Посмотрел свою стату на конкурсе за сегодня. Улыбнуло. Написано, что я сегодня набрал лонгов на 64 тыс. гр. и получил убыток 200 гр. В результате таких своих "действий" оказался на 174 месте по доходности. КАПЕЦ !! Это при том, что на самом деле я закрывал свои шорты и получил доходность за день 5,5 тыс гр., увеличив свой депо за сегодня на 15% А теперь внимание вопрос: КОМУ НАФИК НУЖЕН ТАКОЙ КОНКУРС ???? !!! Подали от меня в комиссию по конкурсу пустую заявку и обвинили меня, что я же в этом сам и виноват. ЦИРК !! Просьба к комиссии: Переименовать конкурс ЛЧИ в конкурс НЛМР (Неадекватных Лонгистов на Медвежьем Рынке)
Последний раз редактировалось автором 22.09.2011 22:39, всего редактировалось 3 раза
Юра, давайте рассмотрим одного из лидеров ЛЧИ товарища Гекко, скажите какие комисионные должны быть у брокера, чтобы он показывал хотя бы похожую доходность. Я понимаю, что у одного брокера может быть 50 копеек на контракт скальперский, у второго 30, если договорится, но Гекко даже 10 копеек не спасет
Теоретически, существуют безлимитные тарифы. Платишь фикс в месяц, показываешь большой объем. Опять же теоретически, если бы ему удалось выбить себе такой тариф при наличии адекватного депо, он бы теоретически был в плюсе по итогу операций.
Юра, давайте рассмотрим одного из лидеров ЛЧИ товарища Гекко, скажите какие комисионные должны быть у брокера, чтобы он показывал хотя бы похожую доходность. Я понимаю, что у одного брокера может быть 50 копеек на контракт скальперский, у второго 30, если договорится, но Гекко даже 10 копеек не спасет
Теоретически, существуют безлимитные тарифы. Платишь фикс в месяц, показываешь большой объем. Опять же теоретически, если бы ему удалось выбить себе такой тариф при наличии адекватного депо, он бы теоретически был в плюсе по итогу операций.
Коллеги, ситуация с шортами уже описывалась в этой ветке и почему на данном этапе биржа пока не может их учитывать. Даже если взять к примеру российский опыт их комиссия (ФСФР), чётко определила список бумаг предоставляемых в шорт (у нас даже этого нет), всё равно трудно учитывать эти позиции поскольку если клиент звонит брокеру и требует дать ему бумагу которая не входит в список, брокер её даст (обратно же на своих условиях, о которых знает только он и клиент),тогда опять возникнет ситуация: продал бумагу которой не было в портфеле (или не заявил об этом) и это увеличило начальные средства (что в последующем снизит доходность). За годы проведения конкурса РТС вот только сейчас подошла в плотную к решению этого вопроса. У нас надеюсь это займёт меньше времени Комисы: согласен возможен фикс у брокера (абонентская плата). Важно обращать внимание на то, какие позиции у вас были на момент старта конкурса (шорты / лонги) ибо последующие операции с ними (особенно шортами) могут изменить ваши начальные средства, указать в Заявлении, бумаги, которые у вас есть в портфеле и с которыми предполагаются операции (дабы избежать ситуации с до блокировкой активов на конкурсном счёте) и не искать проблемы в правильности расчёта доходности. Большинство этих моментов описаны в "Положении о конкурсе" http://www.investor.ux.ua/ru/docs.aspx. Решение о участии в конкурсе принимает сам Участник, подписав заявление и тем самым согласившись с правилами организатора, описанными в положении о конкурсе. Брокерские компании помимо ряда существенных преференций своим клиентам в виде комисов, и различных призов в том числе и в денежном эквиваленте, обязаны информировать своих клиентов и о правилах проведения этого конкурса. Вопросы и претензии всегда есть и будут. Задача организатора со своей стороны обеспечить максимальную прозрачность это масштабного (уже более трёхсот участников) мероприятия, (не без помощи своих же клиентов-участников)).
Задача организатора со своей стороны обеспечить максимальную прозрачность это масштабного мероприятия.
И в чём по-вашему состоит прозрачность этого мероприятия? Я вижу только полное и абсолютное искажение фактов. Участник совершает прибыльные сделки и увеличивает свой депозит, а организаторы конкурса своими дилетантскими правилами и положениями записывают его в лузеры. Спасибочки им за это, они своим зазеркальным калькулятором сегодня сняли с моего депо ещё пару тысяч гр. Я ПАЦТАЛОМ !!!
Yuriy.Kopanchuk, предлагаю вам самому накупить бумаг на свои деньги. Ещё лучше и на плечи набрать. Или открыть счёт на знакомого и отоварить его на его же деньги. И поторопитесь, а то не успеете! Уже более 300 участников! НАЛЕТАЙ! ПОДЕШЕВЕЛО! БУДЕТ-ТОКА-ДОРОЖАТЬ !!
А потом можете расслабиться и наблюдать как дешевеют ваши активы ... Зато ВОЗМОЖНО вы получите какой-нить прЫз. Не забудьте только губы раскатать.
P.S. Единственный плюс от этого конкурса - это то, что мой брокер мне, как "конкурсанту", снизил на половину комиссию за сделки. И на том спасибо.
А как так - у меня в портфеле куплены опционы UX1200BX1. Они согласно результатам торгов на доске опционов по последней сделке сегодня подорожали на + 7,17%. А на моем конкурсном счете mts_Lukasus позиция лонг UX1200BX1 в размере 36 контрактов дала результат ( - 120,60 грн. )
Из каких соображений такой результат?
Хотя итоги торгов по моему опциону дали результат + 16,04%
Вопросов еще больше....
Последний раз редактировалось автором 23.09.2011 21:25, всего редактировалось 2 раза
Давайте рассмотрим: mts_Lukasus 22.09 купили 36 контрактов UX1200BX1 по 108,8 грн, на вечер того же дня Теоретическая цена составила 115,75 профит 250,2 грн (- комис 7,2 грн.) 23.09 Теоретическая цена составила 112,4, путы подешевели (112,4-115,75)х36=-120,6 (по итогам 23,09 рассматривали только путы UX1200BX1) В правилах http://fs.ux.ua/files/105 в документе: "Приложения к Правилам торговли секции срочного рынка" п.4 стр 44. "Розрахункова ціна Опціону приймається рівною теоретичній ціні даного Опціону, розрахованій на момент початку поточної клірингової сесії". Позиции по UX1000BX (два контракта) в норме, с просчётом теор. цены и комисов выходим на соответствующий результат.
Биржа, скажите, а следили ли вы за сделками товарища 4traders, вроде как все красиво, и прибыльных сделок немерянное количество, но что-то смущает. А смущают вот такие сделки, похожие на пробросы с нескольких счетов, когда ему наливают в бид фиксированный сайз и потом этот же фиксированный сайз покупают с офера. Может быть это совпадение, но как-то уж слишком много их. Вот пример сегодняшние сделки по АВДК.
У меня, как любителя всяких теорий заговора (Бобик, привет), есть три предположения: 1. 4traders - супер трейдер 2. Есть несколько счетов, которые помогают ему и забирают его позиции с оферов. 3. Я давно заметил, что есть на убе бот, который после слива лупит в офер дабы поддержать видимость цены, а дальше варианты -----3.1 4traders выкупил алгоритм работы этого бота и регулярно его **ет. -----3.2 Кто-то подсказал ему алгоритм этого робота, чтобы получился результат из пункта 3.1
Ну вот как-то так.
Последний раз редактировалось автором 27.09.2011 19:47, всего редактировалось 3 раза
Вполне реально. Если биржа попросит могу написать прогу, которая сопоставит его сделки с таблицей всех сделок, если мельком просмотреть сделки там в 80% случаев только у него с офера берут и все.
Вполне реально. Если биржа попросит могу написать прогу, которая сопоставит его сделки с таблицей всех сделок, если мельком просмотреть сделки там в 80% случаев только у него с офера берут и все.
mts_russ_AK - твой аппаратус? Че-то он не в лучшей форме..
Касательно 4traders, здесь наблюдается обычная ситуация с заявкой по исполнению, т.е. исполняется одна заявка автоматически выставляется противоположная по направлению с тем же сайзом другая заявка, стандартная опция Квика. Каждый торгует по своей стратегии.
Вполне реально. Если биржа попросит могу написать прогу, которая сопоставит его сделки с таблицей всех сделок, если мельком просмотреть сделки там в 80% случаев только у него с офера берут и все.
mts_russ_AK - твой аппаратус? Че-то он не в лучшей форме..
да, не говори не бот а гавно
Последний раз редактировалось автором 28.09.2011 11:21, всего редактировалось 1 раз
