера позволит уменьшить дискретность возможных значений цены и и для того чтобы подняться в стакане повыше не достаточно будет в заяке накинуть к цене копеечку, прийдется делать более серьезный шаг.
 

смысл этого деланья? оборотность фьюча это не добавит, можно сделать и 4 тика на пункт как но сипи, но спрэды остануться прежними, комисия=1п.
интересно фьюч на золото стоимиость оставите тоже 1коп а комисию доллар?

на счет малого депо торговать можно сделать фьючи на ликвидные акции вот тут и ГО малое, а на фьюч индекса ГО можно поднять вместе со стоимость тика, только в разумных пределах. К примеру ФОРТС фьюч на РТС ГО 9000руб, на фьюч ГО Сбера 1274руб, газпрома ГО 2430руб, лукойл ГО 2242руб.

 
 
Последний раз редактировалось автором 01.02.2011 15:33, всего редактировалось 1 раз
zhurs
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: СССР
Сообщений: 113
Ср Фев 02, 2011 15:16 (спустя 3 месяца 6 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ну что, почитатели повышенной цены тика, как вам увеличившийся спрэд?
Кто тут говорил что цена тика в 5-10 копеек снизит спрэд? 
 
Bund
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 116
Ср Фев 02, 2011 16:26 (спустя 3 месяца 6 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
zhurs писал(а):
Ну что, почитатели повышенной цены тика, как вам увеличившийся спрэд?
Кто тут говорил что цена тика в 5-10 копеек снизит спрэд? 

А що там думати... Амєріка наше фсьо-о-о-о... 
 
russ
Стаж: 14 лет
Сообщений: 1136
Ср Фев 02, 2011 16:39 (спустя 3 месяца 6 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Комиссаров Евгений писал(а):
Предлагаю затею с террором отбросить и заглянуть на учебные торги.
Там уже активность подросла, а в вечерней сессии появилась. Вроде ка причины для террора потихоньку пропадают Smile 

Как вас протеррорить, чтоб вы экспорт индекса и фьючерса нормальный сделали? Smile Может звонить каждый день и говорить что УБ заминировали? Smile Щас это модно. 
 
Последний раз редактировалось автором 02.02.2011 16:39, всего редактировалось 1 раз
Le Francais
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 337
Чт Фев 03, 2011 00:25 (спустя 3 месяца 7 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
zhurs писал(а):
Ну что, почитатели повышенной цены тика, как вам увеличившийся спрэд?
Кто тут говорил что цена тика в 5-10 копеек снизит спрэд? 

цена осталась прежней поэтому все как жались из-за пункта так и жмутсься) а шаг никак не повлияет. 
 
Hermes
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 177
Чт Фев 03, 2011 21:57 (спустя 3 месяца 8 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
zhurs писал(а):
Ну что, почитатели повышенной цены тика, как вам увеличившийся спрэд?
Кто тут говорил что цена тика в 5-10 копеек снизит спрэд? 

Во-первых только третий день как новый тик. Статистики по спреду у вас нет, не так ли? Даже, если бы она была - уверенно можно заявить, что выборка не репрезентативная. Следует учитывать, что некоторые трейдеры даже не заметили, что что-то произошло и поменялось. Ваши визуальные впечатления - ну что ж, тут каждый видит только то, что хочет видеть. Нужно учитывать, что ликвидность во времени распределяется неравномерно, а потому и спред будет разным в разные моменты времени. Сами знаете, что утро далеко не всегда бывает активным, а обеденное время не всегда бывает болотом со спредом в 4 гривны.В любом случае, меньше гривны спред будет только в редкие моменты яростного сопротивления двух сторон.
 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Пт Фев 04, 2011 09:19 (спустя 3 месяца 8 дней 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А zhurs посмотрел, что широкий спред стоит чуть чаще, чем с тиком в 0,01, вот и аргумент в пользу правильности своих убеждений. А то, что эти верхние заявки на бидах/офферах уже не единичных объёмах стоят (привет русс!), а посерьёзнее и что снести их уже чуть сложнее, и стоять они будут хоть чуть увереннее, чем единички, это учитывать необязательно, правда?

А вообще, правда где-то посередине, как всегда. Увеличение тика само по себе не добавит ликвидности и объёмов, равно как и спред не увеличит (с чего вдруг?). Единственный плюс (не знаю, правда, для кого) - уплотнение стакана. 
 
Последний раз редактировалось автором 04.02.2011 14:06, всего редактировалось 5 раз
shuvi
Стаж: 13 лет 1 месяц
Сообщений: 1
Пт Фев 18, 2011 13:38 (спустя 3 месяца 22 дня 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Le Francais писал(а):
......Кстати Баклажан свалил отсюда на фьюч РТСа. 

Меня тоже интересует фьючерс на РТС. Для скальпа, дей-трейдинга - самое то.
НО! Согласно ст. 224 НК РФ, ставка НДФЛ (налог на доходы физических лиц) для нерезидентов — 30%. Как он решил эту проблему, может Вы в курсе? Если он резидент России - вопрос снимаю.
 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Пт Фев 18, 2011 13:46 (спустя 3 месяца 22 дня 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Родственники, ящитаю. 
 
Последний раз редактировалось автором 18.02.2011 13:46, всего редактировалось 1 раз
Le Francais
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 337
Сб Фев 19, 2011 00:05 (спустя 3 месяца 23 дня 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
nuwanda писал(а):
Родственники, ящитаю. 
это лутший вариант.
думаю УБ и РТС равны только у нас коммсиия а там налог 30% 
 
Последний раз редактировалось автором 19.02.2011 09:22, всего редактировалось 1 раз
Vitalik1980
Стаж: 13 лет 4 месяца
Откуда: vitalik1980.live
journal.com

Сообщений: 205
Сб Апр 02, 2011 01:09 (спустя 5 месяцев 3 дня 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Уважаемая биржа, а почему бы вам не сделать шаг цены на фьючерсе 50 копеек? По моим нехитрым подсчетам за период с 1 ноября 2010 по 31 марта 2011 года реальная средняя величина тика не была ниже 52 копеек (11 ноября и 1 декабря 2010). Тиком считал все сделки, проведенные за одну секунду в одном направлении (даже если самого движения и не было, например, при разборе бида).
Получилась вот такая гистограммка:



и вот такая табличка:



Примечание. За 15 марта 2011 года брал данные не из мартовского фьючерса, а из июньского. В мартовском за этот день средняя величина тика составила 1 грн 93 коп.

За все время наблюдений (5 месяцев) среднедняя величина тика составила 84,7 копеек. Так что можно смело величину шага делать 50 копеек, никого при этом не обидев. Ну или хотя бы 25 коп. Хоть стакан тогда более-менее приличный вид приобретет. 
 
Последний раз редактировалось автором 02.04.2011 01:38, всего редактировалось 6 раз
Le Francais
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 337
Сб Апр 02, 2011 16:56 (спустя 5 месяцев 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Виталий как вы это определили? можно расчеты? 
 
Vitalik1980
Стаж: 13 лет 4 месяца
Откуда: vitalik1980.live
journal.com

Сообщений: 205
Сб Апр 02, 2011 18:06 (спустя 5 месяцев 4 дня 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Le Francais писал(а):
Виталий как вы это определили? можно расчеты? 

Да без проблем. Берете тиковые данные, находящиеся в открытом доступе www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx, высчитываете количество тиков (сделки, проведенные в течение одной секунды в одном направлении), прибавляете к ним такие же "тики", но которые не привели к движению цены (по-этому их нельзя назвать тиками. Т.е. другие сделки, при разборе бида, например) и получаете число сделок, проведенных по рынку за день.
Потом высчитываете разницу в цене между текущей и предыдущей сделками в течение всей торговой сессии и суммируете их абсолютные значения (конечно же такую ерунду, которая была, например, 1 ноября на второй секунде торгов, где один тик составлял 82 гривны - не учитываем). И получаете весь тот путь, который прошла цена.
И после этого весь путь цены разделите на количество полученных тиков и получите среднюю величину тика за исследуемый день. И так за все дни.
То что у меня вышло, я привел выше в гистограммке. Попробуйте, мож я где-то ошибся и у вас немного другие результаты выйдут. 
 
Последний раз редактировалось автором 03.04.2011 02:10, всего редактировалось 1 раз
Le Francais
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 337
Сб Апр 02, 2011 21:13 (спустя 5 месяцев 4 дня 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спасибо интересно)) 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Страница 11 из 13
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: