Для начала думаю, стоит понять, насколько этот индекс будет репрезентативным... С другой стороны стоит оценить готовность рынка к такому инструменту? Думаете уже есть много желающих поторговать?
Поскольку УБ не выполняла / не выполняет / непонятно когда будет выполнять функции "механизма перелива капитала", дрейф в сторону "беттинга" очень даже интересная идея. Т.ч. еще можно ввести погодные деривативы.
НБУ ввел индекс депозитных ставок. Не сделать ли Украинской бирже фьючерс на данный индекс? Было бы удобно хеджировать процентные ставки.
Петр, а вы однако массовик-затейник не обижайтесь. Просто все новшества по введению новых инструментов обычно исходят от вас может УБ стоит предложить вам место в отделе развития :
Предлагаю внедрить фьючерс на индекс депозитных ставок. Спецификация контракта следующая: Лот -1000 (одна тысяча грн) Базовый актив - индекс депозитных ставок публикуемый на сайте Национального банка Украины (www.bank.gov.ua). Тип контракта - расчетный. Вариационная маржа начисляется как разница между ставками деленная на 100 и умноженная на лот Сроки контракта стандартные. Последний день торговли контракта 15 число Определение цены исполнения контракта 16 число Гарантийное обеспечение учитывая коэффициент вариации движения индекса депозитных ставок думаю может быть 5%
Предлагаю внедрить фьючерс на индекс депозитных ставок. Спецификация контракта следующая: Лот -1000 (одна тысяча грн) Базовый актив - индекс депозитных ставок публикуемый на сайте Национального банка Украины (www.bank.gov.ua). Тип контракта - расчетный. Вариационная маржа начисляется как разница между ставками деленная на 100 и умноженная на лот Сроки контракта стандартные. Последний день торговли контракта 15 число Определение цены исполнения контракта 16 число Гарантийное обеспечение учитывая коэффициент вариации движения индекса депозитных ставок думаю может быть 5%
дополню спецификацию стоимость контракта - значение индекса депозитных ставок умноженная на 1000 грн. шаг цены - 0,05 стоимость шага цены - 50 грн.
Предлагаю внедрить фьючерс на индекс депозитных ставок. Спецификация контракта следующая: Лот -1000 (одна тысяча грн) Базовый актив - индекс депозитных ставок публикуемый на сайте Национального банка Украины (www.bank.gov.ua). Тип контракта - расчетный. Вариационная маржа начисляется как разница между ставками деленная на 100 и умноженная на лот Сроки контракта стандартные. Последний день торговли контракта 15 число Определение цены исполнения контракта 16 число Гарантийное обеспечение учитывая коэффициент вариации движения индекса депозитных ставок думаю может быть 5%
Повторю вопрос, который в мае так и остался без ответа - вы считаете, будет много желающих?
По крайней мере это лучше чем тот список акций из которых рассчитывается индекс ux Хотя тоже не ликвид ставка меняется относительно редко . И это уже скорей свопцион будет, а не фьюч
Последний раз редактировалось автором 22.02.2012 16:41, всего редактировалось 3 раза
По крайней мере это лучше чем тот список акций из которых рассчитывается индекс ux Хотя тоже не ликвид ставка меняется относительно редко . И это уже скорей свопцион будет, а не фьюч
Лучше - в смысле звучит красивее? Если ставка меняется редко - то это характеризует потенциальную волатильность, а не ликвидность инструмента. Проблема в том, что пока нет реального спроса со стороны банков, то инструмент будет неживой. А это точно не тот инструмент, ради которого банки придут на срочный рынок.
Уже сейчас многие банки выдавая ипотечный кредит устанавливают плавающую кредитную ставку из расчета индекс депозитных ставок плюс процент. Думаю основными клиентами могут быть инвесторы, которые хотят хеджировать процентную ставку. При хорошей рекламной кампании думаю можно привлечь частных инвесторов
не обижайтесь. Просто все новшества по введению новых инструментов обычно исходят от вас 
может УБ стоит предложить вам место в отделе развития 
: