"как увидеть график волатильности..." - Деннис тут на форуме, где-то показывал, как выводить цену двух серий на один график. Поищите. Волатильность берется там же. К сожалению не могу подробнее рассказать, т.к. пишу с телефона и спать хочется -)
ужо привык... Биржа как поставить теор цену, далекую от реальности, а потом по ней вариационку спишет - что сидишь и репу чухаешь... толь лыжи не едут, толь я ..... а потом на следующий день как ММ приходить, все своим чередом становтся..
Вопрос к представителям биржи: почему не рассчитывается украинский VIX?
Т.к. опционы являются новым инструментом для украинского рынка, а объем торгов и количество участников, которые осуществляют сделки по опционам и формируют значение кривой волатильности, является достаточно малым, появление даже «индикативного UXVX» считаем преждевременным. Рассчитать индекс можно с помощью методики представленной на сайте РТС.
Вопрос к представителям биржи: почему не рассчитывается украинский VIX?
Т.к. опционы являются новым инструментом для украинского рынка, а объем торгов и количество участников, которые осуществляют сделки по опционам и формируют значение кривой волатильности, является достаточно малым, появление даже «индикативного UXVX» считаем преждевременным. Рассчитать индекс можно с помощью методики представленной на сайте РТС.
А как застраховать позицию от падения этого индекса... Да что там говорить...на нашей бирже много дырок, можете не отвечать, это так, риторический вопрос. Может пойти другим путем. Не ждать когда в Украине появится 50 000 опционщиков, а сделать этот индекс, ввести фьюч на этот индекс. В этом случае появится минимум 3 человека, которые в данный момент создают ликвидность на других биржах. Это те, которых лично знаю я. Но на самом деле их намного больше. Или провести опрос с возможностью высказать пожелания относительно рынка опционов. А то у нас получается замкнутый круг: УБ ничего не делает т.к. мало опционщиков, а опционщики сидят на других биржах, т.к. УБ ничего не делает.
сори за то, что ввел в заблуждение. мне было интересно наблюдать картину "бантиком" и как это можно было использовать. то, что для 22-23 нет котировок - оно понятно.. просто либо ближняя дороже, либо дальняя. А тут интересно так получается.. Только все-одно при 20 сделках за день эти кривые могут шевелиться как им захочется.
вот, наткнулся на синтетический VIX: http://www.ireallytrade.com/access/beginner/newsletters/VIXFix.pdf на 29й странице есть формула. если подключен вывод в метасток, то можно рисовать самому ( Highest(Close, 22)-Low) / (Highest(Close,22)) * 100
Цитата:
This means you find the highest close of the past 22 bars and then subtract the low of the current bar from this price. The result is divided by the highest close of the last 22 bars. Finally, the result is multiplied by 100 to normalize the indi- cator readings. There was no optimization involved in selecting the indicator’s 22-day period. The only reason this value was selected is that the maximum number of trading days in a month is 22. (Note: I have found that values for all moving aver- ages, oscillators, etc., return the best results using a number between 20 and 22. I like 22 because that covers all potential months.)
Последний раз редактировалось автором 15.01.2012 23:05, всего редактировалось 1 раз
Добрый день! подскажите пожалуйста по какой причине волатильность опционов падает и падает? если сейчас рынок предположим упадет или вырастит на 100 пунктов, волатильность как-то изменится?
Добрый день! подскажите пожалуйста по какой причине волатильность опционов падает и падает? если сейчас рынок предположим упадет или вырастит на 100 пунктов, волатильность как-то изменится?
рынок мертвый, волатильность отствует. если рынок за день или вырастит или упадет на 100 пунктов, волатильность вырастит.
