Подскажите какую нибудь стратегию по хеджированию на Украинской бирже покупая акции и продавая фьючерс когда он находится выше индекса (или наоборот) Как набирать равный портфель акций равный к фьючерсу ?
У нас индекс уже неадекватен тем бумагам, которые в нём присутствуют, потомучто индекс рассчитывается минимум по 10 бумагам и исключать уже не будут ни одну из бумаг, а вот если появится кандидат на включение, то тогда какую-то бумагу исключат и новую добавят.
Вобщем, сейчас затея ваша не ко времени. Да и притока денег нет.
Последний раз редактировалось автором 08.09.2012 20:12, всего редактировалось 3 раза
Берете историю по вашему портфелю акций и фьючерсу, и считаете в экселе множественную линейную регрессию. Смотрите на результат, если результат устраивает, берете коэфициенты и хеджируете в нужной пропорции
