Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
дельтанейтралка
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Ср Сен 21, 2011 23:14 (спустя 3 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Kar@puz писал(а):
Спать хочеца, уже разберу потом 

какой спать, я тут приготовился, с ужина сижу жду активной дискуссии, а он спать )))
Эх.. блин, знал-бы сам завалился Wink  
 
Kar@puz
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 713
Ср Сен 21, 2011 23:15 (спустя 3 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
deen.ua писал(а):
Kar@puz писал(а):
в этом случае можно создать вега нейтральную позицию 

Карапуз, Ваша позиция не вега нейтральная. Она очень чувствительна к изменению спреда по IV между разными месяцами.
 

да есть такое, но как теоретическая модель имеет право на жизнь. просто я сейчас разбираюсь с календарями. Кстати, псомотрел ваш график, у меня почему то волатильность разных серий более синхронно ходит (у меня таймфрейм 5 мин). Если у вас дневки, то да, нейтрализовывать вегу на разных сериях очень опасно

еще один вариант веганейтральной стратегии но уже на одной серии, можно создать пропорциональную бабочку

чтото типа
шорт 20 шт. пут 1500
шорт 19 шт. кол 1500
лонг 24 шт. пут 1400
лонг 22 шт. кол 1600

Спать хочеца, уже разберу потом. Блин, уже вместо эдит жму, что попало) 
 
Последний раз редактировалось автором 21.09.2011 23:18, всего редактировалось 1 раз
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Ср Сен 21, 2011 23:26 (спустя 3 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
не, тоже пятиминутки.
не хочу на слипаж волы попасть, рисую я ее линиями а не свечками то (( 
 
mev@ns
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 150
Ср Сен 21, 2011 23:50 (спустя 3 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Денис я ввел данные Карапуза, вы не могли бы подсказать, почему считаете позицию не Вега Нейтральной и в каком месте стратегия очень чувствительна к IV?
Заранее благодарен.

 
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Ср Сен 21, 2011 23:57 (спустя 3 дня 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mev@ns писал(а):
Денис я ввел данные Карапуза, вы не могли бы подсказать, почему считаете позицию не Вега Нейтральной и в каком месте стратегия очень чувствительна к IV?
 

перечитать внимательно forum.ux.ua/viewtopic.asp?p=19399#19399
Wink  
 
mev@ns
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 150
Ср Сен 21, 2011 23:59 (спустя 3 дня 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вопрос снимаю, не увидел ваши предыдущие посты.
Какой вы видите дельта-вега-нейтральную позицию? 
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Чт Сен 22, 2011 00:04 (спустя 3 дня 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
Какой вы видите дельта-вега-нейтральную позицию?  

ой, даже нема шо сказать...
смысл тогда? на чем денгю тоды зарабатывать? ???
Чистой теты не бывает ))) 
 
mev@ns
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 150
Чт Сен 22, 2011 07:13 (спустя 3 дня 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
У данной позиции всегда будут отрицательными сторонами вега и тэта. Но как выразился Карапуз, в данный момент лучше рассмотреть позицию с перевесом по проданным коллам. Хотя сегодня с утра заглянул в свим, а VIX то снова пошел вверх.
Интересно, увидим ли мы сегодня-завтра волатильность более 75% на отечественных страйках? 
 
Kar@puz
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 713
Чт Сен 22, 2011 10:35 (спустя 3 дня 11 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
deen.ua писал(а):
Цитата:
Какой вы видите дельта-вега-нейтральную позицию?  

ой, даже нема шо сказать...
смысл тогда? на чем денгю тоды зарабатывать? ???
Чистой теты не бывает ))) 

на положительной тете или гаме (2 разных стратегии) 
 
mev@ns
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 150
Чт Сен 22, 2011 10:59 (спустя 3 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Kar@puz писал(а):
deen.ua писал(а):
Цитата:
Какой вы видите дельта-вега-нейтральную позицию?  

ой, даже нема шо сказать...
смысл тогда? на чем денгю тоды зарабатывать? ???
Чистой теты не бывает ))) 

на положительной тете или гаме (2 разных стратегии) 

Да я так и понял, но к сожалению не могу себе позволить продажи опционов. Мне это не по карману. 
 
Kar@puz
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 713
Чт Сен 22, 2011 11:09 (спустя 3 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mev@ns писал(а):
Kar@puz писал(а):
deen.ua писал(а):
Цитата:
Какой вы видите дельта-вега-нейтральную позицию?  

ой, даже нема шо сказать...
смысл тогда? на чем денгю тоды зарабатывать? ???
Чистой теты не бывает ))) 

на положительной тете или гаме (2 разных стратегии) 

Да я так и понял, но к сожалению не могу себе позволить продажи опционов. Мне это не по карману. 

честно говоря сейчас не по карману играть от покупки опционов.

Сейчас сварганю график относительно безрисковой стратегии от продажи опционов с минимальным вегариском с минимальной отрицательной гаммой и пололожительной тетой.  
 
mev@ns
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 150
Чт Сен 22, 2011 11:13 (спустя 3 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Согласен, покупать не самое время.
Цитата:
Сейчас сварганю график 

Очень любопытно, заранее благодарен. 
 
Kar@puz
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Сообщений: 713
Чт Сен 22, 2011 11:35 (спустя 3 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Создание пропорциональной бабочки


Вега


Пока не пониаю как ролировать эту бабочку, если вдруг БА уходит на 800-900 пунктов. Вот тут бы помогла консультация deen.ua Idea  
 
lbvsx
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Откуда: Kiev
Сообщений: 137
Чт Сен 22, 2011 23:23 (спустя 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
900 за 3 недели вверх - это фантастика, имхо ) Вниз - будет круто, конечно, но, может ГИП нарисует наш индекс, прежде чем свалиться до 500 (как раз второй глобальный кризис к тому времени поспеет)

ЗЫ Очень спасибо за вариант. Искал сегодня что-то похожее: совсем ОЛ замучил -)

 
 
adiosamigos
Стаж: 13 лет 7 месяцев
Сообщений: 161
Ср Мар 21, 2012 15:31 (спустя 6 месяцев 1 день 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
В продовження теми :
як відомо волатильність залежить від руху ціни : ціна росте волатильність падає , ціна падає волатильність росте , тобто теоретично можна зехеджувати вегу -- продажею чи покупкою фьюча .
Якщо вега від'ємна то і дельту зробити відємною, якщо навпаки то дельта додатня .

Але для цього нам необхідно порахувати як буде мінятися волатильність в залежноості від зміни ціни фьюча, щоб знати скільки контрактів фьюча продати чи купити в залежності від величини веги позиції.

Може обговоримо чи можна таке прорахувати ? Як на мене дуже цікаве питання , таким макаром можна було б отримати чисту тету Smile

Шановні Гуру опціонного ринку , вискажіть свою думку , чи варта шкіра вичинки ? 
 
Последний раз редактировалось автором 21.03.2012 15:35, всего редактировалось 4 раза
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: