Украинский рынок идеален для спекулянтов. Лучшая волатильность в мире. Недавно мы упали больше всех, теперь растем ударными темпами. Несмотря на недостатки молодого рынка, есть одно основное преимущество нашего рынка, о котором мало говорят.
Наш рынок весьма неэффективен. И это дает очень большие возможности прежде всего для частных трейдеров. Тот кто торгует фьючерсом на индекс имеет лучшие условия в мире. 1) Самая высокая волатильность, а значит возможность заработка. 2) Рынок один из самых простых с точки зрения технического анализа - проще сказать что не работает на UX чем перечислять что работает.
Этот рынок - ад для портфельного инвестора и рай для спекулянта.
Если Вы не зарабатываете на нашем рынке то вряд ли где-то заработаете. На российском рынке торговать гораздо сложнее, а на американском на порядок сложнее. А процент Вы получите гораздо меньше. На UX иметь 50% годовых не есть проблема при невысоких рисках. Другие рынки такой возможности не дают.
Виват UX!!! )
PS Я тут неоднократно критиковал наш рынок - особенно рынок опционов. Однако для объективности хотелось и преимущества обозначить, а они огромные.
Это дурная волатильность. Объемные уровни работают пару дней от силы. Объемы сами по себе размазаны на неделю (нет останавливающих). Может стоять 3 месяца, потом носиться как сумашедший куда ему захочется, без привязки к экономической ситуации, отчетам компаний и прочему фундаменталу. Вот с какого чуда вчера при росте нефти (и газа не так сильно), которую мы потребляем, от цены на которую зависит себестоимость всей продукции, мы так бодро сделали рекордно (за пару лет) плюсовой день??? Без внутренних и внешних причин. Где тут рай? Для спекулянта.. Для скальпера - да, может быть. И то стоит объем в 200-500 контрактов, потом бац, и испарился. Чуть вернулась цена - опять прибежал. Российский стакан видели? Есть игроки дня, они стоят на своих уровнях, они им нужны и интересны. А тут так, мелочь, которая тем не менее, со своим миллионом может загнать рынок в е..ня на ровном месте. Нормальный инвестор обойдет стороной такой "рынок". Спекулянт не будет знать, какую стратегию ему использовать... А все потому (и все это знают), что наши акции никому не нужны по-серьезному. Можно играться в биржу, конечно, можно болтаться в нуле с большими деньгами и сливать мелкие депозиты. Вобщем, хреновый у нас рынок.
Это дурная волатильность. Объемные уровни работают пару дней от силы. Объемы сами по себе размазаны на неделю (нет останавливающих). Может стоять 3 месяца, потом носиться как сумашедший куда ему захочется, без привязки к экономической ситуации, отчетам компаний и прочему фундаменталу. Вот с какого чуда вчера при росте нефти (и газа не так сильно), которую мы потребляем, от цены на которую зависит себестоимость всей продукции, мы так бодро сделали рекордно (за пару лет) плюсовой день??? Без внутренних и внешних причин. Где тут рай? Для спекулянта.. Для скальпера - да, может быть. И то стоит объем в 200-500 контрактов, потом бац, и испарился. Чуть вернулась цена - опять прибежал. Российский стакан видели? Есть игроки дня, они стоят на своих уровнях, они им нужны и интересны. А тут так, мелочь, которая тем не менее, со своим миллионом может загнать рынок в е..ня на ровном месте. Нормальный инвестор обойдет стороной такой "рынок". Спекулянт не будет знать, какую стратегию ему использовать... А все потому (и все это знают), что наши акции никому не нужны по-серьезному. Можно играться в биржу, конечно, можно болтаться в нуле с большими деньгами и сливать мелкие депозиты. Вобщем, хреновый у нас рынок.
Не может быть волатильности дурной. Есть просто волатильность, а есть трейдеры которые зарабатывают на высокой волатильности, есть что сливают. Я говорил прежде всего о успешных трейдерах. Сливают все одинаково, но каждый успешный успешен по своему.
Объемов и ликвидности на фьюче более чем достаточно и для внутридневной торговли и для позиционной. А если Вы прогоните стандартные стратегии в WealthLab на истории UX и для сравнения S&P500, то поймете что у нас рай для системной торговли.
Вчера сделали очередной сильный рост на фоне позитива с мировых площадок, а наш рынок с коэффициентом около 3 ходит вслед мировых площадок. И причем тут инвесторы для спекулянта? Это разные классы участников.
Подчеркиваю технически (ТА) наш рынок один из самых простых для трейдинга. Если тут не получается зарабатывать, то на Америке разорвут как тузик грелку уже на подходе )....
Последний раз редактировалось автором 04.07.2012 10:04, всего редактировалось 1 раз
Украинский рынок гораздо персистентнее других рынков. Показатель Херста это отображает. Распределение приращений индекса UX говорит о существенном смещении от номального распределения и наличия сглаживания среднесрочных колебаний. Для трендследящих систем это прекрасный инструмент.
Вот тут вопросы накопились у меня: 1. А на каких периодах делали тестирование стратегий? 2. Каков процент положительных сделок? 3. Каково отношение среднего значения стоп-лося к среднему значению профита? 4. Какие инструменты протестировали вашей стратегией?
Последний раз редактировалось автором 04.07.2012 10:28, всего редактировалось 2 раза
А Вы теперь протестите на объединённом фьюче по базе котировок, которую можно взять на сайте УБ (для теханализа). Результаты будут отличаться. Потом проанализируйте процент потерь в результате гэпов. У вас, например, средний показатель отношения стоп-лося к среднему значению профита будет уже другой. Ни и процент положительных сделок будет другой.
Последний раз редактировалось автором 04.07.2012 16:19, всего редактировалось 1 раз
Для примера выложу эквити стратегии от лонга - только покупка .
Есть ли что-то подобное среди ПИФ? Вряд ли. Но у них нет возможности быть вне рынка. Тем не менее, это пример простой стратегии для инвесторов. И демонстрация неэффективности UX , а значит большого потенциала для заработка.
Последний раз редактировалось автором 04.07.2012 16:47, всего редактировалось 1 раз
Это дурная волатильность. Объемные уровни работают пару дней от силы. Объемы сами по себе размазаны на неделю (нет останавливающих). Может стоять 3 месяца, потом носиться как сумашедший куда ему захочется, без привязки к экономической ситуации, отчетам компаний и прочему фундаменталу. Вот с какого чуда вчера при росте нефти (и газа не так сильно), которую мы потребляем, от цены на которую зависит себестоимость всей продукции, мы так бодро сделали рекордно (за пару лет) плюсовой день??? Без внутренних и внешних причин. Где тут рай? Для спекулянта.. Для скальпера - да, может быть. И то стоит объем в 200-500 контрактов, потом бац, и испарился. Чуть вернулась цена - опять прибежал. Российский стакан видели? Есть игроки дня, они стоят на своих уровнях, они им нужны и интересны. А тут так, мелочь, которая тем не менее, со своим миллионом может загнать рынок в е..ня на ровном месте. Нормальный инвестор обойдет стороной такой "рынок". Спекулянт не будет знать, какую стратегию ему использовать... А все потому (и все это знают), что наши акции никому не нужны по-серьезному. Можно играться в биржу, конечно, можно болтаться в нуле с большими деньгами и сливать мелкие депозиты. Вобщем, хреновый у нас рынок.
Не может быть волатильности дурной. Есть просто волатильность, а есть трейдеры которые зарабатывают на высокой волатильности, есть что сливают. Я говорил прежде всего о успешных трейдерах. Сливают все одинаково, но каждый успешный успешен по своему.
Объемов и ликвидности на фьюче более чем достаточно и для внутридневной торговли и для позиционной. А если Вы прогоните стандартные стратегии в WealthLab на истории UX и для сравнения S&P500, то поймете что у нас рай для системной торговли.
Вчера сделали очередной сильный рост на фоне позитива с мировых площадок, а наш рынок с коэффициентом около 3 ходит вслед мировых площадок. И причем тут инвесторы для спекулянта? Это разные классы участников.
Подчеркиваю технически (ТА) наш рынок один из самых простых для трейдинга. Если тут не получается зарабатывать, то на Америке разорвут как тузик грелку уже на подходе )....
Позвольте с Вами не согласиться. Особенно относительно ликвидности на фьюче... Что значит более чем достаточно? Это для кого достаточно? Для трейдера с депозитом 5000 грн? Может быть... Может быть для скальпера, который торгует 1-3 контракта. Но даже для средней руки трейдера в наш рынок ни войти ни выйти.. Я отлично помню как год назад, когда ситуация была на порядок лучше я с трудом запихивал 800 - 1000 контрактов в трейд, а нужно 5000... Поэтому не стоит всех трейдеров чесать под одну гребенку. По поводу Вашего теста и простоты торговли - простой торговли не бывает, у каждого рынка есть свои плюсы и минусы. Главный минус украинского фондового рынка - сложность в управлении риском при торговле крупным капиталом, это и непредсказуемые (хотя как посмотреть) гепы и неликвидный рынок фьючерсов, про опционы я вообще молчу.... в том виде как они есть я вообще не понимаю кому они нужны....Так что пока интересуют исключительно западные площадки.
Для примера выложу эквити стратегии от лонга - только покупка .
Есть ли что-то подобное среди ПИФ? Вряд ли. Но у них нет возможности быть вне рынка. Тем не менее, это пример простой стратегии для инвесторов. И демонстрация неэффективности UX , а значит большого потенциала для заработка.
Подобные картинки - самообман. В реальной торговле Вы не зайдете по тем ценам и тем объемом, которые Вам нарисовала программа. Поэтому без учета реального проскальзывания подобные тесты полная чушь.
Полностью согласен с Youriy. Эти картинки на любом рынке можно смоделировать. Как говорится, опытный писатель стратегий всегда сможет настроить на прошлое.
