а в чем задержка? какие технические особенности экспорта фьючерса?
Причин задержек как минимум две: 1. Торговые системы фондового рынка и срочного разные, каждая со своими системами репликации 2. Большая загруженность программистов.
Но есть радостная новость - Фьючерсы уже доступны. Просьба тестировать.
Да, значения равны, но и данные конвертируются правильно. Квиковский экспорт тиковых значений генерирует именно такие же поля. В крайнем случае, замените хотя бы поле <LAST> на <CLOSE>.
Наталья Слободчикова писал(а):
Еще вопрос по желаемому формату времени. Мы можем добавить стандартные форматы с миллисекундами (будут актуальны для тиковых данных): HHmmssfff HH:mm:ss.fff
Или вам нужно именно HHmmssf? То есть обрезанные миллисекунды?
Тут даже важны не обрезанные миллисекунды. Метасток в своей базе данных хранит время в формате hh:mm:sss, т.е. время 10:30:05 он запишет в базу как 10:30:005. Поэтому в ряде случаев, если сделки имеют одно и то же время, он первые данные просто пропускает.
Как видно, первые данные с одинаковыми временными параметрами были пропущены. Возможно, что-то где-то можно подкрутить в Метастоке, у меня, правда, не получилось.
Но при большом количестве операций, у которых даже миллисекунды совпадают, как, например
тиковый оффлайн импорт в Метасток пройдет неправильно.
А формат времени HHmmssfff Метасток также считает ошибочным.
Прошу откликнуться всех, кто может помочь в решении данного вопроса.
P.S. На досуге еще проверю, что в него попадает при онлайн экспорте. Все выше сказанное относится именно к попытке импортировать тиковые данные, полученные в текстовом файле через форму на сайте.
Последний раз редактировалось автором 26.02.2011 12:07, всего редактировалось 3 раза
Подскажите "код UX сквозного Фьючерсного контракта на Индекс украинских акций", очень хочется увидеть всю историю фьючерса. И второй вопрос - транслирует ли УБ "сквозной фьючерс"?, хотелось бы его увидеть в терминале
Подскажите "код UX сквозного Фьючерсного контракта на Индекс украинских акций", очень хочется увидеть всю историю фьючерса. И второй вопрос - транслирует ли УБ "сквозной фьючерс"?, хотелось бы его увидеть в терминале
Код сквозного фьючерса - UX http://www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx
Сквозной фьючерс это не отдельный инструмент, а этакая модель бесконечного фьючерса. Он склеивается из ближних контрактов. Соответственно в терминале вы его всегда видите. До 15 марта это будет UXH1, а с 16 марта UXM1
Добрый день. Тиковые значения по бумагам можно взять тут www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx. Только рекомендую использовать браузер любой отличный от Гугл Хром, так как в некоторых версиях наблюдалась не корректность выгрузки даных. На фтп у нас лежат Сделки срочного рынкаftp://ftp.ux.ua/pub/info/statforts/.
Добрый день. Тиковые значения по бумагам можно взять тут www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx. Только рекомендую использовать браузер любой отличный от Гугл Хром, так как в некоторых версиях наблюдалась не корректность выгрузки даных. На фтп у нас лежат Сделки срочного рынкаftp://ftp.ux.ua/pub/info/statforts/.
Эх было бы очень удобно если-бы тиковые значения по бумагам тоже лежали на ftp.
просто пишу робота на платформе stock# и возникают проблемы с тестированием на истории. Стокшарповская гидра связывается с ftp://ftp.ux.ua но тиковых данных там нет=(Может подумаете что-то по этому поводу? У stock# уже довольно таки не плохая база пользователей которые хотят задействовать своих торговых роботов на УБ.
