От проблемы не отбрыкиваемся. Получили отчеты после промклиринга - изучаем последовательность событий. Возможно сможем что-то предложить и реализовать. Со временем отпишусь.
Это, пожалуй, самое главное.Если действительно так, то всё получится.
Если вы будете закрывать короткую позицию по рынку, то это будет по 1875, а не по 1966. Стало быть существенных убытков не будет. Но закрытие позиции это будет все-таки ваше решение.
Чтобы закрыть короткую позицию, нужно КУПИТЬ! А теперь дальше.
Давайте, ка я вам расскажу как ставится стоп заявка: 1. Стоп заявка лимитированная. Допустим с шорта 1875, я ставлю стоп на пробитие 1900 пунктов. Т.е. при пробитии уровня 1900, я ставлю цену сам, грубо говоря ставлю откупить по 1901. При сегодняшней ситуации произойдет следующее: - Олень выставил покупку по 1960, ему влили. - Срабатывает мой стоп, и выставляется заявка на покупку по 1901. - Кто-то с криками "ооо еще один олень, ура, какой хороший день" вливает мне по 1901 Итог: лось 1.5%, на ровном месте, только потому-что ММ не достаточно квалифицирован чтоб пользовать робота, который бы с первых же секунд стал в диапазон +-1% от вчерашнего закрытия и стал бы сотками(!!!). Может он по 1му контракту становится, поэтому мы его не замечаем.
2. Стоп заявка с закрытием по рынку Тут есть два варианта: Вариант 1: - Олень выставил 1960, ему влили - Но ему не просто влили, а ему влили и стали первым офером, т.е. например олень выставил 10 контрактов, а об него продали 50. То получается, что в оферах зависнет еще 40 контрактов, которые на себя примут все стопы шортов по рынку потому-что они будут стоять ПЕРВЫМИ. Понимаете о чем я? Т.е. при таком раскладе никакими "то это будет по 1875, а не по 1966." и не пахнет.
Вариант 2: - Олень выставил 1960, ему влили - На этот раз его полностью закрыли. И дальше появились офера ниже 1960, при такой сделке как повезет и будет зависеть от того где будет стоять лучший офер.
Надеюсь я тут все доходчиво описал? Т.е. лось в размер стоп-лосса просто гарантирован, при любом из вариантов.
