Как то скучно-тихо-грустно в форуме(( только косяки и скандальчики оживление вызывают. Может что то продуктивное обсудить есть смысл? Например, меня интересует вопрос почему в этом году все так не здорово у роботов? Волатильности завались, что им мешает? (Я совсем не спец в этой области) и тут же вопрс к уважаемым эраш, ромео и демон 40 - торговля ведется вручную или как раз хорошими ботами? В свою очередь готов к обсуждению вопросов по опционным приемам и стратегиям в украине и в россии если кому интересно.
меня интересует вопрос почему в этом году все так не здорово у роботов?
Что-то мешает И не только на УБ. Сейчас даже разместивши робота с пингом <1 мс к Фортсу не получается то, что получалось летом с домашнего компа в Киеве. Хорошо хоть то, что пока страты сделанные под УБ имеют смысл на Фортсе.
Последний раз редактировалось автором 02.12.2012 16:56, всего редактировалось 1 раз
Так, что там с брокером СОРТИС? А ведь у него тройка приличных счетов участвуют в ЛЧИ. Если брокер остановил свою деятельность, то как этим клиентам свои деньги со срочного рынка вывести? Это я возвращаюсь к вопросу защиты клиента от банкроства брокера.
П.С.: А волатильность у нас совсем маленькая, поэтому так всё дохло, на споте нет объёмных покупок.
Последний раз редактировалось автором 02.12.2012 17:30, всего редактировалось 1 раз
Торговая ликвидность - небольшая, а "токсичной" хватает, корреляции с другими площадками нет. Вот и скальперские роботы или совсем в минусах, или еле-еле зарабатывает.
Последний раз редактировалось автором 02.12.2012 18:22, всего редактировалось 2 раза
Торговая ликвидность - небольшая, а "токсичной" хватает, корреляции с другими площадками нет. Вот и скальперские роботы или совсем в минусах, или еле-еле зарабатывает.
тем не менее ручной скальпинг работает - срт эр аш ромео и демон с номером. Почему руки работают а железный разум нет? И еще к посту предыдущего товарища. Волатильность не маленькая! Ашви минутная на окне в сутки пару недель назад зашкаливала за сотку, а сейчас уверенно за сорок ( в россии и про 20 помечтать) но там боты худо бедно плодоносят а в украине нет.
Я не спорю, для недавнего героя ликвидности в 400 контрактов за один раз этот рынок, то что надо, но это только для него. У меня просьба расшифровать/перевести "срт эр аш ромео и демон с номером", "Ашви", "на окне".
Я не спорю, для недавнего героя ликвидности в 400 контрактов за один раз этот рынок, то что надо, но это только для него. У меня просьба расшифровать/перевести "срт эр аш ромео и демон с номером", "Ашви", "на окне".
CRT,rh, ROMEO, demon40, HV, "на окне" - почти непереводимо, например качаем за неделю минутки закрытия UX и вычисляем годовое СКО по каждым n значениям)) потом строим график по сотстоянию "на сейчас", на минуту назад и тд. Получаем оценку волатильности за кучу минут на фиксированном недельном "окне" далее предполагаем что подобная картина некоторое время сохранится. Как то так... А с героем все вроде понятно и пусть он будет здоров
Я бы не брал на недельном графике, максимум за один торговый день. И волатильность надо пересчитывать, желательно, каждые 20-22 торговых дня, чтобы поменять параметры для робота, тем более, для нашего рынка это надо делать обязательно.
Понятие скальпинга для роботов и для людей различно, думаю, тут есть доля опыта и интуиции, которую сложно формализовать и алгоритмизировать.
Наверняка это так и есть, но, тем не менее, разрыв очень уж велик. Может быть скальперам пора ближе познакомиться с математиками и айтишниками? Понимаю что сейчас получу кучу пинков)))
Я бы не брал на недельном графике, максимум за один торговый день. И волатильность надо пересчитывать, желательно, каждые 20-22 торговых дня, чтобы поменять параметры для робота, тем более, для нашего рынка это надо делать обязательно.
Мне кажется что 20 дней для Украины это очень редко - рынок очень рваный - пара дней движки и неделя отстоя. Мне думается что в такой ситуации нужно чаще корректировать параметр волатильности
тем не менее ручной скальпинг работает - срт эр аш ромео и демон с номером.
Работает? Ну на акциях может и работает... но не у многих. А на фьюче... Конечно, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но 5000 за два месяца-это не то, к чему надо стремится. Хотя, думаю, мы не видим всей картины. Правильный скальпинг на УБ предполагает создание движения. Вот к примеру автаурус. Меня не очень волнует, он набирал позу о реальных трейдеров, или и свой другой счет, но он делал движение рынка. К слову, пару дней назад на фьюче на сбер ребята брутально разгоняли рынок, не хуже чем на УБ. Так что, то, что мы видим тут, оно и в России есть. Просто там объемы побольше.
Может быть скальперам пора ближе познакомиться с математиками и айтишниками?
Возможно, но: Проблема 1 зарплаты айтишников несколько перегреты Проблема 2 не знаю ни одного успешного российского алгоритмиста, кто бы начинал с ручного трейдинга
Может быть скальперам пора ближе познакомиться с математиками и айтишниками?
Возможно, но: Проблема 1 зарплаты айтишников несколько перегреты Проблема 2 не знаю ни одного успешного российского алгоритмиста, кто бы начинал с ручного трейдинга
Бог с ними айтишниками - найдутся при необходимости. Со вторым вопросом сложнее но например Муханчиков и руками нормально торгует. Понятно что поляны у хфт и скальпера разные но может талантливые скальперы во многом просто НЕ ХОТЯТ алгоритмизироваться?
И не только на УБ. Сейчас даже разместивши робота с пингом <1 мс к Фортсу не получается то, что получалось летом с домашнего компа в Киеве. Хорошо хоть то, что пока страты сделанные под УБ имеют смысл на Фортсе.