Уважаемые участники форума, у меня возникло несколько вопросов касательно результатов конкурса ЛЧИ-2010. Правильно ли я понял, что при расчете доходности снималась только комиссия биржи, а не брокера? Если да, то как отличается реальная доходность от конкурсной? Приведу пример. Победитель конкурса Stim совершал операции внутри дня на срочном рынке и с него снималась комиссия в размере 0,1 грн. за контракт. Тогда как реальная комиссия у всех брокеров составляла бы 0,5 грн. за контракт. Т.е. в результатах учитывалось только 20% комиссии. Например, 1 декабря Stim заработал сальдо по итогам дня 74,68 грн., и получил на счет за вычетом комиссии 56,28 грн. (http://investor.ux.ua/ru/statistics/2010/default.aspx). Комиссия составила 18,40 грн., тогда как в реальности она должна была составить 92 грн. И результат был бы не 56,28 грн., а -17,32 грн. Прошу указать на ошибку в моих рассуждениях.
Учитывается только комиссия биржи. Комиссия брокера не учитывалась. Чем больше сделок, тем сильнее отличается реальная доходность от конкурсной. У Стима, я думаю, разница заметная, хотя и не критичная. Он иногда работал интрадей, а там комиссии составляют довольно приличную часть от прибыли. Когда смотрите таблицу сделок, нужно помнить, что с предыдущего дня могли оставаться позиции.
Реальный доход и доходность в 1,6 раза ниже учтенной в конкурсе. Были дни, когда Стим скальпил по 1 пункту реально работая в ноль, но зарабатывая в конкурсе. При существующих условиях на рынке (комиссиях, спредах и т.д.) даже лучший частный инвестор не смог преодолеть отметку 100% по реальной доходности. Наверное, это говорит о не очень хороших этих самых условиях(( P.S.: Пост совершенно не направлен против Стима. Считаю, что он действительно был лучшим по условиям конкурса.
Реальный доход и доходность в 1,6 раза ниже учтенной в конкурсе. Были дни, когда Стим скальпил по 1 пункту реально работая в ноль, но зарабатывая в конкурсе. При существующих условиях на рынке (комиссиях, спредах и т.д.) даже лучший частный инвестор не смог преодолеть отметку 100% по реальной доходности. Наверное, это говорит о не очень хороших этих самых условиях(( P.S.: Пост совершенно не направлен против Стима. Считаю, что он действительно был лучшим по условиям конкурса.
за этот период еще вычесть 15% =246.6 то чистой прибыли получит 786гр меньше половины от заработанного при том что это лутший ЛЧИ тогда, можно представить тех кто не вошел в 10лутших. ГРусно что те кто хоть имееют доходность в небольшом плюсе торгуюшие в интрадей и скальпинг всеравно в минусе
полностью с вами согласен интрадей в реальности не выгоден на УБ вместе со скальпингом. Но представители биржи утверждают что выгоден и поэтому ликвидность вырастит в разы))и увеличив тик цены еще его сузит.
Может Евгений Комесаров пересмотрит свои убеждения и увеличит стоимость тика, иначе всех ваших активных торговцев сожрет комиссия и останеться только Стим и 10 лутших из конкурса. Понятное дело что все будут тереться возле краев стакана, но конкуренция выйти хотябы с небольшим плюсом будет сужать спрэд.
Скальпинг (который подразумевает 100 и больше сделок в день) на срочке УБ убыточен. Виной высокие комиссы и широкий спред. Насчет интрадея, то он разный бывает. Чем ближе он к скальпингу - тем менее эффективен. Если же делать 1-3 сделки в день, то, возможно, что-то и будет получаться. С такими комиссами лучше вставать в позу хотя бы на несколько дней. Как, например, старсн и иос. Они держали длинные притом долго. Потому у них реальная доходность от конкурсной не так уж и сильно будет отличаться.
Может Евгений Комесаров пересмотрит свои убеждения и увеличит стоимость тика, иначе всех ваших активных торговцев сожрет комиссия и .
Не, парни, это уже перебор. Увеличили стоимость тика, вырос спрэд. Давайте ещё раз увеличим стоимость тика, ещё раз вырастет спрэд. Это при том что основным аргументом сторонников роста стоимости тика было то что снизится спрэд. Мне неудобно стало работать, думаю покидать укр биржу. Давайте голосовать, чтоли, кто за, кто против. Если большинство за рост стоимости тика, я просто ухожу с биржи. А инчае идти на поводу у меньшинства как-то не интересно, знаете ли...
Я работаю внутри дня и чувствую себя весьма комфортно. Я не знаю кто я там по вашей классификации, скальпер или нет, 1 раз вошёл, 1 раз вышел. Рост стоимости тика принёс кучу неудобств, не могу подходящую цену получить. Не знаю что с этим делать. Пока кроме варианта переходить на РТС других не вижу.
Последний раз редактировалось автором 03.02.2011 14:24, всего редактировалось 2 раза
Может Евгений Комесаров пересмотрит свои убеждения и увеличит стоимость тика, иначе всех ваших активных торговцев сожрет комиссия и .
Не, парни, это уже перебор. Увеличили стоимость тика, вырос спрэд. Давайте ещё раз увеличим стоимость тика, ещё раз вырастет спрэд. Это при том что основным аргументом сторонников роста стоимости тика было то что снизится спрэд. Мне неудобно стало работать, думаю покидать укр биржу. Давайте голосовать, чтоли, кто за, кто против. Если большинство за рост стоимости тика, я просто ухожу с биржи. А инчае идти на поводу у меньшинства как-то не интересно, знаете ли...
Я работаю внутри дня и чувствую себя весьма комфортно. Я не знаю кто я там по вашей классификации, скальпер или нет, 1 раз вошёл, 1 раз вышел. Рост стоимости тика принёс кучу неудобств, не могу подходящую цену получить. Не знаю что с этим делать. Пока кроме варианта переходить на РТС других не вижу.
zhurs, стоимость тика никто не увеличивал. Увеличили шаг цены. Его уменьшили в 20раз до 5коп. А Le Francais просит увеличить стоимость тика, что бы все расходы, включая спред, можно было отбивать быстрее. Только вот никто не говорит о том, что при увеличении стоимости тика, например, в 5 раз, биржа поднимет ГО и свои сборы пропорционально как, впрочем, и брокеры свои. Спред как был, так и остался рыночным. Если никто не хочет выставлять более узкие заявки, так его ничто не заставит это сделать.Единственное, при значительных трейдах проскальзываний меньше за счёт более крупных бидов/асков в стакане.Уже хорошо. ----- Принципиально ничего увеличение шага цены не поменяло.Как по-вашему это могло расширить спред? Я вижу, что ничего не поменялось абсолютно. Как мы видели смену бэквордации на кантанго между фьючем и базой, так и осталось. Разница гуляет от 0.5 до 30 пунктов.Так же и спред.Как его не было стабильно в райлне 0.5 пункта, так и нет сейчас. ----- А панику подымать нефиг!!!Чё, девочка, что ли ...Какие голосования? Комисааров чёткий дал ответ, что в ближайшее время увеличивать стоимость шага (не величина и размер) УБ не будет точно. Так чего голосовать? Что за истерики..."Если большинство за рост стоимости тика, я просто ухожу с биржи." Ну уходи...Нам то чё? ----- На поводу идти не у кого не надо. Просто реально кроме более качественного исполнения ничего не поменялось. Как были заявки в 1-2 лота, так и сейчас видны иногда.
