Всем здравствуйте. Я хочу прощупать наш фьючерсный рынок (на индекс УБ) на возможность работы большими объёмами. А именно, интересует изменение цены, которое произойдёт в результате единовременной покупки ( продажи) 1000 контрактов, 500 контрактов. Вы можете сказать, что мне нужно посмотреть окно котировок, но оно мне даёт печальную картину. Получается просадка свыше 5 пунктов, что убивает все мои торговые стратегии не часовиках и дневках. Может не всё так печально, а единички в окне котировок-это скрытые заявки, т.наз. айсберги, которые примут любой объём? Поделитесь, пожалуйста своим торговым опытом.
Ви не туди попали , керівництво УБ робить все для того щоб наша біржа була біржою для студентів , про це говорить і вартість контракту 200 грн (куди ви хочете влити великий обєм ?), і комісія 1 грн за контракт в той час як вартість тіку 10 коп ( ніякий алготрейдер сюди також не полізе) , такий контракт нецікаво торгувати нікому!!! Навіть студенти і ті вже давно звідси всі повтікали.
Последний раз редактировалось автором 10.10.2014 17:11, всего редактировалось 1 раз
zeves, не ображайтесь, але ви вже гірше Балашова - на будь-яке питання одна відповідь: хренове керівництво, дешевий фючерс
До речі часто бачу ситуацію коли на мінутній свічці проходять об"єми по 500 контрактів, при чому протилежні заявки не видно в стакані, вони підставляються в момент імпульсу (переважно 63-68 шт.), це робота ММ чи шпекулянтів через плазу непонятно .
sff, ви праві менше 5 пунктів в сторону тренда змістити ціну при наборі не вийде
zeves, не ображайтесь, але ви вже гірше Балашова - на будь-яке питання одна відповідь: хренове керівництво, дешевий фючерс
Я хочу торгувати на Українській біржі , а не там де приходиться, тому й висловлюю свої думки , крім того я аргументую все що кажу. В свій час я орендував прямий канал на біржу, тепер позу набрати просто не реально, так само і всі мої знайомі хто колись торгував на УБ вже давно повтікали звідси, якраз через брак ліквідності, давайте тоді скажемо що керівництво супер , а винні у всьому двірники з жеку, сміх крізь сльози. Часи змінилися , потрібні і на біржі зміни ...
EugeneHoldem писал(а):
До речі часто бачу ситуацію коли на мінутній свічці проходять об"єми по 500 контрактів, при чому протилежні заявки не видно в стакані, вони підставляються в момент імпульсу (переважно 63-68 шт.), це робота ММ чи шпекулянтів через плазу непонятно .
Звичайний перелив з рахунку на рахунок, або у власних цілях , або щоб показати хоть якісь обороти для УБ.
EugeneHoldem писал(а):
ви праві менше 5 пунктів в сторону тренда змістити ціну при наборі не вийде
Тому й агітую за дорожчий фьюч , і дійсно вірю що це буде першим кроком до відродження.
Последний раз редактировалось автором 16.10.2014 17:45, всего редактировалось 11 раз
Чому ви спред зобразили в 200 грн, мін крок ціни жеж буде 1 грн, комісія залишиться та ж , це дозволить роботам спредерам заробляти навіть на одному тіку, можна буде захеджити позу в фьючі корзиною акцій , це в свою чергу привабить арбітражерів , отже й стакан стане ліквіднішшим. ..... Я ось таким його бачу:
Ви фантастичні книги часом не пишете? Варто спробувати, а то талант пропадає. Проблеми українського ринку набагато глибші і системніші. Навіть смішно говорити про їх вирішення підвищенням вартості лоту по ф’ючерсу.
Wit, Для вас письменнику-фантасте поясню : Я висловлюю свою думку , думку основану на більш ніж восьми річному досвіді роботи на різних ринках і різних інструментах від акцій і до опціонів. Я торгував на УБ з 2009 року коли вона тільки народилася, і почав торгувати на срочному ринок УБ, як тільки він з'явився, коли з'явилися опціони на УБ , були дні коли в більшій половині операцій що проходили в них я був одним з контрагентів, тому не думаю що вам тут мені розказувати про механіку ринків і фантастичні оповідання. Я й не говорив , що проблема тільки в ціні фьюча , проте сам готовий стати на біди і аски, як тільки наші фьючі і опціони будуть хоча б виглядати розумними з точки зору ринкової математики , а не так тільки для галочки, що вони у нас є.
P.S. Сам не знаю, чого я й надалі заходжу на цей форум, щоб ще раз почути від новачків всезнайків про те що все не так просто і проблема тут набагато глибша та й взагалі я далекий від того всього, певно все ще тліє надія що не все ще втрачено для УБ. Але тут як в тому анекдоті , якщо хочеш виграти в лотерею то треба хоча б купити лотерейний квиток , а не просто молитися богу щоб він послав тобі виграш. Найгірше це коли ти пробуєш виправдати своє небажання щось змінювати, а не пробуєш щось змінити в собі, щоб пристосуватися до нових реалій.
Тому прошу адміністрацію форуму видалити мій аккаунт, щоб я не писав тут всякі дурниці про неправильний фьючерс і т.д., проблема не в фьючі проблема в головах.
Всім бажаю вдалих трейдів... Будьте здорові.
Последний раз редактировалось автором 18.10.2014 23:39, всего редактировалось 6 раз
Zeves, я як яскравий представник новачків-всезнайок, прошу пояснити мені шо поможе звичайний спліт 1:10 фюча для ліквідності? Я б вас підтримав, якби ви пропонували сплітнути вісі акції і підігнати їх під стандартний лот 100 акцій, просто для зручності в торгівлі. Хоча розумію шо фрі флот наших емітентів не сприяє таким процедурам. Припустим, мені для хеджа треба 100 контрактів, після вашого спліта треба буде 10. Увага питання: чого я маю добавити при цьому ліквідність в стакан? Після ваших маніпуляцій стакан і спреди порідіють на розмір вашого спліта. Це мій прогноз як новачка трейдера, а не експерта в механіці ринку з 15 літнім стажом
П. С. Немає сенсу видаляти акаунт, ви завжди зможете пере-реєструватись, легше нажати хрестик вверху
Для спрощення розгянемо ситуацію коли ви одразу берете об'єм в акції і хеджите її фьючем. В даному випадку ви виступаєте маркет тейкером на фьючі, тобто тим хто забирає ліквідність, а не провайдером ліквідності. Оскільки ваш основний інструмент є акція , а фьюч є інструментом для хеджу. Проте бажаючи взяти свою акцію по кращій ціні ви не будете брати її по ринку, а виставите лімітник по кращій ціні, тим самим станете провайдером ліквідності в даній акції. Тепер давайте подумаємо, чи в такому випадку буде залежати лот яким ви станете в стакан акції від ціни фьюча ? Так тому що ви будете дивитися в стакан фьюча і ставити лот рівно на таку суму, яка стоїть на кращій ціні в стакані фьюча, і якщо там стоїть 1 контракт то зараз ви будете одночасно додавати в потрібній вам акції ліквідності на 1300 грн, коли ж фьюч буде дорожчий в 10 раз ви будете мати можливість одночасно ставити лоти по 13000 грн так як всю цю суму ви захеджите одним фьючерсним контрактом що стоїть в стакані. Тобто маючи дорожчий фьюч ви за один раз додасте в десять раз більше ліквідності в стакан акції, ніж з дешевим фьючем. Тепер припустимо що я арбітражер , причому основним інструментом в мене є фьюч на індекс , а інструментом для хеджу виступає корзина індексних акцій. Я стаю лімітниками в стакан фюча тим самим додаю на ньому ліквідності, а хеджу вже корзиною акцій по ринку. Чи прийду я на такий фьюч як у нас ? Проста математика говорить: Ні. бо вартість 1 фьюча 1300 грн, а щоб набрати корзину з індексних акцій, мені треба хоча б 10 тис грн, а поки я буду набирати таку суму лімітниками на нашому фьючі , арбітражна можливість вже втече від мене, чи варто мені взагалі братися за завідомо невдалу справу ? Інша справа коли фьюч коштує 13тис грн , будь який контракт який мені дають я одразу хеджу корзиною акцій, тобто я з радістю стаю в стакан фьюча по вигідній мені ціні , тим самим додаю ліквідність на фьючі, проте забираю її на акціях. Тобто перслідуючи кожен свої цілі ми з вами одночасно додаємо ліквідності і в акціях і в фьючі і робимо оборот в цих інструментах, а оборот в свою чергу приваблює алготрейдерів і хфт, які ще більше додають ліквідності ринку, оскільки в більшості своїй вони беруть свій об'єм лімітними заявками.
Вловили думку ?
P.S. Тут я не приймаю до уваги жодних фундаментальних факторів які роблять акції привабливими для інвесторів, розмірковуючи тільки який вплив вартості фьюча на ліквідність і оборот на ринку в цілому.
Последний раз редактировалось автором 19.10.2014 23:13, всего редактировалось 1 раз
Крім того зовсім не обов'язково повністю змінювати наш фьюч, привикли всі до 1300 нехай так і буде , просто потрібно відв'язати пункти від гривні : мінімальний крок ціни нехай так і залишається 0,1, і стакан нехай виглядає так само, проте вартість мінімального кроку нехай стане 1 гривня, а не 10 коп. як зараз. Це стандартна практика на всіх фьючах для чого на УБ видумувати свій велосипед? фьюч РТС - крок ціни 10 пунктів , вартість кроку 0,2$ фьюч СнП 500 - крок ціни 0,25 пункта , вартість кроку 12,5$ і т.д.
Ще раз всім вдалих трейдів. Тепер вже остаточно.
Последний раз редактировалось автором 19.10.2014 23:15, всего редактировалось 2 раза
, і дійсно вірю що це буде першим кроком до відродження.