Я человек в трейдинге новый и меня интересует алгоритмическая торговля, но не знаю какой язык использовать лучше и почему.
Сам программирую на Java, но особо не слышал о роботах на этой технологии. Пишут ли на нем вообще роботов?
Знаю про QPILE, а так же знаю что пишут роботов на .Net и на VB.
Хотелось бы узнать какой язык лучше и почему: производительность, наличие удобных библиотек и т п...
Просьба не отвечать: пиши на С# т.к. Java - г..но. Если это так, хочу услышать конкретные аргументы, а не просто религиозные споры на тему какой язык круче.
Спасибо!
Последний раз редактировалось автором 04.09.2013 23:08, всего редактировалось 1 раз
Добрый день, alkotrader! Ну и ник Вы себе придумали! У меня есть один знакомый, который употреблял граммов 100 перед началом торгов. Пока, его метод не работает
А теперь серъёзно. Спасибо Вам за вопрос.
Без всяких советов опишу проблемный вопрос со своей точки зрения. Язык, честно говоря, не важен, но: 1. Важно удобство получения данных в вашу систему. 2. Возможность просчитать на истории вашу МТС, применяя форвард-тестирование. 3. Возможность подключаться к распределённым вычислительным компьютерным сетям, чтобы наиболее полно провести оптимизацию модели и, так сказать, прочувствовать и увидеть все "низины" и "вершины" доходности вашей МТС.
Вот сейчас, мне очень удобно эксплуатировать MQL5 Cloud Network.
Последний раз редактировалось автором 05.09.2013 14:00, всего редактировалось 1 раз
C# самый актуальный для алго-трейдинга благодаря наличию сервиса Стокшарп. Если Ваши торговые интересы лежат в пределах России и Украины, и вы торгуете через КВИК, то нет ничего удобнее языка Lua, который встроен в КВИК. Сразу можно обратиться к любому параметру, имеющемуся в терминале.
java более старый и более развитый язык, я думаю вам нет смысла переучиваться, а стоит попробовать именно его в написании дальнейших программ, кроме того у него доминирует число библиотек. успехов.
Последний раз редактировалось автором 06.09.2013 11:33, всего редактировалось 1 раз
java более старый и более развитый язык, я думаю вам нет смысла переучиваться, а стоит попробовать именно его в написании дальнейших программ, кроме того у него доминирует число библиотек. успехов.
Человек спрашивает: - Я человек в трейдинге новый и меня интересует алгоритмическая торговля, но не знаю какой язык использовать лучше...
На Яве в широком доступе я не слышал о богатых библиотеках. И ещё раз хочу подчеркнуть, что тут дело не в самом языке программирования, а дело в богатом инструментарии для обработки фин. инструментов, тестировании и оптимизации роботов, то есть нужны удобные готовые программные средства, чтобы не писать их самому, а сосредоточиться на самой алгоритмической торговле.
Я человек в трейдинге новый и меня интересует алгоритмическая торговля, но не знаю какой язык использовать лучше и почему.
Сам программирую на Java, но особо не слышал о роботах на этой технологии. Пишут ли на нем вообще роботов?
Знаю про QPILE, а так же знаю что пишут роботов на .Net и на VB.
Хотелось бы узнать какой язык лучше и почему: производительность, наличие удобных библиотек и т п...
Просьба не отвечать: пиши на С# т.к. Java - г..но. Если это так, хочу услышать конкретные аргументы, а не просто религиозные споры на тему какой язык круче.
Спасибо!
Хотите работать серьезно- заходите на сайт Московской биржи, берете информацию по протоколам FIX/FAST +Plaza II? и работаете, там сойдет любой язык. Возможно, джава не реалтайм язык, и все такое, но подойдет тоже. Джава активно используется на западе для роботов (как и Эрланг или Питон)
Хотите поразвлекатся, так что бы скорее адреналина отведать, вариантов много для, тех, кому нетерпится сделать первую сделку уже сегодня QPILE/LUA если есть неделя-две, то стокшарп, тслаб, трейдматик, cofite для тех, кто не уважвает скорость и делает сделки раз в день - Амиброкер или ВэлсЛаб+связка с квиком, сейчас такого добра дофига, взять хотя бы исполнитель Крамина
Вопрос лишь в том, зачем это все делать, трэндовые роботы на больших ТФ вроде уже не рубят бабло, хотя я тут могу быть некомпетентен, скальперские/HFT или ограничены в ликвидности, или требуют затрат в $1000+ в месяц (я о России говорю) да и все люди из тех, кого я знаю, и кто практикует алготрейдинг согласны с тем, что колокейшн+шлюзы сегодня уже не есть преимуществом, а их отсутствие- реально недостаток.
Так что, если Вы хороший Джава-программист, а них сейчас есть спрос, то не на рынке сделаете денег больше)
если хотите профессионально заниматься, почитайте тут http://quantstart.com/articles
Позвольте возразить. У российского (и украинского тоже) рынка своя специфика, и начиная с зарубежных сайтов, можно уйти глубоко в дебри, и потерять зерно истины. Единственный зарубежный сайт, который необходим для алготрейдинга http://fixprotocol.com/ остальные можно почитывать на досуге, это улучшает знание английского, расширяет кругозор и т д.
Позвольте не согласиться. Лучшие технологии и передовые идеи не у нас, к сожалению. Поэтому если хочеться проф. роста, то нужно читать много инфы на английском из первоисточников. А на досуге просматривать местные достижения локального характера.
Позвольте не согласиться. Лучшие технологии и передовые идеи не у нас, к сожалению. Поэтому если хочеться проф. роста, то нужно читать много инфы на английском из первоисточников. А на досуге просматривать местные достижения локального характера.
Если продолжить Вашу мысль, то удивительно, почему до сих пор российский рынок маркетят Киб, Город технологий, Созвездие, Олма, Элтра, Металлинвестбанк и еще несколько российских участников. Где же иностранцы с передовыми технологиями? Разве что Дойче на фьючах на ОФЗ) Нельзя пасти задних по скорости и пониманию рынка и при этом маркетить (хотя можно, но очень недолго)
Я это объясняю множеством нюансов, которые делают невозможным портирование стратегии с одного рынка на другой без доработок, сопоставимых по сложности с разработкой новой стратегии (к примеру, что бы торговать HFT на американских акциях, надо хорошо разбираться в отличиях ECN, иметь инфраструктуру на нескольких ECN сразу, а в России это не надо, но за то и коррелируемых инструментов очень мало, не то что бы диверсифицировать, а и вообще подобрать хоть одну пару).
Вот недавно ведущие американские банки предоставили доступ своим клиентам на ММВБ, под них в том числе и ввели Т+2 как на западных площадках. Да американский рынок намного сложнее, технологичнее российского. Для зарубежных ММ российский рынок в свете последних событий может стать интереснее.
Возможно, но Т+2 скорее критичен для более консервативных участников, а с учетом нормы годовой доходности для Америки, занять деньги под плечи для ММВБ не такая уж и проблема. То, что голдманы дают клиентам ДМА, не означает вообще ничего, по сути, у прайм брокеров всегда такие бешенные комиссии, что торговать можно лишь бай-н-холд. Никто не будет через Голдман открывать счет для ХФТ. Зачем далеко ходить? Узнайте комиссии российского прайм брокера Otkritie Securities Limited (не путать с БД Открытие), будет достаточно для понимания
Долларовое ГО на Фортсе уже относительно давно. А американские ХФТ уже и так делали попытки проникнуть на рос. рынок, но из того, что я знаю, были неудачные попытки.
Вообще, конечно, меня самого удивляет, почему американские алготрейдеры-одиночки с капиталом до ляма баксов активно не проникают в Россию, в принципе, офшор открыл, и вперед, но, видимо, что то держит )
