Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
Вопрос про ГО месячных и квартальных опционах
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Чт Июл 07, 2011 12:52 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ну вот и свершилось. Запустили месячные опционы, решил построить календарный спредик и уткнулся носом ы одну неприятность.
Вот смотрите на картинку:

Давайте немного разъясню про саму стратегию относительно ее МАКСИМАЛЬНЫХ рисков.
Максимальный риск у это стратегии состовляет 26 гривен на одину пару. на всю позицию 300*26=7800грн.
Как может образоватся этот риск:
1) рынок свалится до нуля и оба опционы ничего стоить не будут. Значит максимум потерь - это разница премий между проданным опционом, и купленным. продал дешевле чем купил на 26 грн.
2) рынок вырос до небес, и мой короткий колл экспирировали. значит я получу фьючерс. но у меня ровно столько же длинных колов, по этому я могу экспирировать их и тем самым позиции по фьчерсу схлопнутся. Убыток мой составит всте теже 26 грн.
Почему биржа берет ГО в 29500 грн - непонятно.
Реально сегодня хотел с голоса соорудить нечто подобное, но посмотрел на ГО и ужаснулся.
 
 
Станислав Трищ
Стаж: 13 лет
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 225
Чт Июл 07, 2011 15:42 (спустя 2 часа 49 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
deen.ua писал(а):
Ну вот и свершилось. Запустили месячные опционы, решил построить календарный спредик и уткнулся носом ы одну неприятность.
Вот смотрите на картинку:

Давайте немного разъясню про саму стратегию относительно ее МАКСИМАЛЬНЫХ рисков.
Максимальный риск у это стратегии состовляет 26 гривен на одину пару. на всю позицию 300*26=7800грн.
Как может образоватся этот риск:
1) рынок свалится до нуля и оба опционы ничего стоить не будут. Значит максимум потерь - это разница премий между проданным опционом, и купленным. продал дешевле чем купил на 26 грн.
2) рынок вырос до небес, и мой короткий колл экспирировали. значит я получу фьючерс. но у меня ровно столько же длинных колов, по этому я могу экспирировать их и тем самым позиции по фьчерсу схлопнутся. Убыток мой составит всте теже 26 грн.
Почему биржа берет ГО в 29500 грн - непонятно.
Реально сегодня хотел с голоса соорудить нечто подобное, но посмотрел на ГО и ужаснулся.
 


При расчете рисков по опционам биржа исходит из возможности изменения не только стоимости базового актива, а также возможности изменения волатильности. В каждой точке расчета риска стоимость опциона рассчитывается исходя из трех сценариев: волатильность не изменилась, волатильность упала, волатильность выросла. Диапазон возможных изменений волатильности задается биржей, и изменяется в зависимости от срока до экспирации.
На данный момент в связи с тем, что инструмент новый и ликвидность достаточно невысокая, диапазон возможного изменения волатильности задан большой.
В Вашем примере, биржа рассчитывает риск возможного роста волатильности по проданным опционам и падения волатильности по купленным опционам, при котором сумма роста стоимости проданных опционов и падения стоимости купленных опционов действительно будет превышать озвученную Вами цифру разницы между ценой покупки и продажи.  
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Чт Июл 07, 2011 18:53 (спустя 6 часов 1 минуту) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Значит надо добавить 4ый сценарий. Ближний по дате экспирации опцион, не может стоить больше чем дальний, если они одного страйка.
Ну маразм получается.... 
 
Almar
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Откуда: Харьков
Сообщений: 95
Пн Авг 08, 2011 21:00 (спустя 1 месяц 2 дня 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
помогите разобраться с ГО, какое го если я продаю стредл с страйком ближайшим к текущей цене, ну допустим я я продаю стредл на 2000, сколько денег будет заблокировано? либо подскажите где это смотреть, в опшион-лаб это можно посмотреть?
 
 
Последний раз редактировалось автором 08.08.2011 21:01, всего редактировалось 1 раз
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Пн Авг 08, 2011 23:16 (спустя 1 месяц 2 дня 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ого.. дядька.. Видали как америка закрылась!!???
Готовы выдержать 1700-1780 по UX? (и ниже?)

если по одному опциону ГО еще можно расказать на пальца, то по стратегиям нет.
в опшан лабе вы можете посмотреть и скока ГО возмет с ходу, и скока при такой цене-то и такой-то волатильности..
там это можно. 
 
Последний раз редактировалось автором 08.08.2011 23:45, всего редактировалось 1 раз
Almar
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Откуда: Харьков
Сообщений: 95
Вт Авг 09, 2011 01:00 (спустя 1 месяц 2 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
как америка закрылась не только видал но и чувствовал, каждый раз говорю себе, что этот маржинкол последний в моей жизни Smile, вот по поводу ГО в опшион-лабе, если Вам не сложно подскажите на какую кнопку нажать чтоб это ГО увидеть, плиз 
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Вт Авг 09, 2011 01:07 (спустя 1 месяц 2 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
В оптион чатре есть такое поле "GM" это ГО.
конструируйте на любую дату, при любой волатильности, при любой цене фьюча...  
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Вт Авг 09, 2011 01:09 (спустя 1 месяц 2 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
как америка закрылась не только видал но и чувствовал, каждый раз говорю себе, что этот маржинкол последний в моей жизни  

гдеб такую курочку несушку найти, что-бы бюджет позволял так играться!? )) 
 
Almar
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Откуда: Харьков
Сообщений: 95
Вт Авг 09, 2011 01:39 (спустя 1 месяц 2 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
deen.ua писал(а):
Цитата:
как америка закрылась не только видал но и чувствовал, каждый раз говорю себе, что этот маржинкол последний в моей жизни  

гдеб такую курочку несушку найти, что-бы бюджет позволял так играться!? )) 

бюджет тут не при чем, это в психоанализе называется циклические стререотипы поведения, человек весь состоит из таких стереотипов как правило они вбиты намертво в структуру личности, и вылечить их может только глубокий психоанализ Smile но это лирика Smile, deen.ua, ну не середитесь но вот смотрю в опшн чарт и не могу найти где тут ГМ хоть убей, хоть намекните где его нажимать сверху снизу слева справа? 
 
deen.ua
Стаж: 13 лет
Откуда: Херсон
Сообщений: 345
Вт Авг 09, 2011 09:30 (спустя 1 месяц 2 дня 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Посмотрите на скриншот в этой ветке.
найдите число 29542. Это и есть ГО под позицию. 
 
Almar
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Откуда: Харьков
Сообщений: 95
Вт Авг 09, 2011 14:07 (спустя 1 месяц 3 дня 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
deen.ua писал(а):
Посмотрите на скриншот в этой ветке.
найдите число 29542. Это и есть ГО под позицию. 

огромное мерси Smile 
 
Петр
Стаж: 13 лет 9 месяцев
Откуда: г.Харьков
Сообщений: 114
Вс Сен 04, 2011 14:11 (спустя 1 месяц 29 дней 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вчера прочитал про медвежий колл-спред. Скажите, какое будет ГО если я купил колл со страйком 2000 за 8 грн и продал колл 1900 за 16 грн?  
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынок
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: