Вопрос к гуру украинского срочного рынка. Появилась у меня идея (не применительно к текущей ситуации, хотя, если сейчас начнется боковик, то все возможно) продать 2 октябрь стредла и купить один декабрь стренгл. Отношение теты к веге никак не меньше 6 к 1, профили греков ровные. Вобщем, картинки опшн лаба мне нравятся. Ширина зоны безубыточности примерно 350 пунктов фьючерса на день экспирации. Регулировать на краях, думаю, будет не сложно, хотя пока не моделировал как )))
Но я допускаю, что я что-то упускаю именно связанное с особенностями нашей улыбки (как вариант).. Расскажите, плз, кто успел потредить такую конструкцию (правда, спокойных периодов еще, кажется, не было с момента введения месячных серий)?
UPD Нашел вот эту тему. http://option-lab.ru/forum/index.php?topic=3404.0 ]там тоже все красиво в теории, но мечты разбиваются о несвязанность разных серий между собой. Вот о чем-то таком я и подозревал. Интересны местные особенности
Последний раз редактировалось автором 25.09.2011 17:22, всего редактировалось 2 раза
Открывался октябрь стредл шорт и декабрь стренгл лонг. Мне понравилось ))) Вега не беспокоила, конструкция убытков не генерировала. Пока выходит где-то 35% от ГО. Спокойный рынок благоволил (на что и был расчет). Иду на экспирацию, а со стренглом буду смотреть по ситуации дальше -)
ЗЫ Открывался так (отношение тета к веге!):
Последний раз редактировалось автором 15.10.2011 01:08, всего редактировалось 2 раза
