Как можно объяснить постоянные бешеные контанго и бэквордации фьючерса? Неужели только "отсутствием арбитражеров"? Это что получается, можно при желании цену на дериватив в промежутках между клирингом "разгонять" как на акции, раз уж арбитражеров нет?
А какие еще могут быть объяснения? Заговор? Контанго и бэквордация - это информация, а не побочный эффект. Если бы арбитражеров совсем не было, то было бы так как вы говорите. Кроме того, некоторые трейдеры торгуют разницу между индексом и фьючерсом, но используют только фьючерс. Для рынка эффект тот же - сужение разницы.
Я понимаю. Просто уж очень дикие бывают разрывы... А "торгуют разницу.., но используют только фьючерс" - это как? Продают фьюч при контанго и покупают при бэквордации? А разве это не рулетка в большой степени? Простите, я пока только начинаю разбираться во фьючерсных стратегиях.
Я понимаю. Просто уж очень дикие бывают разрывы... А "торгуют разницу.., но используют только фьючерс" - это как? Продают фьюч при контанго и покупают при бэквордации? А разве это не рулетка в большой степени? Простите, я пока только начинаю разбираться во фьючерсных стратегиях.
В самом простом виде так. Чтобы не превращалось в рулетку можно вводить дополнительные условия, которые бы улучшали результат и контролировать риски.
