Их и на англицком не шибко много. А классики вообще две или три. Пошерстите в линкедине группу квонтов. Там не раз поднималась эта тема. Как правило, все обсуждения сводятся к паре-тройке фундаментальных трудов да теории матанализа. Я на вскидку не помню, так как эта тема мне не интересна на моменте в столь глубокой детализации. Тут бы руками нормально торговать
Их и на англицком не шибко много. А классики вообще две или три. Пошерстите в линкедине группу квонтов. Там не раз поднималась эта тема. Как правило, все обсуждения сводятся к паре-тройке фундаментальных трудов да теории матанализа. Я на вскидку не помню, так как эта тема мне не интересна на моменте в столь глубокой детализации. Тут бы руками нормально торговать
Разве? Мне, наоборот, показалось, что на английском подобной литературы предостаточно. Амазон нам в помощь http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_3_19?url=search-alias%3Daps&field-keywords=algorithmic+trading&sprefix=algorithmic+trading#/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=algorithmic+trading&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aalgorithmic+trading
А вот на русском попадалась только одна книга Д.Кац Д.МакКормик "Энциклопедия торговых стратегий".
Я не совсем согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд нужно обсуждать литературу по системному трейдингу в целом, т.к. роботорговля это частный случай общего системного подхода к торговле на бирже. Торговать системно можно и руками. Робот - это реализация в коде некого набора действий, алгоритма. Камнем преткновения является именно создание подобного алгоритма. Так вот литература, в которой подробно расписаны все основные этапы создания механических систем есть на русском языке. Я бы посоветовал обратить внимание на книгу А. Кургузкина "Биржевой трейдинг. Системный подход." , а также Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера"
Последний раз редактировалось автором 22.05.2011 21:40, всего редактировалось 1 раз
Я не совсем согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд нужно обсуждать литературу по системному трейдингу в целом, т.к. роботорговля это частный случай общего системного подхода к торговле на бирже. Торговать системно можно и руками. Робот - это реализация в коде некого набора действий, алгоритма. Камнем преткновения является именно создание подобного алгоритма.
Вот, для начала, стоит поупражняться в программировании, чтобы потом писать эффективных роботов. Алгоритмические трюки для программистов Автор: Генри Уоррен, мл. Издательство: "Вильямс", 2003 288 страниц Комментарии Лаптев Валерий
Знаете ли Вы Первый закон творческого программирования? Он используется в качестве эпиграфа в книге Уоррена и звучит так: Cтоимость сопровождения программного обеспечения пропорциональна квадрату творческих способностей программиста. Роберт Д. Блисc Это, конечно, шутка, но в ней, как всегда, есть изрядная доля правды. Я эту книжку мог бы купить даже за один эпиграф! Но Вы - это не я, поэтому расскажу, о чем в книге написано. Уже по оглавлению можно судить о содержании. Множество изящнейших решений задач, которые время от времени появляются в форуме "Этюды для программистов". Уже на первой странице первой главы есть несколько простых формул. Одна из них
x & (x-1)
Как вы думаете, для чего она может пригодиться? Оказывается, так можно обнулить крайний справа единичный бит. И таких формул - море! Но книжка ценна не только простыми формулами. Здесь огромное количество алгоритмов. Например, в главе 11 приводится аппаратный алгоритм вычисления целочисленного квадратного корня, в котором используются только операции вычитания, сдвига вправо, и логического или (- >> | в нотации С). Считать все алгоритмы я не стал, но то, что их больше сотни - это факт! Алгоритмы написаны в одной из двух нотаций: либо на псевдо-С (очень похож на настоящий), либо в кодах гипотетической трехадресной RISC-машины, которая (ИМХО) сильно похожа на кнутовскую MMIX. В первой главе Уоррен приводит полное ее описание. В общем, понятно написано.
В книжке СОВСЕМ нет никакой воды - сплошная информация. Читать ее в автобусе или в метро - трудно. Если хочешь понять, почему работает, то надо вдумчиво, за столом разбирать много примеров. Изучение (не чтение, нет) этой книги существенно повысит понимание встроенных типов данных (особенно целых) и многих нюансов работы процессора. Для большинства алгоритмов приводится математическое доказательство корректности - для некоторых это может быть интересно. Книгу можно использовать и при разработке компилятора - тут прямо приводятся оптимизационные формулы и алгоритмы. Например, на странице 206 приводится алгоритм вычисления 2^n в компиляторе IBM XL Fortran. Полезна книга окажется и для разработчиков систем реального времени, где критично время вычислений. Да и в обычных приложениях найдется, где можно применить что-нибудь из этой книжки.
И напоследок. В 80-е годы в сборнике Уэзерелла "Этюды для программистов" была опубликована наверное самая знаменитая задача (по крайней мере, в России): написать программу, которая выводит свой собственный текст. Файлы использовать нельзя. Автор приводит САМУЮ КОРОТКУЮ программу на С, из известных ему, содержащую всего 64 символа. Написана Владом Таировым и Рашидом Фахреевым.
Печатает саму себя - проверено в Borland C++ 3.1 в режиме трансляции С-программ без отладочной информации для UNIX V. Конечно, с высоты современных стандартов это уродец, но в данном случае это неважно. Книга содержит и учит находить такие нестандартные решения. Почитайте - не пожалеете.
Последний раз редактировалось автором 14.11.2012 14:57, всего редактировалось 1 раз
В самой алгоритмической торговле как виде торговли важны правила, вами сформулированные, т.е. нет тут особого секрета. Осваивайте программирование и свой торговый опыт воплощайте в программах-роботах. Книг, которые научат писать всегда успешных торговых роботов, нет.
Последний раз редактировалось автором 14.11.2012 20:37, всего редактировалось 1 раз
И напоследок. В 80-е годы в сборнике Уэзерелла "Этюды для программистов" была опубликована наверное самая знаменитая задача (по крайней мере, в России): написать программу, которая выводит свой собственный текст. Файлы использовать нельзя. Автор приводит САМУЮ КОРОТКУЮ программу на С, из известных ему, содержащую всего 64 символа. Написана Владом Таировым и Рашидом Фахреевым.
Печатает саму себя - проверено в Borland C++ 3.1 в режиме трансляции С-программ без отладочной информации для UNIX V. Конечно, с высоты современных стандартов это уродец, но в данном случае это неважно. Книга содержит и учит находить такие нестандартные решения. Почитайте - не пожалеете.
Мля, это была одна из трех или четырех задач из этого сборника, которые я так и не смог решить в свое время. Спасибо, хоть через 23 года узнал решение ))))))))
Как может вообще робот выбрать акции для покупки, неужели, что умеет читать балансы и читать аналитические отчеты на русском языке? Балансы читать возможно еще может, а вот как он будет считать аналитические отчеты мене самому интересно.
иди агитируй за рыгианалов, читатель отчетов. благодаря твоим любимым рыгианалам тебе скоро вообще читать ничего не придется, а за то, что ты читать умеешь, будешь в копанке без респиратора на коленях кайлом уголь рубать.
