Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
Житейски будни опционщиков на украинской бирже :)
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Пн Окт 15, 2012 11:58 (спустя 1 год 2 месяца 21 день) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
win-win писал(а):
добрый день. подскажите плс какова идея того что маркет-мейкера нет в день экспирации в стакане? 


Добрый день! Причина отсутствия маркет-мейкеров по опционам в день экспирации данных опционов заключается в слишком большом риске для маркет-мейкеров. 
 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Пн Окт 15, 2012 12:39 (спустя 1 год 2 месяца 21 день) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Hermes писал(а):
1) Расскажите, пожалуйста, сколько составит ГО и как оно будет меняться если бы я выписал, например, 900-е ноябрьские коллы?
2) и еще, сколько денег мне понадобилось бы если бы я решил продать волатильность в ноябрьских опциях. как будет меняться мое ГО и при какой ситуации возникнет маржин-колл и как это будет происходить?
заранее спасибо. с графиками и греками из опш лаба было бы идеально ;)  


Добрый день!
1) Размер ГО для проданного ноябрьского колла (по цене 20 грн.) составит 174 грн., при снижении цены фьючерса сумма ГО будет снижаться, при росте цены размер ГО будет расти.
2) если под продажей волатильности подразумевать к примеру короткий стредл, т.е. например продажа 900 колла и пута, то при цене продажи колла 20 грн. и пута 70 грн. размер ГО составит 143 грн.. При изменении цены вверх или вниз, а также при росте волатильности будет происходить рост требуемого ГО, что может привести к маржин-коллу и необходимости либо закрытия позиции либо довнесения средств на счет.
С методикой расчета ГО Вы можете ознакомиться в документе Принципы расчета гарантийного обеспечения.
По поводу греков, опшнлаба и самой процедуры закрытия позиций при маржин-колле Вам лучше обратиться к брокеру.  
 
csShket
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 151
Вт Окт 16, 2012 10:57 (спустя 1 год 2 месяца 22 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Станислав,
Поправьте если не прав, к примеру на вчера ОИ = 43000 (закрытие), на закрытие к-во путов(15.10) в деньгах 5000 (и у продавцов они не перекрыты), можно ли предположить что ОИ на открытие будет 48000? 
 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Вт Окт 16, 2012 14:47 (спустя 1 год 2 месяца 22 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
csShket писал(а):
Станислав,
Поправьте если не прав, к примеру на вчера ОИ = 43000 (закрытие), на закрытие к-во путов(15.10) в деньгах 5000 (и у продавцов они не перекрыты), можно ли предположить что ОИ на открытие будет 48000? 

Добрый день! Если предположить идеальную ситуацию при которой ни у продавцов ни у покупателей данных путов нет других позиций (противоположные путы, коллы или просто противоположные позиции по фьючерсу), то в результате экспирации ОИ по фьючерсу вырастет на количество исполненных путов в деньгах. Но данный рост произойдет не с открытия, а во время вечернего клиринга в котором произошла экспирация. 
 
csShket
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 151
Вт Окт 16, 2012 15:14 (спустя 1 год 2 месяца 22 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спасибо.
Станислав Трищ писал(а):
Но данный рост произойдет не с открытия, а во время вечернего клиринга в котором произошла экспирация. 

43 200 включает в себя эти изменения? 
 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Вт Окт 16, 2012 15:27 (спустя 1 год 2 месяца 22 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
csShket писал(а):
Спасибо.
Станислав Трищ писал(а):
Но данный рост произойдет не с открытия, а во время вечернего клиринга в котором произошла экспирация. 

43 200 включает в себя эти изменения? 


Да, данная цифра учитывает прошедшую экспирацию опционов. 
 
Sash
Стаж: 11 лет 5 месяцев
Сообщений: 23
Чт Ноя 01, 2012 11:37 (спустя 1 год 3 месяца 8 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Hermes писал(а):
1) Расскажите, пожалуйста, сколько составит ГО и как оно будет меняться если бы я выписал, например, 900-е ноябрьские коллы?
2) и еще, сколько денег мне понадобилось бы если бы я решил продать волатильность в ноябрьских опциях. как будет меняться мое ГО и при какой ситуации возникнет маржин-колл и как это будет происходить?
заранее спасибо. с графиками и греками из опш лаба было бы идеально ;)  

Открываешь ручками терминал Опшин лаб и моделируй сколько хочешь, там тебе и вола и ГО, правда во время торговой сесии. Smile А с квика торговать - это как использовать ложку вместо лопаты, в процессе посадки или сбора картофеля. Smile Других вариантов нет. 
 
win-win
Стаж: 12 лет 5 месяцев
Сообщений: 20
Чт Май 16, 2013 17:04 (спустя 1 год 9 месяцев 20 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
кто подскажет что такого случилось со вчера на сегодня что волатильность по 6.13 вдруг упала на 5% с открытия?  
 
Mulder
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Сообщений: 1324
Пт Июн 07, 2013 15:56 (спустя 1 год 10 месяцев 14 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Опционщики, салют вам всем!
Что там у вас случилось?
Опционы стали торговаться лучше чем фьючи.
Появился новый пожиратель опционов?
Пролейте свет, пожалуйста!

Особенно про путы:
UX-6.13M170613PA 900 (UX900BR3),
UX-6.13M170613PA 850 (UX850BR3), .

П.С.: довольно нервное движение вверх и вниз на 5-ти минутках в 12:13 по 12:15 для UX850BR3 - 2038 контрактов за эти 10 минут.
Микроторнадо ... 
 
Последний раз редактировалось автором 07.06.2013 17:18, всего редактировалось 10 раз
Wit
Стаж: 12 лет 4 месяца
Сообщений: 110
Сб Июн 08, 2013 15:35 (спустя 1 год 10 месяцев 15 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Можно ли добавить возможность экспорта данных по опционам с сайта биржи? 
 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Пн Июн 10, 2013 16:49 (спустя 1 год 10 месяцев 17 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Wit писал(а):
Можно ли добавить возможность экспорта данных по опционам с сайта биржи? 


Добрый день! Данные по итогам торгов опционов Вы можете получить на страничке http://www.ux.ua/ru/contracts.aspx выбрав интересующий Вас инструмент.
 
 
Wit
Стаж: 12 лет 4 месяца
Сообщений: 110
Пн Июн 10, 2013 23:31 (спустя 1 год 10 месяцев 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Станислав Трищ писал(а):
Добрый день! Данные по итогам торгов опционов Вы можете получить на страничке http://www.ux.ua/ru/contracts.aspx выбрав интересующий Вас инструмент.
 

Спасибо! 
 
Последний раз редактировалось автором 10.06.2013 23:34, всего редактировалось 2 раза
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
Страница 25 из 25
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: