Ridex, вообще-то, видео понятное, но наш UX-сус не всегда играет в корреляцию, например, с S&P-500. Но учитывать движение и влияние S&P-500 обязательно нужно.
Последний раз редактировалось автором 17.04.2012 19:27, всего редактировалось 1 раз
Обьэмы в стакане там жесть ! маржа 3500$ и на каждом тике стоят от 500- до 2000 контрактов (s&p e-mini и dj euro stoxx 50) dax ведет себя очень волантильно на фоне s&p500 и stoxx 50 (на тике в основном от 5 до 30 контрактов)
Но эсли понаблюдать, то видно ,что большие обьэмы не меняются,а ходят за ценой -там по-ходу одни боты
Мне кажется что DAX cлишкои волантильный в качестве повадыря для UX
Понимаете, коллега, кто на что смотрит. Например, если исходить из формальной логики, то нашим бы ребятам, кто спот торгует, посматривать в сторону футси, как никак в ЛандОне котируется GDR несколько наших крупных компаний. Или на индекс польской биржи. Но так как народ смотрит в дакс и сиплого, который, кстати, на европе ходит именно за даксом, то значит нужно всем смотреть на дакс Особенное фьючерсникам. Рефлексивность по Соросу во всей ее красе.
Для корреляции на более-менее крупном таймфрейме с иностранным индексом необходимо чтобы участники 1)могли своевременно перераспределять капитал между рынками, 2)видели понятную связь между украинским и иностранными рынками и чтобы 3)рынок был на порядки ликвиднее чтобы сгладить маневры крупняка, которые увеличивают вариацию и рушат все выкладки по корреляции. Какая-то простейшая логика должна присутствовать помимо стереотипов.
Было бы еще хорошо, чтобы такая корреляция была бы с фьючами на азиатские индексы - т.е. к моменту открытия нашей украинской биржи было бы ясно куда пойдет наш фьючерс исходя из его азиатского поводыря!!!!
Было бы еще хорошо, чтобы такая корреляция была бы с фьючами на азиатские индексы - т.е. к моменту открытия нашей украинской биржи было бы ясно куда пойдет наш фьючерс исходя из его азиатского поводыря!!!!
кстати азия не подойдет. вообще-то специально для вашей задачи есть такой оооочень качественный малоизвестный отечественнй местный индикатор СНГ "мдк-150" (yandex.ua/yandsearch?text=%22%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BC%D0%B4%D0%BA-150%22&tld=ua&lr=965) просто смотрите поисковую выдачу Яндекса. скажу только, что индикатор дальне видящий, и ясно смотрящий. современный системный подход к объектно-структурному трейдингу на основе нейронных сетей производной величины от базовой производной величины базы строится на этом громко говорящем индикаторе.
Последний раз редактировалось автором 03.06.2012 06:42, всего редактировалось 1 раз
Было бы еще хорошо, чтобы такая корреляция была бы с фьючами на азиатские индексы - т.е. к моменту открытия нашей украинской биржи было бы ясно куда пойдет наш фьючерс исходя из его азиатского поводыря!!!!
кстати азия не подойдет. вообще-то специально для вашей задачи есть такой оооочень качественный малоизвестный отечественнй местный индикатор СНГ "мдк-150" (yandex.ua/yandsearch?text=%22%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BC%D0%B4%D0%BA-150%22&tld=ua&lr=965) просто смотрите поисковую выдачу Яндекса. скажу только, что индикатор дальне видящий, и ясно смотрящий. современный системный подход к объектно-структурному трейдингу на основе нейронных сетей производной величины от базовой производной величины базы строится на этом громко говорящем индикаторе.
Яша что то ничего не находит по ней, поконкретнее плз
Особенное фьючерсникам. Рефлексивность по Соросу во всей ее красе. 