MaxUsanin Стаж:
9 лет 6 месяцев Откуда:
Kiev Сообщений:
1 Добрый день. наткнулся на такое описание "...volatility arbitrage, returns have negligible beta, sustainable alpha and small volatility.." подскажите пожалуйста к какому направлению торговли это относиться? как понимать эти абривиатуры?
Алексей Сухоруков Стаж:
15 лет 7 месяцев Откуда:
WWW.UX.UA Сообщений:
1070 Начальными буквами греческого алфавита принято называть различные величины из теории опционов. В интернете масса статей на эту тему. Вот например: "Просто про опционы"
Youriy Стаж:
14 лет 4 месяца Сообщений:
141 MaxUsanin писал(а): Добрый день. наткнулся на такое описание "...volatility arbitrage, returns have negligible beta, sustainable alpha and small volatility.." подскажите пожалуйста к какому направлению торговли это относиться? как понимать эти абривиатуры?
Почитайте здесь www.long-short.ru/post/arbitrazh-volatilnosti-300 Последний раз редактировалось автором 20.05.2015 17:49, всего редактировалось 1 раз
Yurgen1980 Стаж:
7 лет Откуда:
Киев Сообщений:
10 Да согласен это из теории опционов
AnnaBremen Стаж:
6 лет 8 месяцев Сообщений:
3 Действительно. Это теория опционов
Takercome Стаж:
6 лет 3 месяца Сообщений:
2 СавелийВатсов Стаж:
5 лет 5 месяцев Сообщений:
16 Это действительно теория опционов и она достойна внимания даже новичков!