Я с трудом представляю себе подобный способ манипуляции. Ведь для того чтобы ее осуществить нужно попасть своей заявкой во временной период между окончанием аукциона открытия и началом встречного аукциона. Этот период исчиляется десятками миллисекунд. Умысел можно было бы усмотреть только в том случае, если бы кто-то совал в это время пачку заявок в надежде, что хоть одна пролезет в нужный интервал. Но в данном случае была одна единственная заявка.
Манипуляций-то нет, это понятно.
ой-ли.. т.е. 0,0420 - это было именно желание продать по такой цене? такой огромный объем что ж он не 100 тыс. или 1 млн. кинул? всегда с мин.потерями проворачивают такую операцию (АЗСТ, АЛМК). Когда стакан стоял наполненный на бидах, что это за бешенное желание выставить оффер 0,042? Почему не 0.07Х? Кто-то его опередить собирался? там же "веселые" по цене оффера стояли только объемом в мин.лот. Это что у нас рынок такой, что мин.лоты сражаются за первую заявку в опасении, что наступил "день, когда пропали все биды"? И лапшают нам, лапшают...
Я думаю, что это было намеренное действие отдельного участника. Под эту схему (попасть своей заявкой во временной период между окончанием аукциона открытия и началом встречного аукциона) пишется робот, который непрерывно пуляет заявку в биржевую систему. В следствии на открытии срываются выставленные стоп-лосы всех участников торгов
Я думаю, что это было намеренное действие отдельного участника. Под эту схему (попасть своей заявкой во временной период между окончанием аукциона открытия и началом встречного аукциона) пишется робот, который непрерывно пуляет заявку в биржевую систему. В следствии на открытии срываются выставленные стоп-лосы всех участников торгов
реакции (ответов) от представителей биржи не будет как я понимаю...
З.Ы. пиарщика (пресс-секретаря) наймите хоть, все веселее будет, Абидна в пустоту писать.
Ответ был в теме, вопрос другой, насколько он удовлетворил тех, кто пострадал от таких вещей. Поживем - увидим, надеюсь все наладится. В любом случае тут порядка больше чем у форексников или каких-нибудь пропов виртуальных. Дают возможность по-чуть чуть заработать и на том спасибо.
Мы предприняли некоторые меры для минимизации вероятности повторения таких ситуаций. Сегодня это сработало и не допустило ценовой выброс в одной из бумаг. Поскольку опыт оказался удачным, раскрою суть нового алгоритма.
Для промежутка времени 10:00:00 - 10:00:01 был установлен специальный алгоритм приема заявок. В нем откланяются все заявки, цена в которых находится в корридоре: Лучшая заявка на покупку-1% <-> Лучшая заяка на продажу+1%.
Как и у всякой таблетки здесь существует небольшой побочный эффект. В эту секунду будут откланяться в том числе сонаправленные заявки, но они претендуют только на то, чтобы встать глубоко в стакан. То есть фактор времени для них не так важен и уже через секунду их можно будет повторно отправить. Думаю, что такое неудобство есть терпимым.
а теперь фууууууууууууууууууч кто-то троллит биржу на открытии
А прикинь что с МТСниками происходит. Вот юзает какой-то робот стоп в зависимости от ATR и тут хрясь палка на 120 пунктов, которая вообще в себе ничего не несет Бирже то все равно, они тут помычали и все, а у людей реальные проблемы начинаются после такого.
Товарищ имеет ввиду, что торгуется бумага торгуется, потом раз перекинули из одной руки в другую и торгуется дальше. По сути идет речь о накрутки объема введение других участников торгов в заблуждение относительно условий торговли в данный момент. Товарищ, я прав?
Товарищ имеет ввиду, что торгуется бумага торгуется, потом раз перекинули из одной руки в другую и торгуется дальше. По сути идет речь о накрутки объема введение других участников торгов в заблуждение относительно условий торговли в данный момент. Товарищ, я прав?
То есть вы считаете заключение сделок репо во время торговой сессии признаком манипулирования?
Товарищ имеет ввиду, что торгуется бумага торгуется, потом раз перекинули из одной руки в другую и торгуется дальше. По сути идет речь о накрутки объема введение других участников торгов в заблуждение относительно условий торговли в данный момент. Товарищ, я прав?
То есть вы считаете заключение сделок репо во время торговой сессии признаком манипулирования?
Нет. Я считаю перекладку бумаг из руки в руку "признаком манипулирования".
Товарищ имеет ввиду, что торгуется бумага торгуется, потом раз перекинули из одной руки в другую и торгуется дальше. По сути идет речь о накрутки объема введение других участников торгов в заблуждение относительно условий торговли в данный момент. Товарищ, я прав?
То есть вы считаете заключение сделок репо во время торговой сессии признаком манипулирования?
Нет. Я считаю перекладку бумаг из руки в руку "признаком манипулирования".
Ок, давайте посмотрим внимательнее, например на объемы этих сделок (реально там 2 части двух сделок репо: одна по цене 90, другая 50) - 142 тыс.грн. Объем торгов в стакане за день по этой бумаги был почти 12 млн.грн....на мой взгляд цифры из разных категорий.
кто-то троллит биржу на открытии 
