Согласно спецификации нас ожидает маржируемый америкаский опцион. В связи с этим (прошу простить если забегаю вперед с подобным вопросом): 1. Если цена базисного актива уйдет ниже страйка обязан ли купивший опцион пополнять свое ГО (могут ли ему выставить маржин-кол). Ведь по теории, потери от приобретения опциона не могут быть больше премии, собственно, которое и составляет ГО.
Для хеджирования рисков нужны нелинейные инструменты-опционы.Чем быстрее он появится,тем качественее будет рынок в целом.А ликвидность обеспечится не только маркет мейкерами.Многие игроки рынка продают опционы и цена гораздо лучше,чем у ММ. Я считаю чем раньше введут,тем лучше.
Что-то я так и не понял, зачем они нужны (именно маржируемые)? Чтобы можно было купить опцион "в деньгах" дешевле?
Чтоб и у покупателя и у продавца опциона при исполнении хватило денег на ГО по базовому активу (в нашем случае - по фьючу на UX). Маржирование - это механизм гарантии исполнения, а не оптимизации расходов.
Что-то я так и не понял, зачем они нужны (именно маржируемые)? Чтобы можно было купить опцион "в деньгах" дешевле?
Чтоб и у покупателя и у продавца опциона при исполнении хватило денег на ГО по базовому активу (в нашем случае - по фьючу на UX). Маржирование - это механизм гарантии исполнения, а не оптимизации расходов.
А на кой покупцю опціона базовий актив? Вигідніше опціон продати, ніж виконати...
Последний раз редактировалось автором 14.03.2011 07:59, всего редактировалось 1 раз
А на кой покупцю опціона базовий актив? Вигідніше опціон продати, ніж виконати...
Его не всегда можно будет продать - ликвидность будет размазана по всем страйкам. Иногда исполнить и получить ликвидный актив будет выгоднее и быстрее, чем продать.
Маржируемый повышает ликвидность рынка и оборот ,т.к денег на его приобретение нужно в два раза меньше,но нельзя забывать о маржинколе который при покупке обычных опционов невозможен ,а при маржируемых легко особенно перед длительными выходными когда повышается ГО
Маржируемый повышает ликвидность рынка и оборот ,т.к денег на его приобретение нужно в два раза меньше,но нельзя забывать о маржинколе который при покупке обычных опционов невозможен ,а при маржируемых легко особенно перед длительными выходными когда повышается ГО
Разве? Какой смысл тогда в трайках? Если ГО может превысить премию...
Евгений, к Вам вопрос на тему опциона. Прошу по возможности дать развернутый ответ. Согласно спецификации нас ожидает маржируемый америкаский опцион. В связи с этим (прошу простить если забегаю вперед с подобным вопросом): 1. Если цена базисного актива уйдет ниже страйка обязан ли купивший опцион пополнять свое ГО (могут ли ему выставить маржин-кол). Ведь по теории, потери от приобретения опциона не могут быть больше премии, собственно, которое и составляет ГО. 2. При окончании срока обращения опциона обязательно ли подавать на исполнение опцион который находится "в деньгах" или "глубоко в деньгах" или такие опционы будут исполнятся автоматически.
