Срочно в номер! Индекс Украинской биржи достиг новых вершин - 2900!!! ура товарищи!!!!
"Украинская биржа" – центр ликвидности рынка акций и производных инструментов в Украине. Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала лидером украинского биржевого рынка, первой запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.
Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на "Украинской бирже" 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам. Сегодня в корзину Индекса входят 1 наиболее ликвидная акция.
Да уж...Ура...Особенно для игроков срАчного рынка ----- Ситуация уже действительно напоминает тотализатор или казино, но никак не биржу. Индексный спред достигает 50пунктов!Это что, такой центр ликвидности?Биржа, не надоело издеваться?И самое главное, что никто ничего не делает там...В этом контектсте ответы руководства о честности и прозрачности биржи вызывают лишь грустную улыбку...
Ситуация уже действительно напоминает тотализатор или казино, но никак не биржу. Индексный спред достигает 50пунктов!Это что, такой центр ликвидности?Биржа, не надоело издеваться?И самое главное, что никто ничего не делает там...В этом контектсте ответы руководства о честности и прозрачности биржи вызывают лишь грустную улыбку...
Так а в чем проблема? Кто вам мешал зашортить унаф когда спред был 55 пунктов и на такую же сумму (деленную на 5 из-за ГО) купить фьючей? Когда спред сузился до 17 п. сделать обратную операцию. И было бы вам счастье в размере 4% от использованной суммы за менее чем полтора часа.
Ситуация уже действительно напоминает тотализатор или казино, но никак не биржу. Индексный спред достигает 50пунктов!Это что, такой центр ликвидности?Биржа, не надоело издеваться?И самое главное, что никто ничего не делает там...В этом контектсте ответы руководства о честности и прозрачности биржи вызывают лишь грустную улыбку...
Так а в чем проблема? Кто вам мешал зашортить унаф когда спред был 55 пунктов и на такую же сумму (деленную на 5 из-за ГО) купить фьючей? Когда спред сузился до 17 п. сделать обратную операцию. И было бы вам счастье в размере 4% от использованной суммы за менее чем полтора часа.
Никто не мешал)))Просто акциями не торгую. А различные виды арбитража не приветствую вовсе ибо опыт имею неприятный. Попробуйте, например, продать Брент и купить Лайт.Ведь там спред около 15$ вместо обычных 2-4$.Если бы арбитраж работал всегда и везде, может быть только им и занимался. но когда одним из элементов является Унаф, полная неожиданностей, то уж извините...я в стороне постою. ----- А речь шла о том, что фьюч должен отличаться от базиса.но не на 2%, естественно.И эту проблему биржа должна решать как-то, ну хотя бы пытаться.Вот о чём речь.
Вы похоже предлагаете бирже водить индекс за фьючерсом или наоборот? Так не бывает. Эта проблема решается рыночным образом. Когда у нас появятся люди, которые первыми научатся поднимать эти деньги с земли проблема больших бэквардаций/контанго исчезнет сама собой.
Никто не мешал)))Просто акциями не торгую. А различные виды арбитража не приветствую вовсе ибо опыт имею неприятный. Попробуйте, например, продать Брент и купить Лайт.Ведь там спред около 15$ вместо обычных 2-4$.Если бы арбитраж работал всегда и везде, может быть только им и занимался. но когда одним из элементов является Унаф, полная неожиданностей, то уж извините...я в стороне постою. ----- А речь шла о том, что фьюч должен отличаться от базиса.но не на 2%, естественно.И эту проблему биржа должна решать как-то, ну хотя бы пытаться.Вот о чём речь.
Ну так а биржа то не виновата в том что мало кто на этом хочет заработать. Она для этого возможности предоставляет всем, что еще от нее требуется? Или биржа сама должна торговать?
Вы похоже предлагаете бирже водить индекс за фьючерсом или наоборот? Так не бывает. Эта проблема решается рыночным образом. Когда у нас появятся люди, которые первыми научатся поднимать эти деньги с земли проблема больших бэквардаций/контанго исчезнет сама собой.
Ув.Евгений! С Вашим постом согласен полностью и водить фьюч за индексом или на оборот, естественно, не предлагаю. Просто я не в курсе, есть ли у УБ реальные инструменты влияния на такие ситуации? ----- Я слишком мелкий инвестор для решения таких проблем. И если я продам, например. УНАФ и куплю фьюч, то я всего лишь "подниму эти деньги с земли". Но бэквардаций/контанго отдельные частники своими 20-100 контрактными позициями по фьючу не решат. Сколько ж надо купить контрактов, что бы при спреде в 55пунктов "довести" фьюч до индекса? У меня просто глубина стакана не даёт посчитать хотя бы приблизительно. ----- А эта проблема сама собой и решится, я уверен.Просто интересно, чтог может сделать УБ для этого.Вот и весь смысл моего поста. С уважением.
Вы похоже предлагаете бирже водить индекс за фьючерсом или наоборот? Так не бывает. Эта проблема решается рыночным образом. Когда у нас появятся люди, которые первыми научатся поднимать эти деньги с земли проблема больших бэквардаций/контанго исчезнет сама собой.
Ув.Евгений! С Вашим постом согласен полностью и водить фьюч за индексом или на оборот, естественно, не предлагаю. Просто я не в курсе, есть ли у УБ реальные инструменты влияния на такие ситуации? ----- Я слишком мелкий инвестор для решения таких проблем. И если я продам, например. УНАФ и куплю фьюч, то я всего лишь "подниму эти деньги с земли". Но бэквардаций/контанго отдельные частники своими 20-100 контрактными позициями по фьючу не решат. Сколько ж надо купить контрактов, что бы при спреде в 55пунктов "довести" фьюч до индекса? У меня просто глубина стакана не даёт посчитать хотя бы приблизительно. ----- А эта проблема сама собой и решится, я уверен.Просто интересно, чтог может сделать УБ для этого.Вот и весь смысл моего поста. С уважением.
Виталик, да я не виню УБ.Просто интересно. что биржа может и должна делать в таких ситуациях.Просто возникнуть может ситуация как с УНАФ, когда крупный игрок может вести рынок куда ему надо.Что мешает ? Понятно, что фьюч не отдельная бумага и там сильно не похулиганишь, да и смысл...Просто речь идёт о том, что надо не только базовый актив проанализировать и спрогнозировать его динамику, но и попытаться то же с фьючерсом сделать. Просто у меня при работе на ншем срочном рынке возникают, естетсвенно, сравнения с РТС или CME. там таких спредов нет, вот и првожу аналогии.Просто некоторым трейдерам при торговле фьючерсом хочеться просто им торговать, а не строить разные стратегии арбитража. Фьюч не только для этого создавали.
На прошлой неделе обращал внимание на эту проблему рисковиков с РТС. Они сказали, что у них такие ситуции нереальны, поскольку еще на ранней стадии пресекаются арбитражными роботами. Причем роботы уже настроены на такую маленькую доходность, что заниматься этим на индексном фьюче практически бессмысленно. Боюсь, что к нам первыми прибегут российские арбиртажеры, хотя из патриотических соображений хотелось бы, чтобы это были соотечественники Во всяком случае это тоже мерило зрелости рынка.
Если бы арбитраж работал всегда и везде, может быть только им и занимался. но когда одним из элементов является Унаф, полная неожиданностей, то уж извините...я в стороне постою.
Не подменяйте понятия. Работа на спредах между Brent и WTI это не арбитраж. Это работа на корелляциях. Арбитраж же подразумевает работу на двух одинаковых либо взаимосвязанных активах (акция/фьючерс на эту акцию).
Если бы арбитраж работал всегда и везде, может быть только им и занимался. но когда одним из элементов является Унаф, полная неожиданностей, то уж извините...я в стороне постою.
Не подменяйте понятия. Работа на спредах между Brent и WTI это не арбитраж. Это работа на корелляциях. Арбитраж же подразумевает работу на двух одинаковых либо взаимосвязанных активах (акция/фьючерс на эту акцию).
Согласен. Спасибо за замечание.Но сути вопроса и проблемы это не меняет, к сожалению. Хочеться просто торговать фьючерсом не заморачиваясь вопросов его корелляции/раскорелляции с базовым активом. Разве не так должно быть в идеале?Ну не хочу я арбитражировать или роботов создавать....
Согласен. Спасибо за замечание.Но сути вопроса и проблемы это не меняет, к сожалению. Хочеться просто торговать фьючерсом не заморачиваясь вопросов его корелляции/раскорелляции с базовым активом. Разве не так должно быть в идеале?Ну не хочу я арбитражировать или роботов создавать....
Ну мало ли как должно быть в идеале. Для этого мы и рождены, чтобы сказку сделать былью. А пока что на этом будем стараться зарабатывать. Или терять, когда как. ))
Согласен. Спасибо за замечание.Но сути вопроса и проблемы это не меняет, к сожалению. Хочеться просто торговать фьючерсом не заморачиваясь вопросов его корелляции/раскорелляции с базовым активом. Разве не так должно быть в идеале?Ну не хочу я арбитражировать или роботов создавать....
Ну мало ли как должно быть в идеале. Для этого мы и рождены, чтобы сказку сделать былью. А пока что на этом будем стараться зарабатывать. Или терять, когда как. ))
Так дело ведь в том, что никто не требует невозможного. На РТС ведь всё в порядке. Я бы понял, если бы чего-то невозможного просил, тогда да....Но ведь везьде есть!Или почти везде...
Коллеги. Я понимаю что нам с Вами хочется что бы инструменты были супер ликвидными, спреды супер узкими, была широкая линейка инструментов. Но украинский рынок ещё слишком молодой. И не могут появиться всё это за такой маленький промеждуток времени. Но всё это будет. Чуть позже. Пока же нужно совместоно развивать и расторговывать контракты. Фьючерс на индекс УБ и так уже самая ликвидная бумага украинского рынка. Так что не переживайте, всё ещё только начинается.
