Здравствуйте УБ и коллеги по срочному рынку! Хотел узнать у Вас, как Вы относитесь к дальнему фьючерсу? Планирует ли кто-то (кроме маркет-мейкеров ) вообще торговать дальним фьючерсом? Также хотелося бы узнать у биржи когда будут доступны данные для тех. анализа для инструментов срочного рынка? П.С. Отсутствие данных - единственный, для меня, сдерживающий от торговли дальним фьючерсом фактор
Ну я мартовский и имел в ввиду насколько я понимаю еще "более дальнего" фьючерса вводить на нашем рынке не стоит
Цитата:
Сегодня вот около 50-ти сделок было.
ну вы же понимаете, что 50 сделок - это не ликвидность. Тут и на ближнем меня внутридневные "свечи" и проскоки просто ужасают... Может не совсем удачное место но все таки, никто не знает, кто-нибудь из брокеров не предлагает торговлю на росийском рынке???
На мартовском фьючерсе уже стоят маркет-мейкеры. С каждым днем ликвидность все больше будет перетекать с декабрьского на мартовский. Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения.
Спасибо Евгений, что не оставляете без внимания все темы форума, и мою в том числе
Цитата:
Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения
Собственно для реализации етой, и еще нескольких , стратегии мне и необходимы исторические данные. Обещаю, что на следующий день после доступности данных количество сделок на мартовском фьючерче возрастет. Возможно даже в разы
Пока реализовали выгрузку итогов торгов на FTP ftp://ftp.ux.com.ua/pub/info/statforts/ В архиве за каждый день 2 файла: итоги торгов и список всех сделок с фьючерсами за каждый день.
Экспорт данных по фьючам в тайм-фреймах постараемся реализовать в короткие сроки.
На мартовском фьючерсе уже стоят маркет-мейкеры. С каждым днем ликвидность все больше будет перетекать с декабрьского на мартовский. Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения.
Да я пробовал возможности есть и неплохие, но доход во многом сливается за счет не ликвидности дальнего фьючерса. Однако, возможно, при приближающейся экспирации ликвидность дальнего растет. Как бы оценить объемы двух фьючерсов, дальнего и ближнего? Я имею ввиду, где можно увидеть рост ликвидности не на глазок, а точно?
На мартовском фьючерсе уже стоят маркет-мейкеры. С каждым днем ликвидность все больше будет перетекать с декабрьского на мартовский. Кстати, из практики аналогичного временного отрезка перед экспирацией сентябрьского фьюча, этот период очень интересен в смысле возможностей для арбитража между 2 фьючерсами с разной датой исполнения.
Да я пробовал возможности есть и неплохие, но доход во многом сливается за счет не ликвидности дальнего фьючерса. Однако, возможно, при приближающейся экспирации ликвидность дальнего растет. Как бы оценить объемы двух фьючерсов, дальнего и ближнего? Я имею ввиду, где можно увидеть рост ликвидности не на глазок, а точно?
Объемы торгов это не леквидность. ликвидность это спреДЪ
Объемы это и есть ликвидность, а спрэд тем ниже , чем выше объемы.
Ликвидность - это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Т.е. чем больше циферки в стакане и чем ближе они к рыночной цене, тем ликвиднее инструмент.
Объемы это и есть ликвидность, а спрэд тем ниже , чем выше объемы.
Товарищ, не путайте причину со следствием. Спред определяет ликвидность. Если я куплю инстрУмент по 100.5%, а потом захочу продать а там будут уже заявки в стакане по 90, то какая ж это ликвидность. пусть даже и прогнали 5 сделок на миллиард!! виталик правильно определение из инвестирования привел.
Спрэд - это результат ликвидности, а не причина. Причина в высокой оборачиваемости инструмента, а значит объемах.
Подумайте что такое стакан, сравните стакан ликвидного и не ликвидного инструмента. Найдите два отличия...
Более ликвидный инструмент - значит более торгуемый инструмент , больше сделок и объемов и как результат меньше спрэд.
Да, тоже верно. Но какие там могут быть сделки, если спред около 30 п? Если был бы он раза в три, хотя бы уже, то может быть и сделок было бы больше, чем две в день.
вопрос переходит в разряд что первопричинно курица или яицо. Однозначно утверждать о том что объем показатель ликвидности НЕЛЬЗЯ!!!!! спред (он же расклад в стакане), причем к стати не только горизонтальный!!!!! вот определитель ликвидности. И опять же возвращаемся к определению Виталика.
) вообще торговать дальним фьючерсом?
, стратегии мне и необходимы исторические данные.