Скажите, пожалуйста, как рассчитываться ГО по дебетовому и кредитовому календарному спреду?
Добрый день! По данным спредам, как и по любой другой комбинации инструментов срочного рынка, ГО рассчитывается как минимальный финансовый результат закрытия позиций, который оценивается в равноудаленных точках диапазона расчета рисков (+/- 20%) по нескольким сценариям изменения волатильности. Более подробно ознакомиться с методикой Вы можете в документе "Принципы расчета гарантийного обеспечения".
Какое будет ГО если я купил колл 1700 июньский за 5 грн, а продал апрельский колл за 3 грн? И наоборот купил колл 1700 апрельский за 3 грн и продал колл 1700 за 5 грн
Какое будет ГО если я купил колл 1700 июньский за 5 грн, а продал апрельский колл за 3 грн? И наоборот купил колл 1700 апрельский за 3 грн и продал колл 1700 за 5 грн
При текущих значениях цен и волатильности ГО для указанного Вами дебетового спреда будет равно 32,6 грн., а для кредитового 136,4 грн..
Какое будет ГО если я купил колл 1700 июньский за 5 грн, а продал апрельский колл за 3 грн? И наоборот купил колл 1700 апрельский за 3 грн и продал колл 1700 за 5 грн
При текущих значениях цен и волатильности ГО для указанного Вами дебетового спреда будет равно 32,6 грн., а для кредитового 136,4 грн..
смешно, не правда ли? при риске 2 грн ГО 32,6 грн....
Какое будет ГО если я купил колл 1700 июньский за 5 грн, а продал апрельский колл за 3 грн? И наоборот купил колл 1700 апрельский за 3 грн и продал колл 1700 за 5 грн
При текущих значениях цен и волатильности ГО для указанного Вами дебетового спреда будет равно 32,6 грн., а для кредитового 136,4 грн..
смешно, не правда ли? при риске 2 грн ГО 32,6 грн....
наверное у них в сценариях учитывается что дебет может разъехаться с 2 грн. до 32,6 грн. По другому никак не объяснишь такое ГО
