Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Алгоритмическая торговля»
Форум для обсуждения тем по разработке механических торговых систем и написанию роботов на фондовом и срочном рынках.
Использование программы при высставлении котировок
Модераторы: ara, Алексей Сухоруков, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
tendrad
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Откуда: Одесса
Сообщений: 360
Чт Фев 24, 2011 15:05 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
У многих акций на нашем рынке достаточно большой спред. Тогда вместо покупки по рынку логичнее выставить свой ask. Но вот, что происходит - только ставлю свой ask первым, тут же котировка, которая стояла первой меняется и становится выше на 0,01 (т.е. минимальный шаг) выше моей. И сколько не меняй (вверх или вниз), через секунду снова она вверху. Ясно, что кто-то наладил программу, человек так быстро реагировать не может. А это законно вообще, и есть ли у биржи какие-то планы на этот счет? 
 
minemax
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: Киев
Сообщений: 323
Чт Фев 24, 2011 15:08 (спустя 2 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Это робот работает. Конечно законно, а что тут незаконного? Smile 
 
tendrad
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Откуда: Одесса
Сообщений: 360
Чт Фев 24, 2011 15:33 (спустя 28 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
minemax писал(а):
Это робот работает. Конечно законно, а что тут незаконного? Smile 


а я бы запретил. 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Чт Фев 24, 2011 15:45 (спустя 39 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А что стоит своего такого сделать? Внесете посильный вклад в сужение спреда.
Или Вы намекаете, что таким образом Вас косвенно вынуждают покупать по бидам? Что-то в этом есть. Но это очень трудно доказать. К тому же, вряд ли этот участник способен поглотить серьезный объем. 
 
Последний раз редактировалось автором 24.02.2011 15:45, всего редактировалось 2 раза
tendrad
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Откуда: Одесса
Сообщений: 360
Чт Фев 24, 2011 15:52 (спустя 47 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
nuwanda писал(а):
А что стоит своего такого сделать? Внесете посильный вклад в сужение спреда.
Или Вы намекаете, что таким образом Вас косвенно вынуждают покупать по бидам? Что-то в этом есть. Но это очень трудно доказать. К тому же, вряд ли этот участник способен поглотить серьезный объем. 


Доказать как раз легко. Насчет своего - каждый своим делом заниматеся. 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Чт Фев 24, 2011 16:07 (спустя 1 час 1 минуту) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я тоже спокойно себе торгую и без роботов, но опасностей в них никаких не вижу. Тем более, для них как раз ограничений в правилах биржи больше, чем для людей. Хорошо. А если завтра человек научится с такой скоростью работать (хотя бы, например написав программу, которая делает то же самое, только по щелчку мыши), Вы тоже его запретить предложите? Даже если Вы и докажете (такое тоже вполне возможно), то механизм запрета подобного явления нарушит кучу других положений правил торговли...
Дайте ваше видение определения такого "нарушения" и способов борьбы с ним. Как бы Вы написали в правилах? 
 
Последний раз редактировалось автором 24.02.2011 16:09, всего редактировалось 2 раза
russ
Стаж: 13 лет 11 месяцев
Сообщений: 1136
Чт Фев 24, 2011 16:08 (спустя 1 час 2 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
tendrad писал(а):
minemax писал(а):
Это робот работает. Конечно законно, а что тут незаконного? Smile 


а я бы запретил. 

на каком основании? Smile просто захотелось? 
 
watcher
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 304
Чт Фев 24, 2011 23:33 (спустя 8 часов 28 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
блин что вам с того робота? он что таким серъезным лотом выставляется....0_О
то есть если бы это был человек, то вы бы подали в комисси или на биржу иск со страшным словом "МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЦЕНАМИ" 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Пт Фев 25, 2011 09:31 (спустя 18 часов 25 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
watcher писал(а):
...
то есть если бы это был человек,... 

А это и так человек. Это нужно понимать, чтобы не возникало, таких вот необдуманных высказываний насчет незаконности.
Есть ОЧЕНЬ хороший документальный выпуск (8 серий) о бывших трейдерах чикагских питов, которые не смогли смириться с тем, что оупен ауткрай больше не так эффективен, как электронный двусторонний аукцион заявок и роботы. Называется "Floored" Очень рекомендую к просмотру, это не какие-нибудь там дешевые wall street warriors, не пожалеете, правда, я только в оригинале нашел (на рутрекере есть), если у кого проблемы с английским - придется поискать хорошенько перевод. 
 
Последний раз редактировалось автором 25.02.2011 09:35, всего редактировалось 2 раза
watcher
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Сообщений: 304
Пт Фев 25, 2011 09:49 (спустя 18 часов 44 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Своим высказыванием "если б это был человек" я не имел ввиду что этот робот был создан не человеком, просто фактически это механизм, а не ручная работа....я это имел ввиду. 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Пт Фев 25, 2011 09:52 (спустя 18 часов 47 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
watcher писал(а):
Своим высказыванием "если б это был человек" я не имел ввиду что этот робот был создан не человеком, просто фактически это механизм, а не ручная работа....я это имел ввиду. 

Да я то не вам говорил, что нужно понимать. Вы, кажется, сами робота на ЛЧИ представили, или не автоматизировали МТС? 
 
tendrad
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Откуда: Одесса
Сообщений: 360
Пт Фев 25, 2011 10:00 (спустя 18 часов 54 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спасибо за разъяснения, принял к сведению. Фильм посмотрю. 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Чт Мар 10, 2011 13:01 (спустя 13 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вот ключевые данные для тех, кто так или иначе преувеличивает значимость роботов на рынке (по материалам семинара Беритца):
• Робот не панацея.
• Не всё автоматизируется.
• Автоматизация необходима в высоко конкурентной среде.
• Робот не существует без торгового подхода.
• Скорость имеет значение.
• Робот не дисциплинирует.
• Противостояния не будет. 
 
russ
Стаж: 13 лет 11 месяцев
Сообщений: 1136
Чт Мар 10, 2011 20:17 (спустя 14 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
nuwanda писал(а):

• Автоматизация необходима в высоко конкурентной среде.
• Скорость имеет значение.
• Робот не дисциплинирует.
 

С этими тезисами не согласен.
1. У нас высококонкурентная среда по вашему? Однако роботы вполне нормально работают.
2. Скорость не имеет значения на нашем рынке вообще никакого. Т.к ликвидности нет, неукого в скорости выигрывать.
3. Робот как раз таки очень хорошо дисциплинирует, т.к. вы по факту придерживаетесь торговой системы, что очень не просто.
 
 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Чт Мар 10, 2011 22:06 (спустя 14 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
russ писал(а):
nuwanda писал(а):

• Автоматизация необходима в высоко конкурентной среде.
• Скорость имеет значение.
• Робот не дисциплинирует.
 

С этими тезисами не согласен.
1. У нас высококонкурентная среда по вашему? Однако роботы вполне нормально работают.
2. Скорость не имеет значения на нашем рынке вообще никакого. Т.к ликвидности нет, неукого в скорости выигрывать.
3. Робот как раз таки очень хорошо дисциплинирует, т.к. вы по факту придерживаетесь торговой системы, что очень не просто.
 

Конечно, я тоже думаю, что нужны некоторые уточнения к тезисам Беритца:
3. Робот не дисциплинирует сам по себе. Кнопочка "ВКЛ/ВЫКЛ" робота все же зависит от человека (это, конечно, уже крайний случай недисциплинированности, но все же). Он только помогает работать по уже имеющимся торговым решения беспристрастно. Да и роботы разные бывают.
А насчет ваших комментариев 1 и 2, так это вы некорректные выводы делаете из посылок:
1. Из того, что автоматизация необходима в высоконкурентной среде никак не следует, что укаринский рынок - высококонкурентная среда и уж тем более не следует, что роботы не работают в таком рынке. Просто здесь нужно ударение на слово необходимы сделать, а не на "в высококонкурентной среде".
2. Вобщем-то, аналогично 1. А ликвидность некоторая все же есть.
А в общем случае - и скорость важна и без автоматизации никуда. То, что УБ сейчас только начинает развиваться, не означает, что она такой всегда будет (хотелось бы верить, конечно). 
 
Последний раз редактировалось автором 10.03.2011 22:27, всего редактировалось 4 раза
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Алгоритмическая торговляНа страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: