Не не в номерах. Я три недели назад продал стредл 2300. Волатильность была около 27 %. Цена БА сечас около этой отметки. А за три недели я не только не получил прибыль но и теоретически сейчас в минусе. Я вот и думаю что проданый 2300 стредл не лучшая стратегия.
понимаю... продали опционы с 20 волатильностью... сейчас они с 30 волатильностью... все ваша предполагаемая тета - компенсация убытка по росту волатильности... и это понятно. все ждут что там у америки случится...
А еще Чекулаев говорит что основная ошибка торговцев опционами (новичков) то что они ждут (ну или считают свою стратегию ) на день єкспирации. Но ведь если продавец опциона дождется експирации то его возможная прибіль будет максимальной. Так на чем же основівается утверждение вішеупомянутого профессионала??? Прошу растолковать???
Если я со своим 2300 стредлом дождусь 15 сентября то получу максимум удовольствия, не так ли?
