Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
Волатильность
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Пт Июн 03, 2011 11:23 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Как насчёт того, чтобы рассчитывать индекс волатильности?
И в дальнейшем ввести фьюч на такой индекс?

Адский инструмент может получиться. С нашим-то эмоциональным рынком. + потенциально может привести к увеличению оборотов по опционам. 
 
zhurs
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: СССР
Сообщений: 113
Пт Июн 03, 2011 13:03 (спустя 1 час 39 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
nuwanda писал(а):
Как насчёт того, чтобы рассчитывать индекс волатильности?
И в дальнейшем ввести фьюч на такой индекс?

Адский инструмент может получиться. С нашим-то эмоциональным рынком. + потенциально может привести к увеличению оборотов по опционам. 


И сразу опцион на фьючерс на индекс волатильности по фьючерсу на индекс украинской биржи!!! Very Happy  
 
Kar@puz
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 713
Пт Июн 03, 2011 14:36 (спустя 3 часа 13 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
zhurs писал(а):

И сразу опцион на фьючерс на индекс волатильности по фьючерсу на индекс украинской биржи!!! Very Happy  

не смешно 
 
Последний раз редактировалось автором 03.06.2011 14:37, всего редактировалось 1 раз
nuwanda
Стаж: 13 лет 2 месяца
Сообщений: 229
Пт Июн 03, 2011 15:46 (спустя 4 часа 23 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Опцион на такой фьюч - дело само собой разумеющееся.
А почему вы, zhurs, считаете это несерьезным делом?
Если вы о проблеме ликвидности, то частично вас понимаю. Но согласитесь, наличие опциона на фьюч на UXI пусть и с жиденькой ликвидностью, лучше чем отсутствие такового?
А ликвидность приходит. Всем, конечно, хочется быстрее (оттого и интрадейщиками люди становятся =).
Лучше ползать с перспективой научиться бегать, чем сидеть всю жизнь на месте. 
 
Последний раз редактировалось автором 03.06.2011 16:00, всего редактировалось 1 раз
zhurs
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: СССР
Сообщений: 113
Сб Июн 04, 2011 21:12 (спустя 1 день 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
nuwanda писал(а):

А почему вы, zhurs, считаете это несерьезным делом?
 


рано 
 
Алексей Сухоруков
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1070
Пн Июл 18, 2011 17:41 (спустя 1 месяц 15 дней 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А как думаете, есть смысл транслировать в украинский КВИК онлайн значения российского индекса волатильности RTSVX? 
 
Kar@puz
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 713
Пн Июл 18, 2011 20:08 (спустя 1 месяц 15 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
как по мне смысла никакого. Я в ручную считаю украинский UXVX
взаимосвязи между российской волатильностью и украинской я не заметил
 
 
Последний раз редактировалось автором 18.07.2011 20:39, всего редактировалось 1 раз
Алексей Сухоруков
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1070
Ср Июл 20, 2011 00:25 (спустя 1 месяц 16 дней 13 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Kar@puz писал(а):
как по мне смысла никакого. Я в ручную считаю украинский UXVX
взаимосвязи между российской волатильностью и украинской я не заметил 
А не опубликуете график UXVX с наложением на RTSVX? Если не трудно... 
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Ср Июл 20, 2011 10:23 (спустя 1 месяц 16 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Алексей Сухоруков УНИВЕР писал(а):
Kar@puz писал(а):
как по мне смысла никакого. Я в ручную считаю украинский UXVX
взаимосвязи между российской волатильностью и украинской я не заметил 
А не опубликуете график UXVX с наложением на RTSVX? Если не трудно... 

Боюсь предположнить, что кореляции вы не увидите вообще... полный хаос..
Присоединяюсь к просьбе. 
 
Kar@puz
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 713
Ср Июл 20, 2011 11:41 (спустя 1 месяц 17 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Некоторые пояснения к графику. UXVX - это громко сказано. Первоначально я его расчитывал как среднюю волатильности по всем страйкам. Потом заметил, что на крайних страйках волатильность нереально задирается то опускается, поэтому решил расcчитывать среднюю только по двум страйкам между которыми находится базовый актив (гдето с начала июля).
2. Разрыв на розовой кривой связан с тем что в последние дни жизни июньского опциона, волатильность не расчитывалась, так как я посчитал что таv волатильность некоректная (60~80%).
3. Представленная волатильность с середины июня расчитывается по сентябрьским опционам.

 
 
kit
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 84
Ср Июл 20, 2011 16:56 (спустя 1 месяц 17 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Як УБ визначає волатильність в даний момент? Замітив що волатильність змінюється за 30хв. на 3-4%. При тому що фючерс особливо не змінився. Які фактори впливають? 
 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Ср Июл 20, 2011 17:20 (спустя 1 месяц 17 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
kit писал(а):
Як УБ визначає волатильність в даний момент? Замітив що волатильність змінюється за 30хв. на 3-4%. При тому що фючерс особливо не змінився. Які фактори впливають? 


Волатильность рассчитывается исходя из заявок которые находятся в системе. Методика расчета представлена на сайте
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Ср Июл 20, 2011 17:26 (спустя 1 месяц 17 дней 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Станислав, а куда вы дели из системы ММ?
месячные пустые ... 
 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Ср Июл 20, 2011 17:40 (спустя 1 месяц 17 дней 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
deen.ua писал(а):
Станислав, а куда вы дели из системы ММ?
месячные пустые ... 


Авария на канале связи нашего провайдера. Надеемся что вопрос решится в ближайшее время. 
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Ср Июл 20, 2011 17:46 (спустя 1 месяц 17 дней 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Понял, спасибо.
Кстати, а как там вопрос на предмет IV опционов записывать и транслировать, а не удалять эти данные после клиринга? 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынокНа страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 1 из 5
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: