Украинская биржа
Индекс UX Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций  ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом общения участников срочного рынка и всех тех, кого этот рынок интересует.
Дальний фьючерс
Модераторы: ara, Комиссаров Евгений
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
patch
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: Digital Sky
Сообщений: 8
Чт Дек 02, 2010 18:14 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Здравствуйте УБ и коллеги по срочному рынку!
Хотел узнать у Вас, как Вы относитесь к дальнему фьючерсу? Планирует ли кто-то (кроме маркет-мейкеров Smile ) вообще торговать дальним фьючерсом?
Также хотелося бы узнать у биржи когда будут доступны данные для тех. анализа для инструментов срочного рынка?
П.С. Отсутствие данных - единственный, для меня, сдерживающий от торговли дальним фьючерсом фактор Smile  
 
Copolla
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: Харьков
Сообщений: 10
Чт Дек 02, 2010 18:54 (спустя 39 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
На мартовский посмотрите. Чем не дальний фьючерс? Чем фьючерс ближе тем активнее он торгуется. Сегодня вот около 50-ти сделок было.  
 
patch
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: Digital Sky
Сообщений: 8
Чт Дек 02, 2010 22:45 (спустя 4 часа 30 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ну я мартовский и имел в ввиду Smile
насколько я понимаю еще "более дальнего" фьючерса вводить на нашем рынке не стоит Smile
Цитата:

Сегодня вот около 50-ти сделок было.
 

ну вы же понимаете, что 50 сделок - это не ликвидность. Тут и на ближнем меня внутридневные "свечи" и проскоки просто ужасают...
Может не совсем удачное место Smile но все таки, никто не знает, кто-нибудь из брокеров не предлагает торговлю на росийском рынке???  
 
Алексей Сухоруков
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: WWW.UX.UA
Сообщений: 1070
Чт Дек 02, 2010 23:03 (спустя 4 часа 49 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
patch писал(а):
никто не знает, кто-нибудь из брокеров не предлагает торговлю на росийском рынке???  
Тех, которые не предлагают, найти сложнее, чем тех, которые предлагают. Smile  
 
Комиссаров Евгений
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 557
Пт Дек 03, 2010 10:00 (спустя 15 часов 45 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
На мартовском фьючерсе уже стоят маркет-мейкеры.
С каждым днем ликвидность все больше будет перетекать с декабрьского на мартовский.
Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения. 
 
patch
Стаж: 13 лет 3 месяца
Откуда: Digital Sky
Сообщений: 8
Пт Дек 03, 2010 10:12 (спустя 15 часов 57 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спасибо Евгений, что не оставляете без внимания все темы форума, и мою в том числе Smile
Цитата:

Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения
 

Собственно для реализации етой, и еще нескольких Cool , стратегии мне и необходимы исторические данные.
Обещаю, что на следующий день после доступности данных количество сделок на мартовском фьючерче возрастет. Возможно даже в разы
Twisted Evil  
 
Комиссаров Евгений
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Откуда: Украинская биржа
Сообщений: 557
Пт Дек 03, 2010 10:34 (спустя 16 часов 19 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Пока реализовали выгрузку итогов торгов на FTP
ftp://ftp.ux.com.ua/pub/info/statforts/
В архиве за каждый день
2 файла: итоги торгов и список всех сделок с фьючерсами за каждый день.

Экспорт данных по фьючам в тайм-фреймах постараемся реализовать в короткие сроки.
 
 
Lukasus
Стаж: 13 лет 4 месяца
Сообщений: 393
Пт Дек 03, 2010 12:23 (спустя 18 часов 8 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Комиссаров Евгений писал(а):
На мартовском фьючерсе уже стоят маркет-мейкеры.
С каждым днем ликвидность все больше будет перетекать с декабрьского на мартовский.
Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения. 

Да я пробовал возможности есть и неплохие, но доход во многом сливается за счет не ликвидности дальнего фьючерса. Однако, возможно, при приближающейся экспирации ликвидность дальнего растет. Как бы оценить объемы двух фьючерсов, дальнего и ближнего? Я имею ввиду, где можно увидеть рост ликвидности не на глазок, а точно?  
 
watcher
Стаж: 13 лет 6 месяцев
Сообщений: 304
Пт Дек 03, 2010 12:26 (спустя 18 часов 11 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Lukasus писал(а):
Комиссаров Евгений писал(а):
На мартовском фьючерсе уже стоят маркет-мейкеры.
С каждым днем ликвидность все больше будет перетекать с декабрьского на мартовский.
Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения. 

Да я пробовал возможности есть и неплохие, но доход во многом сливается за счет не ликвидности дальнего фьючерса. Однако, возможно, при приближающейся экспирации ликвидность дальнего растет. Как бы оценить объемы двух фьючерсов, дальнего и ближнего? Я имею ввиду, где можно увидеть рост ликвидности не на глазок, а точно?  


Объемы торгов это не леквидность. ликвидность это спреДЪ 
 
Lukasus
Стаж: 13 лет 4 месяца
Сообщений: 393
Вс Янв 16, 2011 22:09 (спустя 1 месяц 15 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Объемы это и есть ликвидность, а спрэд тем ниже , чем выше объемы. 
 
Vitalik1980
Стаж: 13 лет 4 месяца
Откуда: vitalik1980.live
journal.com

Сообщений: 205
Пн Янв 17, 2011 01:35 (спустя 1 месяц 15 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Lukasus писал(а):
Объемы это и есть ликвидность, а спрэд тем ниже , чем выше объемы. 

Ликвидность - это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Т.е. чем больше циферки в стакане и чем ближе они к рыночной цене, тем ликвиднее инструмент. 
 
watcher
Стаж: 13 лет 6 месяцев
Сообщений: 304
Пн Янв 17, 2011 10:30 (спустя 1 месяц 15 дней 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Lukasus писал(а):
Объемы это и есть ликвидность, а спрэд тем ниже , чем выше объемы. 


Товарищ, не путайте причину со следствием.
Спред определяет ликвидность. Если я куплю инстрУмент по 100.5%, а потом захочу продать а там будут уже заявки в стакане по 90, то какая ж это ликвидность. пусть даже и прогнали 5 сделок на миллиард!!
виталик правильно определение из инвестирования привел. 
 
Lukasus
Стаж: 13 лет 4 месяца
Сообщений: 393
Пн Янв 17, 2011 23:01 (спустя 1 месяц 16 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спрэд - это результат ликвидности, а не причина. Причина в высокой оборачиваемости инструмента, а значит объемах.

Подумайте что такое стакан, сравните стакан ликвидного и не ликвидного инструмента. Найдите два отличия...


Более ликвидный инструмент - значит более торгуемый инструмент , больше сделок и объемов и как результат меньше спрэд. 
 
Последний раз редактировалось автором 17.01.2011 23:04, всего редактировалось 1 раз
Vitalik1980
Стаж: 13 лет 4 месяца
Откуда: vitalik1980.live
journal.com

Сообщений: 205
Пн Янв 17, 2011 23:55 (спустя 1 месяц 16 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Lukasus писал(а):
Спрэд - это результат ликвидности, а не причина. Причина в высокой оборачиваемости инструмента, а значит объемах.

Подумайте что такое стакан, сравните стакан ликвидного и не ликвидного инструмента. Найдите два отличия...


Более ликвидный инструмент - значит более торгуемый инструмент , больше сделок и объемов и как результат меньше спрэд. 

Да, тоже верно. Но какие там могут быть сделки, если спред около 30 п? Если был бы он раза в три, хотя бы уже, то может быть и сделок было бы больше, чем две в день. 
 
watcher
Стаж: 13 лет 6 месяцев
Сообщений: 304
Вт Янв 18, 2011 10:12 (спустя 1 месяц 16 дней 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
вопрос переходит в разряд что первопричинно курица или яицо. Однозначно утверждать о том что объем показатель ликвидности НЕЛЬЗЯ!!!!! спред (он же расклад в стакане), причем к стати не только горизонтальный!!!!! вот определитель ликвидности. И опять же возвращаемся к определению Виталика. Smile  
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список форумов Украинской биржи -> Срочный рынокНа страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2
Сайт Украинской биржи
Copyright © Украинская биржа, 2024.
Предложения, замечания и вопросы по работе форума направляйте на email: