Ок простой совет - исполните один контракт до дневного клиринга и запишите цену опциона для закрытия по рынку в стакане. Рассчитайте доходность по закрытию опциона сделкой и после экспирации. И сравните. Если разницы нет - значит я чего-то недопонимал.
Вчера наблюдал на доске опционов достаточно интересную картину: колы со страйком 1100 продавались по 70 грн. с копейками, в то время как фьючерс торговался около 1200. Чистым арбитражем выглядит покупка и исполнение опционов с последующей продажей фьючерсов. Вот только для того, чтобы операция была безрисковой, сделки должны проходить одновременно. Согласно статьи 28 Правил торгов в секции срочного рынка, все вроде достаточно просто. Но хотелось бы услышать, сколько реально занимает времени процедура исполнения опциона? Или же это зависит от брокера?
В данной ситуации покупаете колы по 70 и в этот же момент открываете шорт по фьючерсу по 1200. Далее делаете заявку на экспирацию и без рисков зарабатываете около 30грн после ближайшего клиринга.
