Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Алгоритмическая торговля»
Форум для обсуждения тем по разработке механических торговых систем и написанию роботов на фондовом и срочном рынках.
Язык программирования
Модераторы: Алексей Сухоруков, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
alkotrader
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 4
Ср Сен 04, 2013 23:07 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Я человек в трейдинге новый и меня интересует алгоритмическая торговля, но не знаю какой язык использовать лучше и почему.

Сам программирую на Java, но особо не слышал о роботах на этой технологии. Пишут ли на нем вообще роботов?

Знаю про QPILE, а так же знаю что пишут роботов на .Net и на VB.

Хотелось бы узнать какой язык лучше и почему: производительность, наличие удобных библиотек и т п...

Просьба не отвечать: пиши на С# т.к. Java - г..но. Если это так, хочу услышать конкретные аргументы, а не просто религиозные споры на тему какой язык круче.

Спасибо! 
 
Последний раз редактировалось автором 04.09.2013 23:08, всего редактировалось 1 раз
Mulder
Стаж: 7 лет
Сообщений: 1324
Чт Сен 05, 2013 13:59 (спустя 14 часов 52 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый день, alkotrader!
Ну и ник Вы себе придумали!
У меня есть один знакомый, который употреблял граммов 100 перед началом торгов.
Пока, его метод не работает Smile

А теперь серъёзно. Спасибо Вам за вопрос.

Без всяких советов опишу проблемный вопрос со своей точки зрения. Язык, честно говоря, не важен, но:
1. Важно удобство получения данных в вашу систему.
2. Возможность просчитать на истории вашу МТС, применяя форвард-тестирование.
3. Возможность подключаться к распределённым вычислительным компьютерным сетям, чтобы наиболее полно провести оптимизацию модели и, так сказать, прочувствовать и увидеть все "низины" и "вершины" доходности вашей МТС.

Вот сейчас, мне очень удобно эксплуатировать MQL5 Cloud Network.
 
 
Последний раз редактировалось автором 05.09.2013 14:00, всего редактировалось 1 раз
Игорь Китаев
Стаж: 9 лет 1 месяц
Сообщений: 49
Чт Сен 05, 2013 15:40 (спустя 16 часов 33 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
C# самый актуальный для алго-трейдинга благодаря наличию сервиса Стокшарп.
Если Ваши торговые интересы лежат в пределах России и Украины, и вы торгуете через КВИК, то нет ничего удобнее языка Lua, который встроен в КВИК. Сразу можно обратиться к любому параметру, имеющемуся в терминале.  
 
alkotrader
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 4
Чт Сен 05, 2013 17:51 (спустя 18 часов 44 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спасибо за ответы!

А что скажите на счет java?

Я с этим языком хорошо знаком. Может быть нет смысла учить что-то новое если уже знаешь какой-то язык?

Нет ли у java проблем с перфомансом и наличием библиотек?

Спасибо! 
 
lakito
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Киев
Сообщений: 2
Пт Сен 06, 2013 11:32 (спустя 1 день 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
java более старый и более развитый язык, я думаю вам нет смысла переучиваться, а стоит попробовать именно его в написании дальнейших программ, кроме того у него доминирует число библиотек. успехов. 
 
Последний раз редактировалось автором 06.09.2013 11:33, всего редактировалось 1 раз
Mulder
Стаж: 7 лет
Сообщений: 1324
Пт Сен 06, 2013 16:17 (спустя 1 день 17 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
lakito писал(а):
java более старый и более развитый язык, я думаю вам нет смысла переучиваться, а стоит попробовать именно его в написании дальнейших программ, кроме того у него доминирует число библиотек. успехов. 


Человек спрашивает:
- Я человек в трейдинге новый и меня интересует алгоритмическая торговля, но не знаю какой язык использовать лучше...

На Яве в широком доступе я не слышал о богатых библиотеках.
И ещё раз хочу подчеркнуть, что тут дело не в самом языке программирования, а дело в богатом инструментарии для обработки фин. инструментов, тестировании и оптимизации роботов, то есть нужны удобные готовые программные средства, чтобы не писать их самому, а сосредоточиться на самой алгоритмической торговле.
 
 
alkotrader
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 4
Пт Сен 06, 2013 16:23 (спустя 1 день 17 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спасибо!

Советы учел.

А вот на счет S# это чисто библиотека или есть так же еще эти
Цитата:
удобные готовые программные средства 
?

Спасибо!
 
 
lafert
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщений: 192
Вс Сен 08, 2013 23:27 (спустя 4 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
alkotrader писал(а):
Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Я человек в трейдинге новый и меня интересует алгоритмическая торговля, но не знаю какой язык использовать лучше и почему.

Сам программирую на Java, но особо не слышал о роботах на этой технологии. Пишут ли на нем вообще роботов?

Знаю про QPILE, а так же знаю что пишут роботов на .Net и на VB.

Хотелось бы узнать какой язык лучше и почему: производительность, наличие удобных библиотек и т п...

Просьба не отвечать: пиши на С# т.к. Java - г..но. Если это так, хочу услышать конкретные аргументы, а не просто религиозные споры на тему какой язык круче.

Спасибо! 

Хотите работать серьезно- заходите на сайт Московской биржи, берете информацию по протоколам FIX/FAST +Plaza II? и работаете, там сойдет любой язык. Возможно, джава не реалтайм язык, и все такое, но подойдет тоже. Джава активно используется на западе для роботов (как и Эрланг или Питон)

Хотите поразвлекатся, так что бы скорее адреналина отведать, вариантов много
для, тех, кому нетерпится сделать первую сделку уже сегодня
QPILE/LUA
если есть неделя-две, то стокшарп, тслаб, трейдматик, cofite
для тех, кто не уважвает скорость и делает сделки раз в день - Амиброкер или ВэлсЛаб+связка с квиком, сейчас такого добра дофига, взять хотя бы исполнитель Крамина

Вопрос лишь в том, зачем это все делать, трэндовые роботы на больших ТФ вроде уже не рубят бабло, хотя я тут могу быть некомпетентен, скальперские/HFT или ограничены в ликвидности, или требуют затрат в $1000+ в месяц (я о России говорю) да и все люди из тех, кого я знаю, и кто практикует алготрейдинг согласны с тем, что колокейшн+шлюзы сегодня уже не есть преимуществом, а их отсутствие- реально недостаток.

Так что, если Вы хороший Джава-программист, а них сейчас есть спрос, то не на рынке сделаете денег больше)  
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Пн Сен 09, 2013 23:43 (спустя 5 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Для research квонты используют R,Python,Mathlab
для реализации C++ (HFT), C#,Java
 
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Пн Сен 09, 2013 23:45 (спустя 5 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
если хотите профессионально заниматься, почитайте тут http://quantstart.com/articles 
 
lafert
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщений: 192
Вт Сен 10, 2013 14:30 (спустя 5 дней 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Lukasus писал(а):
если хотите профессионально заниматься, почитайте тут http://quantstart.com/articles 

Позвольте возразить. У российского (и украинского тоже) рынка своя специфика, и начиная с зарубежных сайтов, можно уйти глубоко в дебри, и потерять зерно истины. Единственный зарубежный сайт, который необходим для алготрейдинга http://fixprotocol.com/ остальные можно почитывать на досуге, это улучшает знание английского, расширяет кругозор и т д.
 
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Вт Сен 10, 2013 21:31 (спустя 5 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Позвольте не согласиться. Лучшие технологии и передовые идеи не у нас, к сожалению. Поэтому если хочеться проф. роста, то нужно читать много инфы на английском из первоисточников. А на досуге просматривать местные достижения локального характера. 
 
lafert
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщений: 192
Ср Сен 11, 2013 10:08 (спустя 6 дней 11 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Lukasus писал(а):
Позвольте не согласиться. Лучшие технологии и передовые идеи не у нас, к сожалению. Поэтому если хочеться проф. роста, то нужно читать много инфы на английском из первоисточников. А на досуге просматривать местные достижения локального характера. 


Если продолжить Вашу мысль, то удивительно, почему до сих пор российский рынок маркетят Киб, Город технологий, Созвездие, Олма, Элтра, Металлинвестбанк и еще несколько российских участников. Где же иностранцы с передовыми технологиями? Разве что Дойче на фьючах на ОФЗ)
Нельзя пасти задних по скорости и пониманию рынка и при этом маркетить (хотя можно, но очень недолго)

Я это объясняю множеством нюансов, которые делают невозможным портирование стратегии с одного рынка на другой без доработок, сопоставимых по сложности с разработкой новой стратегии (к примеру, что бы торговать HFT на американских акциях, надо хорошо разбираться в отличиях ECN, иметь инфраструктуру на нескольких ECN сразу, а в России это не надо, но за то и коррелируемых инструментов очень мало, не то что бы диверсифицировать, а и вообще подобрать хоть одну пару).

Lukasus, интересно Ваше мнение 
 
Lukasus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Сообщений: 393
Ср Сен 11, 2013 17:56 (спустя 6 дней 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вот недавно ведущие американские банки предоставили доступ своим клиентам на ММВБ, под них в том числе и ввели Т+2 как на западных площадках.
Да американский рынок намного сложнее, технологичнее российского. Для зарубежных ММ российский рынок в свете последних событий может стать интереснее.
 
 
lafert
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщений: 192
Ср Сен 11, 2013 19:10 (спустя 6 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Возможно, но Т+2 скорее критичен для более консервативных участников, а с учетом нормы годовой доходности для Америки, занять деньги под плечи для ММВБ не такая уж и проблема. То, что голдманы дают клиентам ДМА, не означает вообще ничего, по сути, у прайм брокеров всегда такие бешенные комиссии, что торговать можно лишь бай-н-холд. Никто не будет через Голдман открывать счет для ХФТ.
Зачем далеко ходить? Узнайте комиссии российского прайм брокера Otkritie Securities Limited (не путать с БД Открытие), будет достаточно для понимания

Долларовое ГО на Фортсе уже относительно давно. А американские ХФТ уже и так делали попытки проникнуть на рос. рынок, но из того, что я знаю, были неудачные попытки.

Вообще, конечно, меня самого удивляет, почему американские алготрейдеры-одиночки с капиталом до ляма баксов активно не проникают в Россию, в принципе, офшор открыл, и вперед, но, видимо, что то держит ) 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Алгоритмическая торговляНа страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2018.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email:
Rambler's Top100