Открываю данный топик немного "не по теме" фьючерсов в Украине, зато 100% по теме трейдинга. Полагаю, здесь найдутся люди, которым было бы интересно обсуждать движения активов на фьючерсных рынках. И не только на украинских. В данном топике предполагаю публиковать каждый день (или почти каждый день) обзоры по различным активам (энергетические, зерновые, валютные itc.). Тайм-фрейм достаточно большой, обзоры не для интрадей трейдинга, хотя кое-какие идеи можно будет реализовывать и внутри дня. Данные обзоры никоим образом не следует расценивать (а, следовательно, и использовать), как прогнозы или (не дай Бог) торговые сигналы. Цель - попытаться определить на рынке средне- и долгосрочные тенденции на ближайший месяц. Приглашаю присоединяться и со своим видением рынка.
Ах да. В основе обзоров исключительно тех. анализ. Ну, так как я его вижу. И еще. За достаточно долгий период моего присутствия на рынке, у меня появились несколько терминов, позволяющих мне заменить длинные определения. Расшифровки этих терминов, как правило, можно найти в ссылке. Например экспоненциальный мувинг с периодом 50-55 я определяю как long EMA. И по ссылке можно прочитать что это. Количество терминов не велико, поэтому через 2-3 обзора, ссылка вам будет уже не нужна (но присутствовать она все равно будет).
Сегодня первый опыт - вчерашний обзор по сое. Поехали... ^^^^^
Market View. ZS (XC) - фьючерсы на сою. Теханализ от 15/05/2014
МЕСЯЦ:
Пробит крушиал левел и пробита верхняя граница восходящего канала. Конечно же, следующий таргет - восходящая ЛПС, не что иное, как верх оптимизма. Но чем черт не шутит, пока Бог спит? Впереди еще пол-месяца до закрытия цены в этой свечке, поэтому вполне реально еще увидеть импульс примерно к прайсу 1550(70) с попыткой пробоя этого уровня. Кстати, текущая свеча уже имеет достаточно длинную нижнюю тень (относительно величины свечи) и практически полное отсутствие верхней. Пожалуй, продавать не хочется...
НЕДЕЛЯ:
О текущей ситуации. Думаю, мы можем увидеть консолидацию под 1550. Имхо - сентимент рынка сейчас заключается в попытке пробоя этого уровня. Для "подстраховки" я сдвинул вверх зону борьбы (заштрихованная область), в которой прайс 1353 (нижняя граница зоны) будет уже крушиал левелом для трансформации бычьего сентимента рынка в медвежий. А до этого, даже коррекцию к correction WMA, буду расценивать как лучший уровень для покупок.
Исходя из текущей картинки (и если не врет сезонка), сейчас может образоваться восходящее движение к прайсу 1370 примерно. Там расположены long EMA и туда же подтягивается correction WMA.
1370 так и не увидели, но 1346,8 - high прошлого месяца. 20-ть с небольшим пунктов не дотянули, но логику "подтяжки" к long EMA - исполнили. Засим развернулись и... Текущий месяц уже переписал low экстремум предыдущей месячной свечи и имеет в наличии длинную верхнюю тень, при полном отсутствии нижней. И в школу не ходи, чтобы понять - это sell. График таков, что на более мелких ТФ выставляюсь на продажу практически не задумываясь. Кстати, текущий прайс уже ниже всех мувингов. Есть одно маленькое "но". Сегодня выступление в Джексон-холл председателя ФРС Джанет Йеллен. Позвольте мне оставить некоторую вероятность покупок, в расчете на форс-мажор в результате её доклада. Правда не думаю, что что-то может измениться глобально. Поэтому жду движения к прайсу 1240 и, далее, к 1180.
Как бы мне не хотелось избежать отрисовки зоны борьбы (заштрихованная область) на таком большом (месячный ТФ) тайм-фрейме, однако избежать этого не удается. Кабель, пробив все линии бычьей поддержки опять "нырнул" под 1,60. Мне теперь ничего не остается, "перестроившись" по мувингам, как ожидать теперь достижения ценой актива прайса 1,5360. Это нижняя граница зоны борьбы (заштрихованная область), добавлю лишь, что весьма условная - насколько может быть условен теханализ на таком длительном тайм-фрейме. Учитывая "самостоятельность" кабеля по отношению к другим major currencies, не исключаю, что фунт может валиться вниз при малейших признаках силы доллара и не будет сильно "спешить" вверх на откатах. Тем не менее - потенциал потерян (отрыв high текущей свечи от short EMA) и стохастик уже перепродан. Глядя на календарь - задумываюсь, где будут закрывать месяц. Текущая конфигурация свечи напоминает мне формирование разворотного бара фрактала. Но явных признаков приближающейся коррекции на графике пока не наблюдаю. Не хватает сигнала (кросс-мувинга signal WMA vs long EMA). Исходя из этого, в качестве наиболее вероятного сценария было бы неплохо увидеть закрытие месяца (и года) на текущих уровнях и, с начала года, наблюдать попытку открытия месячного (и годового) бара (свечи) вниз. Может быть даже к 1,52.
Коллеги, полет в стратосферу анонсированный 19/03/2013 успешно продолжается. На исходе второй год "полета". По факту (если смотреть только месячные ТФ), можно найти лишь одну консолидацию (она отмечена зоной борьбы (заштрихованная область)). И что здесь можно сказать? Даже ФИБО пристроить невозможно, ибо high этого движения еще не определен. Учитывая длинную нижнюю тень текущего бара, вполне вероятным представляется высокое закрытие месяца (и года) и начало движения в следующем году по тренду на север. Стохастик уже давно перекуплен, но кто сейчас на него смотрит?
» Market View. Обзоры рынков. » 6A (aud/usd) - CME. Куда пойдет осси (оззи)? Фьючерсы на AUD - aussie. Теханализ от 12/01/2015.
МЕСЯЦ:
Мощный down тренд, образовавшийся после консолидации под long EMA позволил оззи пробить нижнюю границу канала практически без "колебаний". Не будем, правда, забывать, что это предпраздничные дни ("тонкий рынок" и все такое...). Что же сейчас? Перепись в текущей месячной свече предыдущего low экстремума, "потеря потенциала" (отрыв от short EMA) и перепроданный стохастик. Слишком много нюансов, чтобы продавать актив прямо сейчас. Пожалуй, было бы неплохо увидеть коррекцию к пробитой ЛПС и короткому (short) мувингу. Сейчас это в районе 0,8320-0,8420. Возможно там продажи будут предпочтительнее. Если не случится чего-нибудь плохого для американского доллара.
» GС - Gold. Не все то золото, что растет... Market View. Фьючерс на золото. Теханализ от 22/01/2015
МЕСЯЦ:
Ранее писал:
Цитата:
Возможно, даже попробуют подтянуться к цене 1240(50), где сейчас проходит signal WMA. Выше пока (для меня) "не смотрится".
А "выше" таки случилось, что в принципе не выбивается из общей канвы. Сигнальный WМА пробит и цена актива "подтянулась" к correction WMA. По ходу - это таки уровень. Здесь же рядом long EMA и верхняя граница только что мною "придуманного" нисходящего канала. Кроме того, ранее нарисованные мной горизонтальные ЛПС я решил все-таки трансформировать в зону борьбы (заштрихованная область), но с ревизией верхней границы зоны. Несложно догадаться, где она проходит. Тем не менее, про разворот речь пока не веду, раз уж long EMA развернулся в down и цена актива находится под ним. Скорее всего ожидаю новых продаж. Пока что к пробитому ранее крушиал левел - 1240. А там посмотрим.
» Market View. Обзоры рынков. Куда летит киви? Фьючерс на kiwi (киви). Обзор от 26/01/2015.
МЕСЯЦ:
"Похоже, коллеги, мы накануне грандиозного шухера..." Это образно. А вот по делу, картинка вполне похожа на разворот тренда. После долгого роста в восходящем канале и неудачи возле прайса 0.88, киви резко "обвалился" down, пробил все мувинги и нижнюю границу восходящего канала. Правда, пусть вас не смущает эта сплошная свеча - я смотрю склеенный график. Но главное - дальше. После трех месяцев "колбасни" и, вроде бы, "неудачи" с пробоем low (в предыдущей свече с длинной нижней тенью) - текущий месяц уверенно закрывается вниз. Правда еще не последнее число и на "подходе" серьезная новость (ставки РБНЗ), которая может временно поменять текущую картинку. Тем не менее думаю, тренд уже выражен достаточно ярко, чтобы предполагать, что даже хорошая (для киви) новость, вызовет лишь коррекцию от уже устойчивого падения актива. Впрочем, еще есть куда падать - см. верхнюю границу зоны борьбы (заштрихованная область), да и мувинги еще не сформировали коррекционный сигнал. Как я уже ранее говорил, перепроданным стохастиком на таком большом тайм-фрейме можно пренебречь. Тем не менее, я бы поостерегся принимать торговые решения до среды. Это, конечно же, касается долгосрочной стратегии.
» Market View. Обзоры рынков. Не все то золото, что растет... Фьючерс на золото. Теханализ от 10/03/2015.
МЕСЯЦ:
Что же, как и предполагал ранее, то что мы видели в предыдущем обзоре - было просто коррекцией. Причем - супертехничной. Цена актива подтянулась почти к верхней границе down канала, укрепленной correction WMA, после чего начались продажи. Коррекционный мувинг отработал свою задачу на "5". Но это в прошлом. А текущая картинка показывает нам что цена опять находится в точке бифуркации. Цена актива "пришла" на нижнюю границу зоны борьбы (заштрихованная область). В общем - ситуация достаточно селловая (особенно после недавней коррекции), если бы не одно "но". Прайс актива недалеко от low экстремума прошлого года и я вполне допускаю, что рынок вполне "захочет" протестировать этот уровень. Никаких препятствий к этому не вижу. Ну, кроме нижней границы "зоны" (а это серьезный уровень по определению), о которой (зоне) я уже упоминал. Пожалуй, более детальную картину следует все же смотреть на младших тайм-фреймах (ТФ).
Market View. Фьючерс на евровалюту. Теханализ от 03/04/2015
Куда пойдет евро? Вечный вопрос.
МЕСЯЦ:
Только факты... Текущий бар внутренний по отношению к предыдущему, нижней и верхней тени нет. Тело свечи - бычье (на момент создания обзора) и верхний край свечи "оторван" от short EMA. Отсюда простой вывод - растем на коррекции после падения. Таргеты коррекции видны невооруженным взглядом. Первый - к short EMA, который стремится к прайсу 1,11. Второй уровень коррекции (если не устоит первый) видится мне в районе signal WMA, который со временем подтянется к уровню 1,2150. Эта цифирь вполне могла бы стать вторым таргетом. Впрочем, стохастик уже почти "разрядился", так что не исключаю все же новых продаж от уровня первой коррекции.
» GС - Gold. Не все то золото, что растет... Фьючерс на золото. Теханализ от 06.04.2015.
МЕСЯЦ:
Ну что тут скажешь? Пока что нет на рынке таких событий, которые бы смогли "вытолкнуть" золото из диапазона колебаний, который был предсказан мною в ... (ладно, хватит саморекламы ) и сформировать какую-либо тенденцию. Графически, на месячном тайм-фрейме уже можно предположить техническую фигуру "вымпел", как сигнал о продолжении down тренда. Т.е. золото может дешеветь и дальше? Возможно, возможно.. Правда практической пользы для спекулятивного трейдинга на этом ТФ весьма недостаточно. Разве что информация о том, что цена актива подошла к signal WMA, который "подстрахован" и correction WMA может "подсказать" нам, что движение up в районе 1250-1290 может столкнуться с серьезным сопротивлением. Там же и горизонтальный крушиал левел (см. график) и туда же (1290) через некоторое время подтянется long EMA. Впрочем, сейчас этот уровень можно считать уровнем "притяжения" цены. И еще - только, только начал торговаться новый контракт и у месячной свечи нет тени. Это подсказка. ...
FESX - фьючерс на евросток. Теханализ от 16/04/2015.
МЕСЯЦ:
Ранее писал - цитата Tisha™:
Цитата:
"Скорее всего - это консолидация рынка перед предстоящими покупками."
и ранее писал - цитата Tisha™ ()
Цитата:
"Более глубокую коррекцию можно ожидать к long EMA, что впрочем, еще не отменит бычьего сентимента. Очень уж "хороший" уровень для покупок."
Long EMA в тот момент находилась на уровне 2760(70). А теперь взгляните на рисунок, low ноября месяца (синяя стрелка). Вы будете "удивлены". Все оказалось очень техничненько. Жаль только "слишком" крупный ТФ, да еще с такой повышенной волатильностью в конце года. А так все по "правилам". После длительной консолидации состоялся бычий прорыв в стратосферу. Более того, цена актива сейчас пробила верхнюю границу восходящего канала. Покупать уже поздно. Текущая свеча "потеряла потенциал" (отрыв от short EMA) и стохастик находится в зоне перекупленности. Правда быкам все же есть существенная (ИМХО) поддержка - верхняя граница восходящего канала. На картинке вроде бы уже даже оттолкнулись от неё. Давайте взглянем на младшие тайм-фреймы.
Куда пойдут еврооблигации? Бунд - технический обзор от 17/04/2015.
МЕСЯЦ:
После пробоя серьезного уровня, о котором я говорил в предыдущем обзоре, цена на бунды ушла безвозвратно и безоткатно в район 160. Я же говорил, что ребята в бундах умеют ждать. Смотрите постфактум, как все красиво выглядит. После касания long EMA цена актива некоторое время консолидировалась в зоне конфликта тенденций, после чего опять выстрелили на север и, после непродолжительной консолидации уже над всеми мувингами организовали суперкрасивый бычий рынок. Даже не знаю, что теперь и предположить. "Дал шанс" рынку подтянуться к верхней границе восходящего канала, возможно там будет организована какая-нибудь коррекция. А на "залипший" в зоне перекупленности стохастик, похоже, уже никто внимания и не обращает. С уровнями коррекции, если честно, пока не могу определиться - рынок еще растет.
» Market View. Обзор от 13/05/2015 г. USD/SGD - сингапурский доллар (спот)
МЕСЯЦ:
Итак, после стремительного ралли в конце прошлого года, по факту я вижу уже практически состоявшуюся коррекцию. После подхода к signal WMA можно было бы ожидать новой попытки удешевления сингапурского доллара, если бы не пара нюансов. Первое, что смущает, коррекция была столь стремительна, что медвежья свеча практически поглотила тела предыдущих трех бычьих свечек, причем, переписали дно фрактала вверх. Боюсь, что Билл Вильямс в этой ситуации покупки бы уже не рассматривал. И я в принципе с этим бы согласился. Что-то мне подсказывает, что рынок нацелился на тестирование long EMA, который через некоторое время подтянется к 68-му ФИБО. Впрочем, по классике трейдинга, выход к этому уровню еще не отменяет бычий настрой рынка. Тем не менее, это всего лишь предположение, хотя и не лишенное логики (как мне кажется), а вот технически цена актива "застряла" в зоне конфликта тенденций и в какую сторону произойдет прорыв можно только гадать. Бычий рынок предполагает бычий сценарий, учитывая первый подход к очень сильной поддержке - сигнальному мувингу.
» Long Gilt - фьючерс на долгосрочные гособлигации Тех. обзор от 18/05/2015 г.
МЕСЯЦ:
После последнего обзора по гилтам - следующий месяц своей бычьей свечой пробил все медвежьи поддержки падению и развернул рынок на buy. Далее, после хорошей консолидации под long EMA, цена актива пробила длинный мувинг и, даже, верхнюю границу нисходящего канала. К сожалению, я так давно не заглядывал в гилты, что рынок смог провести даже полноценную коррекцию. Цена уже опустилась на ранее пробитую верхнюю границу нисходящего канала и коснулась long EMA. Что же, данная картинка смотрится достаточно по бычьи, если бы не оно "но". Дело в том, что коррекция была достаточно глубока и в настоящее время цена актива "закрыта" в зоне конфликта тенденций. Короткие мувинги уже "сигнализируют" на sell, а вот длинные в оптимальном положении для покупки (после коррекции). Без "младших" тайм-фреймов не разобраться.
Ноты и бонды - фьючерсы на ам. облигации. Market View. Теханализ от 019/05/2015 г.
МЕСЯЦ:
В прошлогоднем обзоре я так сильно ждал продаж, что не удосужился протащить по графику из истории восходящий канал. Который, кстати, отработал на 5+. После неудачи на sell, цена актива вылетела в начале сего года к верхней границе этого канала, где и получила "отлуп". smile Текущая ситуация весьма бычья, как я бы определил. Нижняя тень свечи есть (обратите внимание на отсутствие верхней) и "уперлась" в мощную поддержку. Тут вам и нижняя граница восходящего канала и long EMA. Некоторое "неудобство" доставляет тот факт, что цена актива сейчас находится в зоне конфликта тенденций. Тем не менее, мне продавать не хочется.
И еще. За достаточно долгий период моего присутствия на рынке, у меня появились несколько терминов, позволяющих мне заменить длинные определения. Расшифровки этих терминов, как правило, можно найти в ссылке. Например экспоненциальный мувинг с периодом 50-55 я определяю как 
