3. Биржевой сбор Для опционов скальперскими являются безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу в случае исполнения опционов в течение одного Торгового дня. К открытию длинной позиции по фьючерсному контракту могут привести покупка опциона CALL и продажа опциона PUT. К открытию короткой позиции по фьючерсному контракту могут привести продажа опциона CALL и покупка опциона PUT. Скальперские пары для опционов (покупка базового актива - продажа базового актива):
покупка CALL продажа CALL покупка CALL покупка PUT продажа PUT покупка PUT продажа PUT продажа CALL
Есть ряд вопросов, и хочется разложить ответы по полочкам. В текущих формулировках, мне кажутся неоднозначными некоторые моменты. 1.
Цитата:
"Для опционов скальперскими являются безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу в случае исполнения опционов в течение одного Торгового дня."
- Вот как понимать такую формулировку? Открытие противоположных позиций по БАЗОВОМУ АКТИВУ. В данном случае базовый активом является фьючерс. То есть если я куплю синтетический фьючерс, и продам реальный - то это скальперская сделка? Под словом "исполнение" понимается экспирация, или факт совершения сделки внутри Торгового дня? Тоесть если буду проводить арбитраж через синтетический фьюч обычный, то тарифы как на скальперские сделки? Поясните этот момент.
2. по вашим примерам: - покупка CALL продажа CALL; - продажа PUT покупка PUT. Тут понятно, что скальперская сделка. А вот с : - покупка CALL покупка PUT; - продажа PUT продажа CALL. Получается если в течении одной ссесии покупаешь ИЛИ продаешь СРЕДДЛ/СТРЕНГЛ - комисия считается как скальперская? Тогда почему тут не написано продажа CALL покупка PUT, и продажа PUT покупка CALL... Вообщем как смогли, так и запутали простой народ. Буду рад, если дадите развернутый комментарий.
Цитата: 3. Биржевой сбор Для опционов скальперскими являются безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу в случае исполнения опционов в течение одного Торгового дня. К открытию длинной позиции по фьючерсному контракту могут привести покупка опциона CALL и продажа опциона PUT. К открытию короткой позиции по фьючерсному контракту могут привести продажа опциона CALL и покупка опциона PUT. Скальперские пары для опционов (покупка базового актива - продажа базового актива):
покупка CALL продажа CALL покупка CALL покупка PUT продажа PUT покупка PUT продажа PUT продажа CALL
Есть ряд вопросов, и хочется разложить ответы по полочкам. В текущих формулировках, мне кажутся неоднозначными некоторые моменты. 1. Цитата: "Для опционов скальперскими являются безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу в случае исполнения опционов в течение одного Торгового дня."
- Вот как понимать такую формулировку? Открытие противоположных позиций по БАЗОВОМУ АКТИВУ. В данном случае базовый активом является фьючерс. То есть если я куплю синтетический фьючерс, и продам реальный - то это скальперская сделка? Под словом "исполнение" понимается экспирация, или факт совершения сделки внутри Торгового дня? Тоесть если буду проводить арбитраж через синтетический фьюч обычный, то тарифы как на скальперские сделки? Поясните этот момент.
Тарифы по фьючерсам и опционам следует рассматривать в отдельности.
Для фьючерсов – безадресные сделки по фьючерсному контракту, которые были открыты и закрыты в течение дня, будут считаться скальперскими, в независимости от сделок по опционам. Таким образом синтетический фьючерс перекрытый фьючерсом не будет считаться скальперской сделкой, и комиссия будет насчитываться отдельно на фьючерсную сделку и на опционные сделки.
Для опционов скальперскими являются безадресные сделки, заключенные в течение торгового дня, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу в случае исполнения опционов. Т.е. при определении скальперской операции по опциону Вам следует отталкиваться от того к какой позиции по фьючерсу может привести тот или иной опцион. Покупка колл – возможна длинная фьючерсная позиция, Продажа колл – возможна короткая фьючерсная позиция, Покупка пут – возможна короткая фьючерсная позиция, Продажа пут – возможна длинная фьючерсная позиция.
Таким образом, только четыре комбинации сделок по опционам могут привести к противоположным позициям по фьючерсу, и если они заключены в течение торгового дня данные сделки будут считаться скальперскими: Покупка Колл, продажа Колл. Покупка Пут, продажа Пут. Покупка Колл, покупка Пут. Продажа Колл, продажа Пут.
deen.ua писал(а):
2. по вашим примерам: - покупка CALL продажа CALL; - продажа PUT покупка PUT. Тут понятно, что скальперская сделка. А вот с : - покупка CALL покупка PUT; - продажа PUT продажа CALL. Получается если в течении одной ссесии покупаешь ИЛИ продаешь СРЕДДЛ/СТРЕНГЛ - комисия считается как скальперская? Тогда почему тут не написано продажа CALL покупка PUT, и продажа PUT покупка CALL... Вообщем как смогли, так и запутали простой народ. Буду рад, если дадите развернутый комментарий.
Продажа Колл (возможна короткая фьючерсная позиция) и покупка Пут (возможна короткая фьючерсная позиция), также как и продажа Пут (возможна длинная фьючерсная позиция) и покупка Колл (возможна длинная фьючерсная позиция) не приводят к открытию противоположных сделок по фьючерсу и не являются скальперскими. Покупка или продажа Стредлла/Стренгла в течение торгового дня действительно будет считаться скальперской операцией.
