Я вам как "одессит" скажу - думаю, что вылетите минимум на комиссиях, даже при очень шустром боте. И то что ви предлагаете - не есть в моем понимании арбитраж, даже если взять дальний фьюч как функцию спота. Это скорее хедж для продавца фьючерса от сквиза. Это есть и это работает уже, даже вручную. Да и кто мешает "откормить" индекс до нужного уровня одной бумагой на нашем рынке (УНАФ, СИЧЬ)? По поводу ляма - Марк Твен говорил: "Вам не следует торговать на бирже в двух случаях - если у вас есть деньги и если их у вас нет". Умерьте аппетит, доработайте мат часть и все получится при наличии 2 факторов: ликвидности инструмента и инфраструктуры (качества вашего железа). Не обижайтесь, приймите как мнение.
Коллеги, для бэк теста можно и генератор котировок написать. Вопрос в том, что лучший тест это малой суммой в реальных условиях. Да и с лимоном на двух счетах, на рынке с нашей диквидностью, вы станете любимым клиентом вашей брокерской конторы. Да и алгоритмы обычно непубличны и максимум доступны ограниченной группе ответственных лиц. Продайте алгоритм институционалу или собирайте команду фанатов, но так чтобы ваш алгоритм не украли. Удачи вам qpile, побольше бы таких энтузиастов.
а за меньшие деньги робот работать отказывается? 
вашей брокерской конторы. Да и алгоритмы обычно непубличны и максимум доступны ограниченной группе ответственных лиц. Продайте алгоритм институционалу или собирайте команду фанатов, но так чтобы ваш алгоритм не украли. Удачи вам qpile, побольше бы таких энтузиастов.