Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
БІРЖА НЕПРАВИЛЬНО РАХУЄ ОПЦІОНИ, ЧИ Я ЩОСЬ НЕ ЗРОЗУМІВ...
Модераторы: Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
traderUX
Стаж: 1 год 3 месяца
Сообщений: 3
Чт Авг 17, 2017 18:20 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Знаю, що опціони, на жаль, ну зовсім не актуально тут. Але проглядаючи таблицю опціонів я дещо не розумію. У нас задекларовано, що фючерсний контракт містить 10 одиниць індексу. Тобто якщо індекс сьогодні закрився по 1123, то розмір контракту буде 11230. Опціон у нас на ФЮЧЕРС, а НЕ НА ІНДЕКС. Тобто ціна опціону колл по ціні 1000 буде 1230 гривень + деяка націнка за час та волатильність. Тепер дивимося на таблицю опціонів. У нас там теоретична ціна... 132 гривніА повинно бути в 10 разів більше!!! У НАС В КОНТРАТКТІ 10 індексів, а не 1 !!! Але головне щоб варіаційна маржа правильно рахувалась. Якщо при експірації буде ціна 1123 і покупцю опціона колл по 1000 буде нараховано 1123, а не 123 - тоді все праивльно )))
 
 
Последний раз редактировалось автором 17.08.2017 18:46, всего редактировалось 4 раза
Сергеев Александр
Стаж: 9 лет 4 месяца
Откуда: "Украинская
биржа"

Сообщений: 103
Пт Авг 18, 2017 15:52 (спустя 21 час 31 минуту) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Доброго дня. Ви некоректно рахуєте теоретичну ціну. Ознайомтеся, будь-ласка, з цим документом: Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" http://fs.ux.ua/files/162/. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынок
Сайт Украинской биржи | Версия для мобильных устройств — m.ux.ua
Copyright © Украинская биржа, 2018.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email:
Rambler's Top100