Предлагаю затею с террором отбросить и заглянуть на учебные торги. Там уже активность подросла, а в вечерней сессии появилась. Вроде ка причины для террора потихоньку пропадают
>А вот об увеличении шага цены мы серьезно задумались. Эта мера позволит уменьшить дискретность возможных значений цены и и для того чтобы подняться в стакане повыше не достаточно будет в заяке накинуть к цене копеечку, прийдется делать более серьезный шаг.
смысл этого деланья? оборотность фьюча это не добавит, можно сделать и 4 тика на пункт как но сипи, но спрэды остануться прежними, комисия=1п. интересно фьюч на золото стоимиость оставите тоже 1коп а комисию доллар?
на счет малого депо торговать можно сделать фьючи на ликвидные акции вот тут и ГО малое, а на фьюч индекса ГО можно поднять вместе со стоимость тика, только в разумных пределах. К примеру ФОРТС фьюч на РТС ГО 9000руб, на фьюч ГО Сбера 1274руб, газпрома ГО 2430руб, лукойл ГО 2242руб.
Последний раз редактировалось автором 01.02.2011 15:33, всего редактировалось 1 раз
Предлагаю затею с террором отбросить и заглянуть на учебные торги. Там уже активность подросла, а в вечерней сессии появилась. Вроде ка причины для террора потихоньку пропадают
Как вас протеррорить, чтоб вы экспорт индекса и фьючерса нормальный сделали? Может звонить каждый день и говорить что УБ заминировали? Щас это модно.
Последний раз редактировалось автором 02.02.2011 16:39, всего редактировалось 1 раз
Ну что, почитатели повышенной цены тика, как вам увеличившийся спрэд? Кто тут говорил что цена тика в 5-10 копеек снизит спрэд?
Во-первых только третий день как новый тик. Статистики по спреду у вас нет, не так ли? Даже, если бы она была - уверенно можно заявить, что выборка не репрезентативная. Следует учитывать, что некоторые трейдеры даже не заметили, что что-то произошло и поменялось. Ваши визуальные впечатления - ну что ж, тут каждый видит только то, что хочет видеть. Нужно учитывать, что ликвидность во времени распределяется неравномерно, а потому и спред будет разным в разные моменты времени. Сами знаете, что утро далеко не всегда бывает активным, а обеденное время не всегда бывает болотом со спредом в 4 гривны.В любом случае, меньше гривны спред будет только в редкие моменты яростного сопротивления двух сторон.
А zhurs посмотрел, что широкий спред стоит чуть чаще, чем с тиком в 0,01, вот и аргумент в пользу правильности своих убеждений. А то, что эти верхние заявки на бидах/офферах уже не единичных объёмах стоят (привет русс!), а посерьёзнее и что снести их уже чуть сложнее, и стоять они будут хоть чуть увереннее, чем единички, это учитывать необязательно, правда?
А вообще, правда где-то посередине, как всегда. Увеличение тика само по себе не добавит ликвидности и объёмов, равно как и спред не увеличит (с чего вдруг?). Единственный плюс (не знаю, правда, для кого) - уплотнение стакана.
Последний раз редактировалось автором 04.02.2011 14:06, всего редактировалось 5 раз
Меня тоже интересует фьючерс на РТС. Для скальпа, дей-трейдинга - самое то. НО! Согласно ст. 224 НК РФ, ставка НДФЛ (налог на доходы физических лиц) для нерезидентов — 30%. Как он решил эту проблему, может Вы в курсе? Если он резидент России - вопрос снимаю.
Уважаемая биржа, а почему бы вам не сделать шаг цены на фьючерсе 50 копеек? По моим нехитрым подсчетам за период с 1 ноября 2010 по 31 марта 2011 года реальная средняя величина тика не была ниже 52 копеек (11 ноября и 1 декабря 2010). Тиком считал все сделки, проведенные за одну секунду в одном направлении (даже если самого движения и не было, например, при разборе бида). Получилась вот такая гистограммка:
и вот такая табличка:
Примечание. За 15 марта 2011 года брал данные не из мартовского фьючерса, а из июньского. В мартовском за этот день средняя величина тика составила 1 грн 93 коп.
За все время наблюдений (5 месяцев) среднедняя величина тика составила 84,7 копеек. Так что можно смело величину шага делать 50 копеек, никого при этом не обидев. Ну или хотя бы 25 коп. Хоть стакан тогда более-менее приличный вид приобретет.
Последний раз редактировалось автором 02.04.2011 01:38, всего редактировалось 6 раз
Да без проблем. Берете тиковые данные, находящиеся в открытом доступе www.ux.ua/ru/marketdata/export.aspx, высчитываете количество тиков (сделки, проведенные в течение одной секунды в одном направлении), прибавляете к ним такие же "тики", но которые не привели к движению цены (по-этому их нельзя назвать тиками. Т.е. другие сделки, при разборе бида, например) и получаете число сделок, проведенных по рынку за день. Потом высчитываете разницу в цене между текущей и предыдущей сделками в течение всей торговой сессии и суммируете их абсолютные значения (конечно же такую ерунду, которая была, например, 1 ноября на второй секунде торгов, где один тик составлял 82 гривны - не учитываем). И получаете весь тот путь, который прошла цена. И после этого весь путь цены разделите на количество полученных тиков и получите среднюю величину тика за исследуемый день. И так за все дни. То что у меня вышло, я привел выше в гистограммке. Попробуйте, мож я где-то ошибся и у вас немного другие результаты выйдут.
Последний раз редактировалось автором 03.04.2011 02:10, всего редактировалось 1 раз
