Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Алгоритмическая торговля»
Форум для обсуждения тем по разработке механических торговых систем и написанию роботов на фондовом и срочном рынках.
Книги по алгоритмической торговле
Модераторы: Алексей Сухоруков, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Алексей Сухоруков
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1016
Ср Апр 27, 2011 19:24 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
В этой ветке предлагается публиковать ссылки на книги по роботорговле.
А такие на русском вообще есть? 
 
uxtrader
Стаж: 8 лет 9 месяцев
Откуда: market jungle
Сообщений: 371
Чт Апр 28, 2011 23:18 (спустя 1 день 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Их и на англицком не шибко много. А классики вообще две или три. Пошерстите в линкедине группу квонтов. Там не раз поднималась эта тема. Как правило, все обсуждения сводятся к паре-тройке фундаментальных трудов да теории матанализа. Я на вскидку не помню, так как эта тема мне не интересна на моменте в столь глубокой детализации. Тут бы руками нормально торговать Smile  
 
Мисс Ликвидность
Стаж: 7 лет 5 месяцев
Сообщений: 4
Пт Апр 29, 2011 10:21 (спустя 1 день 14 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
uxtrader писал(а):
Их и на англицком не шибко много. А классики вообще две или три. Пошерстите в линкедине группу квонтов. Там не раз поднималась эта тема. Как правило, все обсуждения сводятся к паре-тройке фундаментальных трудов да теории матанализа. Я на вскидку не помню, так как эта тема мне не интересна на моменте в столь глубокой детализации. Тут бы руками нормально торговать Smile  


Разве? Мне, наоборот, показалось, что на английском подобной литературы предостаточно.
Амазон нам в помощь
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_3_19?url=search-alias%3Daps&field-keywords=algorithmic+trading&sprefix=algorithmic+trading#/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=algorithmic+trading&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aalgorithmic+trading

А вот на русском попадалась только одна книга Д.Кац Д.МакКормик "Энциклопедия торговых стратегий". 
 
Youriy
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 141
Вс Май 22, 2011 17:22 (спустя 24 дня 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я не совсем согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд нужно обсуждать литературу по системному трейдингу в целом, т.к. роботорговля это частный случай общего системного подхода к торговле на бирже. Торговать системно можно и руками. Робот - это реализация в коде некого набора действий, алгоритма. Камнем преткновения является именно создание подобного алгоритма. Так вот литература, в которой подробно расписаны все основные этапы создания механических систем есть на русском языке. Я бы посоветовал обратить внимание на книгу А. Кургузкина "Биржевой трейдинг. Системный подход." , а также Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" 
 
Последний раз редактировалось автором 22.05.2011 21:40, всего редактировалось 1 раз
Алексей Сухоруков
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1016
Пн Май 23, 2011 00:39 (спустя 25 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Youriy писал(а):
Я не совсем согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд нужно обсуждать литературу по системному трейдингу в целом, т.к. роботорговля это частный случай общего системного подхода к торговле на бирже. Торговать системно можно и руками. Робот - это реализация в коде некого набора действий, алгоритма. Камнем преткновения является именно создание подобного алгоритма. 
Согласен. Спасибо! 
 
Insurer
Стаж: 7 лет 7 месяцев
Откуда: www.insurertradi
ng.com

Сообщений: 113
Пн Май 23, 2011 13:50 (спустя 25 дней 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
роботорговля это частный случай общего системного подхода к торговле на бирже 

ну очень "частный" ...
(В след уходящему поезду с д-ром Элдером):
На субботнем семинаре "гуру" рассказывал о своей системе. А ее можно роботизировать? 
 
marketlibrum.com
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщений: 25
Пт Июл 13, 2012 10:36 (спустя 1 год 2 месяца 16 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Возможно это будет интересно?

http://marketlibrum.com/load/knigi/roboty_mts_algotrejding/chebotarev_ju_torgovye_roboty_na_rossijskom_fondovom_rynke/6-1-0-70 
 
Rambler
Стаж: 6 лет
Сообщений: 29
Чт Окт 25, 2012 15:59 (спустя 1 год 5 месяцев 28 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
занятный материал, посижу посмотрю на досуге. 
 
alkotrader
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 4
Вт Ноя 13, 2012 22:28 (спустя 1 год 6 месяцев 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Так, все таки, поделитесь ссылками на хорошие книги, можно и на англицком.

Спасибо. 
 
Mulder
Стаж: 7 лет
Сообщений: 1324
Ср Ноя 14, 2012 14:55 (спустя 1 год 6 месяцев 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вот, для начала, стоит поупражняться в программировании, чтобы потом писать эффективных роботов.
Алгоритмические трюки для программистов
Автор: Генри Уоррен, мл.
Издательство: "Вильямс", 2003
288 страниц
Комментарии
Лаптев Валерий

Знаете ли Вы Первый закон творческого программирования? Он используется в качестве эпиграфа в книге Уоррена и звучит так:
Cтоимость сопровождения программного обеспечения пропорциональна
квадрату творческих способностей программиста.
Роберт Д. Блисc
Это, конечно, шутка, но в ней, как всегда, есть изрядная доля правды. Я эту книжку мог бы купить даже за один эпиграф! Но Вы - это не я, поэтому расскажу, о чем в книге написано. Уже по оглавлению можно судить о содержании. Множество изящнейших решений задач, которые время от времени появляются в форуме "Этюды для программистов". Уже на первой странице первой главы есть несколько простых формул. Одна из них


x & (x-1)

Как вы думаете, для чего она может пригодиться? Оказывается, так можно обнулить крайний справа единичный бит. И таких формул - море! Но книжка ценна не только простыми формулами. Здесь огромное количество алгоритмов. Например, в главе 11 приводится аппаратный алгоритм вычисления целочисленного квадратного корня, в котором используются только операции вычитания, сдвига вправо, и логического или (- >> | в нотации С). Считать все алгоритмы я не стал, но то, что их больше сотни - это факт! Алгоритмы написаны в одной из двух нотаций: либо на псевдо-С (очень похож на настоящий), либо в кодах гипотетической трехадресной RISC-машины, которая (ИМХО) сильно похожа на кнутовскую MMIX. В первой главе Уоррен приводит полное ее описание. В общем, понятно написано.

В книжке СОВСЕМ нет никакой воды - сплошная информация. Читать ее в автобусе или в метро - трудно. Если хочешь понять, почему работает, то надо вдумчиво, за столом разбирать много примеров. Изучение (не чтение, нет) этой книги существенно повысит понимание встроенных типов данных (особенно целых) и многих нюансов работы процессора. Для большинства алгоритмов приводится математическое доказательство корректности - для некоторых это может быть интересно. Книгу можно использовать и при разработке компилятора - тут прямо приводятся оптимизационные формулы и алгоритмы. Например, на странице 206 приводится алгоритм вычисления 2^n в компиляторе IBM XL Fortran. Полезна книга окажется и для разработчиков систем реального времени, где критично время вычислений. Да и в обычных приложениях найдется, где можно применить что-нибудь из этой книжки.

И напоследок. В 80-е годы в сборнике Уэзерелла "Этюды для программистов" была опубликована наверное самая знаменитая задача (по крайней мере, в России): написать программу, которая выводит свой собственный текст. Файлы использовать нельзя. Автор приводит САМУЮ КОРОТКУЮ программу на С, из известных ему, содержащую всего 64 символа. Написана Владом Таировым и Рашидом Фахреевым.

main(a){printf(a,34,a="main(a){printf(a,34,a=%c%s%c,34);}",34);}

Печатает саму себя - проверено в Borland C++ 3.1 в режиме трансляции С-программ без отладочной информации для UNIX V. Конечно, с высоты современных стандартов это уродец, но в данном случае это неважно. Книга содержит и учит находить такие нестандартные решения. Почитайте - не пожалеете.
 
 
Последний раз редактировалось автором 14.11.2012 14:57, всего редактировалось 1 раз
Mulder
Стаж: 7 лет
Сообщений: 1324
Ср Ноя 14, 2012 15:03 (спустя 1 год 6 месяцев 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Конференция по алготрейдингу Состоится в Москве 29 ноября 2012 года 
 
Mulder
Стаж: 7 лет
Сообщений: 1324
Ср Ноя 14, 2012 16:36 (спустя 1 год 6 месяцев 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вот ещё список книг - alfatraders.narod.ru/books/
Может что-то поберёте для себя.

РБК-ТВ. Алгоритмическая торговля

В самой алгоритмической торговле как виде торговли важны правила, вами сформулированные, т.е. нет тут особого секрета. Осваивайте программирование и свой торговый опыт воплощайте в программах-роботах.
Книг, которые научат писать всегда успешных торговых роботов, нет.
 
 
Последний раз редактировалось автором 14.11.2012 20:37, всего редактировалось 1 раз
uxtrader
Стаж: 8 лет 9 месяцев
Откуда: market jungle
Сообщений: 371
Ср Ноя 14, 2012 23:18 (спустя 1 год 6 месяцев 19 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Mulder писал(а):


И напоследок. В 80-е годы в сборнике Уэзерелла "Этюды для программистов" была опубликована наверное самая знаменитая задача (по крайней мере, в России): написать программу, которая выводит свой собственный текст. Файлы использовать нельзя. Автор приводит САМУЮ КОРОТКУЮ программу на С, из известных ему, содержащую всего 64 символа. Написана Владом Таировым и Рашидом Фахреевым.

main(a){printf(a,34,a="main(a){printf(a,34,a=%c%s%c,34);}",34);}

Печатает саму себя - проверено в Borland C++ 3.1 в режиме трансляции С-программ без отладочной информации для UNIX V. Конечно, с высоты современных стандартов это уродец, но в данном случае это неважно. Книга содержит и учит находить такие нестандартные решения. Почитайте - не пожалеете. 


Мля, это была одна из трех или четырех задач из этого сборника, которые я так и не смог решить в свое время. Спасибо, хоть через 23 года узнал решение )))))))) 
 
MartinRoot
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 78
Сб Ноя 24, 2012 09:17 (спустя 1 год 6 месяцев 28 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Как может вообще робот выбрать акции для покупки, неужели, что умеет читать балансы и читать аналитические отчеты на русском языке?
Балансы читать возможно еще может, а вот как он будет считать аналитические отчеты мене самому интересно. 
 
uxtrader
Стаж: 8 лет 9 месяцев
Откуда: market jungle
Сообщений: 371
Сб Ноя 24, 2012 09:52 (спустя 1 год 6 месяцев 28 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
иди агитируй за рыгианалов, читатель отчетов. благодаря твоим любимым рыгианалам тебе скоро вообще читать ничего не придется, а за то, что ты читать умеешь, будешь в копанке без респиратора на коленях кайлом уголь рубать. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Алгоритмическая торговляНа страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2018.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email:
Rambler's Top100