Знаю, що опціони, на жаль, ну зовсім не актуально тут. Але проглядаючи таблицю опціонів я дещо не розумію. У нас задекларовано, що фючерсний контракт містить 10 одиниць індексу. Тобто якщо індекс сьогодні закрився по 1123, то розмір контракту буде 11230. Опціон у нас на ФЮЧЕРС, а НЕ НА ІНДЕКС. Тобто ціна опціону колл по ціні 1000 буде 1230 гривень + деяка націнка за час та волатильність. Тепер дивимося на таблицю опціонів. У нас там теоретична ціна... 132 гривніА повинно бути в 10 разів більше!!! У НАС В КОНТРАТКТІ 10 індексів, а не 1 !!! Але головне щоб варіаційна маржа правильно рахувалась. Якщо при експірації буде ціна 1123 і покупцю опціона колл по 1000 буде нараховано 1123, а не 123 - тоді все праивльно )))
Последний раз редактировалось автором 17.08.2017 18:46, всего редактировалось 4 раза
Доброго дня. Ви некоректно рахуєте теоретичну ціну. Ознайомтеся, будь-ласка, з цим документом: Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" http://fs.ux.ua/files/162/.
