в этом случае можно создать вега нейтральную позицию
Карапуз, Ваша позиция не вега нейтральная. Она очень чувствительна к изменению спреда по IV между разными месяцами.
да есть такое, но как теоретическая модель имеет право на жизнь. просто я сейчас разбираюсь с календарями. Кстати, псомотрел ваш график, у меня почему то волатильность разных серий более синхронно ходит (у меня таймфрейм 5 мин). Если у вас дневки, то да, нейтрализовывать вегу на разных сериях очень опасно
еще один вариант веганейтральной стратегии но уже на одной серии, можно создать пропорциональную бабочку
чтото типа шорт 20 шт. пут 1500 шорт 19 шт. кол 1500 лонг 24 шт. пут 1400 лонг 22 шт. кол 1600
Спать хочеца, уже разберу потом. Блин, уже вместо эдит жму, что попало)
Последний раз редактировалось автором 21.09.2011 23:18, всего редактировалось 1 раз
Денис я ввел данные Карапуза, вы не могли бы подсказать, почему считаете позицию не Вега Нейтральной и в каком месте стратегия очень чувствительна к IV? Заранее благодарен.
Денис я ввел данные Карапуза, вы не могли бы подсказать, почему считаете позицию не Вега Нейтральной и в каком месте стратегия очень чувствительна к IV?
У данной позиции всегда будут отрицательными сторонами вега и тэта. Но как выразился Карапуз, в данный момент лучше рассмотреть позицию с перевесом по проданным коллам. Хотя сегодня с утра заглянул в свим, а VIX то снова пошел вверх. Интересно, увидим ли мы сегодня-завтра волатильность более 75% на отечественных страйках?
ой, даже нема шо сказать... смысл тогда? на чем денгю тоды зарабатывать? ??? Чистой теты не бывает )))
на положительной тете или гаме (2 разных стратегии)
Да я так и понял, но к сожалению не могу себе позволить продажи опционов. Мне это не по карману.
честно говоря сейчас не по карману играть от покупки опционов.
Сейчас сварганю график относительно безрисковой стратегии от продажи опционов с минимальным вегариском с минимальной отрицательной гаммой и пололожительной тетой.
900 за 3 недели вверх - это фантастика, имхо ) Вниз - будет круто, конечно, но, может ГИП нарисует наш индекс, прежде чем свалиться до 500 (как раз второй глобальный кризис к тому времени поспеет)
ЗЫ Очень спасибо за вариант. Искал сегодня что-то похожее: совсем ОЛ замучил -)
В продовження теми : як відомо волатильність залежить від руху ціни : ціна росте волатильність падає , ціна падає волатильність росте , тобто теоретично можна зехеджувати вегу -- продажею чи покупкою фьюча . Якщо вега від'ємна то і дельту зробити відємною, якщо навпаки то дельта додатня .
Але для цього нам необхідно порахувати як буде мінятися волатильність в залежноості від зміни ціни фьюча, щоб знати скільки контрактів фьюча продати чи купити в залежності від величини веги позиції.
Може обговоримо чи можна таке прорахувати ? Як на мене дуже цікаве питання , таким макаром можна було б отримати чисту тету
Шановні Гуру опціонного ринку , вискажіть свою думку , чи варта шкіра вичинки ?
Последний раз редактировалось автором 21.03.2012 15:35, всего редактировалось 4 раза
