вопрос - каким способом хеджировать позицию при достижении БА 2500 и более или 2300 и менее? У меня есть только один вариант продавать скажем следуюший CALL2600 ну или наоборот
при достижении 2500 выровнять дельту базовым активом. конечно можно дельту подрихтовать продажей колов 2600, но тут нужно смотреть какая будет волатильность в тот момент, при этом нужно отслеживать дельту на правом конце стратегии. И второе по мере подхода к 2500 нужно ролировать путы с 2300 на 2400
Думаю, что надо принимать активные действия до того, как цена дойдет до страйка Иначе вы что бы ни делали, будете фиксировать убыток...который будет крайне трудно отбить даже в 0.
Как вы уже и говорили - это выравнивание дельты фьючерсом. Кроме того, можно купить пут или колл спреды. Можно выкупить проданный и продать два более дальних. Один из эффективных вариантов, если биржа введет одномесячные опционы, то покупать локально во времени для хеджа длинных короткие по времени опционы.
Иначе вы что бы ни делали, будете фиксировать убыток...который будет крайне трудно отбить даже в 0.