Понятно. Значить для фіксації прибутку кола,якщо його не можна продати треба брати в шорт фюч завжди в такій же кількості. В принципі не обовязково тримати цей синтетичний пут до експірації.
Ну Вы помните том момент с вашими 2300 колами, когда мы сторговаться не могли. Это как таз та ситуация. Я бы у вас купил колл, сразу же продал фьюч, и сразу же продал пут этого же страйка. но что-бы что то заработать на этой операции (пришлось бы ждать до экспирации) я накинул свой интерес. потому и цена была ниже теоретической.
deen.ua, а можно подробней про опционный арбитраж плиз, я тут про него читал читал в итоге как обычно запутался, насколько я понял это арбитражная операция между синтетическим фьючем состоящим из купленного колла и проданного пута ну либо наоборот, и самим фьючем, я вот только по формуле не разобрался там получается фьюч=колл-пут +страйк, правильно?
Almar, ну наконец-то!!! Забавная страна Украина. Вот этот момент меня больше всего убивает. Ведь очевидные же моменты, про них в каждой книжке по опционам написано, если погуглить - навалом. На семинарах расказывал - толку - ноль!!! Реальный ноль. Вот убило меня, когда на семинаре у одного брокера сидел, распинался, мол так и так, вот такой арбитраж, вот так то и так-то делаю.... А после вопрос из зала "а че ты нам это расказываешь, нибось на**ать нас хочешь!!???" - вот точно анекдот про нас : "тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать".... Самое прикольное что и щас разопнусь, раскажу, и все призадумаются - а шо ты, раз профит имеешь, всем тут свой доход раздаешь.. сидел бы себе тихонько, и помалкивал, скребя по копеечке... видать что-то тут не так, подвох есть.. и начнут его искать... Это блин полный пипец. Думать нихто не хочет, дебы украсть, и все..... вот вам линк ТЫЦ_ТЫЦ читайте изучайте, пишите роботов (квик это позволяет, у меня же он есть), заходите, и получайте профит в чистом поле.... Если уж паранойя мне верить не позволяет, то уж статье шестилетней давности поверите? тоже нет? тогда простой совет - включите ту маленькую красную лампочку, которая между ушами находится, и начните думать!!!! Для неверущих авторитетный линк И по любому, у кого-то мысль в голове пройдет - а че он нам все на блюдечке с голубой каемочкой? А самое прикольное, что даже после этого поста, так и буду стоять по единичке, и никто меня не заменит...
смешно, не правда ли?
P/S у нас фьючерс... нет ни дивидендов, ни процентной ставки - вообще думать не надо....
Последний раз редактировалось автором 28.07.2011 22:57, всего редактировалось 2 раза
гл. ув. deen.ua, подскажите пожалуйста как оценивать волатильность в плане арбитража? вот допустим сейчас на августовских коллах 23 волатильность 29.820 а на сентябрских 31.18 какова должна быть разница чтоб они нам стали интересны в плане вышеуказанной Вами комбинации? и еще вопрос по идее волатильность ближних опционов должна ведь быть выше чем дальних или я ошибаюсь? (я имею в виду календарный спред описанный в первых постах)
Последний раз редактировалось автором 29.07.2011 14:55, всего редактировалось 1 раз
т.е. как я понимаю если упростить концепцию: у нас есть несколько вариантов синтетических продуктов стоимость которых мы можем сравнивать с их прямыми аналогами и при перекосах между ними проводим арбитражные операции, правильно?
