тоже самое касается индекса, непонятно почему идет левое время биржа 0;2012-09-03;10:30:15;UX;RTSIND;0;994.51;1;0 0;2012-09-03;10:30:30;UX;RTSIND;0;1002.96;1;0 0;2012-09-03;10:30:45;UX;RTSIND;0;1003.95;1;0
Что касаемо разницы во времени сделок между данными биржи и теми данными что есть в квике мы транслируем момент заключения сделки по фъючерсному контракту, он статичен и формируется ядром в момент сведения заявок. После этого момент заключения сделки транслируется по реплике и нигде не меняется в нашей системе, он проставляется единажды.
Также хочу напомнить вам, если это вам необходимо, что у нас есть сервер времени ntp.ux.ua. http://forum.ux.ua/viewtopic.asp?t=1216
По поводу занечения индекса откуда вы его берёте у нас ? И что это за пример ?
Что касаемо разницы во времени сделок между данными биржи и теми данными что есть в квике мы транслируем момент заключения сделки по фъючерсному контракту, он статичен и формируется ядром в момент сведения заявок. После этого момент заключения сделки транслируется по реплике и нигде не меняется в нашей системе, он проставляется единажды.
Вот я тоже так думал, и был очень удивлен когда обнаружил эту разницу. Тогда я не понимаю как может меняться время фьючерсов и индексов. 1. Вы утверждаете что проставляете время один раз и его не меняете. 2. Квиковцы утверждают тоже самое. 3. Брокер утверждает тоже самое.
В результате данные которые прошли через пункты 1-3 не сходятся с архивом биржи, который в моем понимании является эталоном.
Александр Радченко писал(а):
Также хочу напомнить вам, если это вам необходимо, что у нас есть сервер времени ntp.ux.ua. http://forum.ux.ua/viewtopic.asp?t=1216
Да, спасибо, я использую его для синхронизации времени на сервере.
Александр Радченко писал(а):
По поводу занечения индекса откуда вы его берёте у нас ? И что это за пример ?
Индекс берется с страницы http://www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx и сравнивается с теми же данными которые я получаю через брокера (аструм).
И если еще время фьючерса поддается объяснению "ошибки округления", то с индексом вообще ерунда выходит с разницей в 6-7 секунд. Хотя время не может округлятся в меньшую сторону, и это свидетельствует о том, что кто-то в этой цепочке его меняет на свое. Но никто не признается в этом добровольно
Поддержка квика сказала обратиться к вам с этим вопросом.
Оказалось что время приходит с миллисекундами (к примеру 900мс) и квик отбрасывает их за ненадобностью. В будущем планируют добавить поле с миллисекундами в таблицу всех сделок. А вы при экспорте похоже их округляете до ближайшего целого. Есть ли возможность доработать экспорт тиков с миллисекундами без округления? (речь об этой странице сайта www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx)
Последний раз редактировалось автором 25.09.2012 10:42, всего редактировалось 1 раз
Поддержка квика сказала обратиться к вам с этим вопросом.
Оказалось что время приходит с миллисекундами (к примеру 900мс) и квик отбрасывает их за ненадобностью. В будущем планируют добавить поле с миллисекундами в таблицу всех сделок. А вы при экспорте похоже их округляете до ближайшего целого. Есть ли возможность доработать экспорт тиков с миллисекундами без округления? (речь об этой странице сайта www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx)
Здравствуйте! Тут вас скаранин помучал немного, а теперь у меня всё тот же вопрос или просьба исправить в экпорте индекса UX, Daily, опять появляются две строчки за сутки: UX,D,17.09.2012,10:30,1096.44,1106.67,1079.17,1091.6,1679 UX,D,17.09.2012,10:30,1093.21,1093.21,1093.21,1093.21,1 UX,D,18.09.2012,10:30,1085.6,1085.6,1062.61,1067.13,1679 UX,D,18.09.2012,10:30,1066.94,1066.94,1066.94,1066.94,1 UX,D,19.09.2012,10:30,1070.06,1075.12,1051.45,1056.48,1679 UX,D,19.09.2012,10:30,1056.49,1056.49,1056.49,1056.49,1 UX,D,20.09.2012,10:30,1053.23,1055.72,1040.81,1047.59,1499 UX,D,20.09.2012,10:30,1047.44,1047.44,1047.44,1047.44,1 UX,D,21.09.2012,10:30,1047.55,1071.53,1047.55,1068.41,1679 UX,D,21.09.2012,10:30,1068.02,1068.02,1068.02,1068.02,1 UX,D,24.09.2012,10:30,1067.29,1067.29,1051.93,1058.39,1679 UX,D,24.09.2012,10:30,1056.94,1056.94,1056.94,1056.94,1 UX,D,25.09.2012,10:30,1057,1063.23,1037.56,1049.37,1679 UX,D,25.09.2012,10:30,1048.26,1048.26,1048.26,1048.26,1
Полные архивные данные, а именно данные по всем заявкам/сделкам фондового и срочного рынков на "Украинской бирже", отныне можно будет получить заполнив специальную заявку на сайте биржи www.ux.ua/a4238 Заявку нужно заполнить один раз и прислать сканкопию на указанный (в ней) адрес. После этого на вашу почту будет выслан логин/пароль, с помощью которых у вас будет доступ к архивным данным.
