Представителям биржи посвящается. Скажите пожалуйста для чего нужна теоретическая цена, если она ни в какие ворота не лезет. Маркетосы котирую сами себе, и мало обращают внимание на вашу трансляцию... Может просто вместо трансляции теоретической цены транслируйте среднюю? (BID+ASK/2) Так хоть ближе к реальности будет...
Представителям биржи посвящается. Скажите пожалуйста для чего нужна теоретическая цена, если она ни в какие ворота не лезет. Маркетосы котирую сами себе, и мало обращают внимание на вашу трансляцию... Может просто вместо трансляции теоретической цены транслируйте среднюю? (BID+ASK/2) Так хоть ближе к реальности будет...
Теоретическая цена опциона рассчитывается на основе теоретической волатильности, которая в свою очередь рассчитывается для каждого страйка опциона исходя из текущих заявок на покупку и продажу. Методика расчета теоретической цены и методика расчета кривой волатильности представлена на сайте Украинской биржи. В большинстве случаев теоретическая цена будет находиться в пределах спреда покупки и продажи, за исключением случаев, когда системе необходимо время (несколько минут) для оценки новых заявок и пересчета новой теоретической волатильности и соответственно новой теоретической цены, а также в случаях, когда на некоторых страйках цены спроса и/или предложения не вписываются в профиль кривой волатильности. Актуальные данные по теоретической цене, также как цены спроса и предложения лучше смотреть в торговом терминале, а проблему отображения несоответствующих теоретических цен на сайте после выявления причин постараемся решить в кратчайшие сроки.
Станислав, а почему сегодня волатильность до 60% подпрыгивала? технические сбои или особенности расчета?
Волатильность рассчитывается исходя из заявок которые находятся в системе. Методика расчета представлена на сайте.
разве на РТС такая же система?
Да.
жаль только, что на РТС маркетмейкеры не убегают с котировок, поджав хвосты, как только начинает пахнуть жареным. вот скажите, Станислав, по какому принципу расчетная волатильность транслировалась как 80%, если в стаканах небыло вообще ни одной котировки?
Станислав, а почему сегодня волатильность до 60% подпрыгивала? технические сбои или особенности расчета?
Волатильность рассчитывается исходя из заявок которые находятся в системе. Методика расчета представлена на сайте.
разве на РТС такая же система?
Да.
жаль только, что на РТС маркетмейкеры не убегают с котировок, поджав хвосты, как только начинает пахнуть жареным. вот скажите, Станислав, по какому принципу расчетная волатильность транслировалась как 80%, если в стаканах небыло вообще ни одной котировки?
Волатильность рассчитывается исходя из заявок которые находятся в системе. Котировки были (Put3000, Put2600, Call2600) с подобной волатильностью, что и стало причиной сдвига кривой при открытии.
Я если честно так и не понял, зачем нужна теоретическая цена. Это типа индикатора для сравнения с реальной стоимостью?
Добрый день. Теоретическая цена опциона используется для расчета вариационной маржи по опционам в дневную и вечернюю клиринговую сессию, а также при расчете лимитов цен опционов. Методика расчета теоретической цены представлена на сайте Биржи.
Я если честно так и не понял, зачем нужна теоретическая цена. Это типа индикатора для сравнения с реальной стоимостью?
Добрый день. Теоретическая цена опциона используется для расчета вариационной маржи по опционам в дневную и вечернюю клиринговую сессию, а также при расчете лимитов цен опционов. Методика расчета теоретической цены представлена на сайте Биржи.
