Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Трейдинг: акции и облигации украинских эмитентов»
Форум служит местом профессионального общения участников украинского рынка ценных бумаг - торговцев и их клиентов. Здесь каждый может задать интересующие его вопросы и получить на них квалифицированные ответы.
Несовпадение данных по объему
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Niceangel
Стаж: 14 лет 5 месяцев
Сообщений: 11
Сб Ноя 14, 2009 11:28 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вот натолкнулся случайно на такую ситуацию. Данные по результатам торгов за 13 ноября. В рассылке приходит файл, где объем торгов по KVBZ
36000 грн , 1 сделка (что вообщем похоже на правду). При этом если посмотреть в файле для метастока за то же число, то для той же бумаги KVBZ уже указан объем торгов в 503551.20 грн Shocked
Это что значит? Т.е. теперь данным, к-рые загружаются в метасток нельзя доверять, и нужно еще все цифры сверять? Twisted Evil  
 
Последний раз редактировалось автором 14.11.2009 11:29, всего редактировалось 1 раз
Елена Брыкина
Стаж: 14 лет 9 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 39
Пн Ноя 16, 2009 10:50 (спустя 1 день 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
В данных для метастока, учитываются все операции по бумаге, включая сделки с отложенным платежем и репо.
В данных в файле по результатам торгов:
trades_num - количество аукционных сделок,
trades_num_tdq - количество сделок с отложенным платежем, (если совершались сделки репо, то учитывается только первая чать сделки).
Объем торгов в 503551.20 грн - это объем всех сделок (включая репо и сделки с отложенным платежем), 36000 грн - это объем аукционных сделок.


 
 
Niceangel
Стаж: 14 лет 5 месяцев
Сообщений: 11
Пн Ноя 16, 2009 18:40 (спустя 2 дня 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ясно, спасибо 
 
fundman
Стаж: 14 лет 9 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 61
Вт Ноя 17, 2009 00:48 (спустя 2 дня 13 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
1) В данных для MS объём должен быть в акциях, а не в деньгах. Иначе любые объёмные индикаторы и системы использующие объём будут врать. Говорю об этом не в первый раз - реакции от биржы - ноль.
2) Вопрос: Надо-ли при анализе торгов учитывать сделки с отложенным платежем и репо? Ответ: По логике - да, если это реальные сделки. Вот только природа их не совсем прозрачна. А главное, чтобы цена была во внутредневном диапазоне. Пример навскидку, не уходя далеко, тот-же KVBZ от 10.11.2009 диапазон дня - high 19 / low 18, cделки с отложенным исполнением 170,500 грн/11,000 акций = 15.5 грн (среднее). 
 
Магомедов Руслан
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Сообщений: 67
Вт Ноя 17, 2009 10:33 (спустя 2 дня 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
fundman писал(а):
1) В данных для MS объём должен быть в акциях, а не в деньгах. Иначе любые объёмные индикаторы и системы использующие объём будут врать. Говорю об этом не в первый раз - реакции от биржы - ноль.
2) Вопрос: Надо-ли при анализе торгов учитывать сделки с отложенным платежем и репо? Ответ: По логике - да, если это реальные сделки. Вот только природа их не совсем прозрачна. А главное, чтобы цена была во внутредневном диапазоне. Пример навскидку, не уходя далеко, тот-же KVBZ от 10.11.2009 диапазон дня - high 19 / low 18, cделки с отложенным исполнением 170,500 грн/11,000 акций = 15.5 грн (среднее). 


А почему бы Вам не настроить экспорт данных из торговой системы Smart Trade или Quik?
Во-первых, данные будут экспортироваться в реальном времени, во-вторых, они будут без адресных сделок и сделок РЕПО (что более правильно), в-третьих, объём будет показываться как надо (в акциях). 
 
fundman
Стаж: 14 лет 9 месяцев
Откуда: Киев
Сообщений: 61
Вт Ноя 17, 2009 21:49 (спустя 3 дня 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я так и делаю, хотя внутридневные данные не использую - работаю по дневкам. А с сайта, их удобно забирать и закачивать. А что биржа прикажет делать тем, кто не является интернет-клиентом брокеров? Как по мне, то проще исправить формат выходных данных. Вопрос гипотетический - отвечать не обязательно. 
 
Алексей Сухоруков
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1070
Пт Дек 04, 2009 19:16 (спустя 20 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
fundman писал(а):
2) Вопрос: Надо-ли при анализе торгов учитывать сделки с отложенным платежем и репо? Ответ: По логике - да, если это реальные сделки. Вот только природа их не совсем прозрачна. А главное, чтобы цена была во внутредневном диапазоне.  

Репо учитывать нет смысла - это по сути кредитование с дисконтом/премией к цене, а не сделки купли-продажи.
Сделки с отложенным платежом учитывать было бы правильно, но вот беда - они иногда используются для оформления репо и запретить этот никак нельзя.. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Трейдинг: акции и облигации украинских эмитентов
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: