Добрый день! Согласно п. 4.2.2. приложения №5 «Правил торговки в секции срочного рынка» в случае, если хотя б в одну из последних пяти торговых сессий изменение расчетной цены превышает 50% от размера лимита (ГО/2), то снижение размера ГО не происходит. Т.е. при выполнении данного условия лимит, а соответственно и размер ГО, остаются прежними, при условии что РЦ снижается.
Припустимо, що в наступні п"ять торгових сесій ціна фьючерса буде падати по 50 пунктів в день і при цьому денні коливання будуть в межах 80-ти пунктів. Таким чином, на кінець п"ятої сесії фьючерс буде коштувати 585, а ГО стане 117 грн. Так?
Припустимо, що в наступні п"ять торгових сесій ціна фьючерса буде падати по 50 пунктів в день і при цьому денні коливання будуть в межах 80-ти пунктів. Таким чином, на кінець п"ятої сесії фьючерс буде коштувати 585, а ГО стане 117 грн. Так?
Если в каждую из последующих пяти торговых сессий изменение цены не будет превышать 50 % лимита (лимит равен фьючерсное ГО/2) то размер ГО будет составлять 20% от расчетной цены фьючерсного контракта.
вот я не понимаю одного, почему при откупе голых июньских путов и выравнивании дельты в ноль, у меня ГО снизилось только после клиринга?
Судя по всему Вы откупали проданные путы с убытком для себя, и вероятней всего именно Ваша зафиксированная отрицательная вариационная маржа блокировалась в виде ГО. После клиринга отрицательная вариационка списалась тем самым высвободив ГО.
в связи с жуткой волатильностью и спредами на споте около 10% по индексным бумагам, предлагаю увеличить ГО на фьючах. Практически каждый день фьючерс доходит до возможных границ диапазона!!!
Подумайте о броверах, которые не могу крыть маржинальных клиентов.
PS: я не за то чтобы было больше маржинколов, а за то чтобы их было меньше. если повысить ГО их будет наамного меньше.
Последний раз редактировалось автором 11.06.2012 12:36, всего редактировалось 2 раза
в связи с жуткой волатильностью и спредами на споте около 10% по индексным бумагам, предлагаю увеличить ГО на фьючах. Практически каждый день фьючерс доходит до возможных границ диапазона!!!
Подумайте о броверах, которые не могу крыть маржинальных клиентов.
PS: я не за то чтобы было больше маржинколов, а за то чтобы их было меньше. если повысить ГО их будет наамного меньше.
Да че мудрить, давайте сразу сделаем 1 к 1.. или вот, еще - давайте всех на заводы да на фабрики, за станки поставим. И маржинколов не будет, и подлых спекулей меньше будет...
Если в голове каша, то денег лишится не сложно... Ваша логика мне противна... Посадили картошку.. начал ее колорадский жук есть.. вместо того чтобы санитарию проводить, ядохимикатами плоды обработать, мы будем садить меньше картошки.. ведь тогда ее меньше сьест колорадский жук...
Повышение или понижение ГО процедура не произвольная, а четко регламентированная в Приложении 5 к Правилам торговли в секции срочного рынка. Именно это и произошло сегодня в ходе торгов по дальнему фьючу.
Повышение или понижение ГО процедура не произвольная, а четко регламентированная в Приложении 5 к Правилам торговли в секции срочного рынка. Именно это и произошло сегодня в ходе торгов по дальнему фьючу.
Есть 2 возможные ситуации повышения ГО: 1. Биржа своим решением повышает базовый размер ГО. Это применяется в случае длинных выходных (праздников) или же в ситуции, когда ожидается существенный рост волатильности. В этой ситуации рисковики экспертным путем устанавливают новый размер базового ГО и тут могут быть различные варианты с его размером. 2. Ситуация которая возникла сегодня - запирание рынка. В этом случае правила предписывают нам на 50% расширить лимиты и соответственно на столько же увеличить ГО. Тут вариантов нет - было 20%, стало 30%.
