Уважаемая биржа, а почему бы вам не сделать шаг цены на фьючерсе 50 копеек? По моим нехитрым подсчетам за период с 1 ноября 2010 по 31 марта 2011 года реальная средняя величина тика не была ниже 52 копеек (11 ноября и 1 декабря 2010). Тиком считал все сделки, проведенные за одну секунду в одном направлении (даже если самого движения и не было, например, при разборе бида). Получилась вот такая гистограммка:
и вот такая табличка:
Примечание. За 15 марта 2011 года брал данные не из мартовского фьючерса, а из июньского. В мартовском за этот день средняя величина тика составила 1 грн 93 коп.
За все время наблюдений (5 месяцев) среднедняя величина тика составила 84,7 копеек. Так что можно смело величину шага делать 50 копеек, никого при этом не обидев. Ну или хотя бы 25 коп. Хоть стакан тогда более-менее приличный вид приобретет.
Я вас правильно понял что по-вашему в течение 1 секунды (грубо) цена двигается на 84 копейки? По моим ежедневным наблюдениям этого нет. В любом случае считаю вашу идею вредной для развития биржи. Предлагаю народу высказаться тут.
Я вас правильно понял что по-вашему в течение 1 секунды (грубо) цена двигается на 84 копейки? По моим ежедневным наблюдениям этого нет. В любом случае считаю вашу идею вредной для развития биржи. Предлагаю народу высказаться тут.
Нет, немного не правильно. В среднем цена движется на 84 копейки при нажатии любой из этих кнопочек:
Исполнение при их нажатии происходит почти мгновенно, а в таблице всех сделок они показаны как сделки, прошедшие в течение одной секунды в одном направлении.
Последний раз редактировалось автором 03.04.2011 02:07, всего редактировалось 1 раз
Щас тебе, Виталик, расскажут о важности текущего шага для скальперов которых в принципе как класса на УБ не существует
Та даже если и появятся в будущем, то ничего страшного им от этого не будет. На том же мини сипи шаг 25 копеек, на даксе - 50 копеек. И скальперы там есть.
Щас тебе, Виталик, расскажут о важности текущего шага для скальперов которых в принципе как класса на УБ не существует
Та даже если и появятся в будущем, то ничего страшного им от этого не будет. На том же мини сипи шаг 25 копеек, на даксе - 50 копеек. И скальперы там есть.
Ты ж сам знаешь как у нас все делается. Сначала делают, а потом думают
Последний раз редактировалось автором 03.04.2011 18:02, всего редактировалось 1 раз
Щас тебе, Виталик, расскажут о важности текущего шага для скальперов которых в принципе как класса на УБ не существует
Та даже если и появятся в будущем, то ничего страшного им от этого не будет. На том же мини сипи шаг 25 копеек, на даксе - 50 копеек. И скальперы там есть.
Скальперы и не появяться высокие комисы преграда для этого вида торговли, а вот на сипи и дакасе как вы указали они существуют т.к комис маленький меньше одного шага цены. Биржа и брокеры УБ не хотят двигаться в этом направлении, что сильно тормазит развитие скальпинга, зато они лутше введут фьюч на футбольные билеты)) только привлетчет ли это клиентов вопрос, хотя идея интересная.
В любом случае считаю вашу идею вредной для развития биржи.
Может аргументируете как-то свою позицию? Желательно фактами, а не предположениями.
Для тех кто торгует внутри дня (и особенно для скальперов), инструмент с таким шагом цены частично потеряет интерес: либо невозможно будет получить подходящую цену, либо со входом люди будут опаздывать псотоянно. Здесь многие говорят что скальперам на нашем рынке не продыхнуть (из-за комиссий), это правда, согласен. Но если вводить дополнительные сложности в виде повышенного шага цены, это усугубит ситуацию.
Я например работаю исключительно на срочном рынке и в 90% случаев внутри дня (в т ч скальпинг). И повышение шага цены до 5 копеек заставило несколько пересмотреть ваиранты входа, о сих пор не могу привыкнуть, а дальнейшее повышение шага цены усугубит ситуацию... К тому же представьте как спрэд скакать будет если в несколько раз повысить шаг цены...
Вот смотрю на UX и его спецификацию и сравниваю с RI на фортсе. Дело даже не в цене тика как это утверждают писавшие выше. Дело в отношении стоимости фьючерса к комиссии. Вот для того чтобы обработать движение RI в 0,0005%(100пунктов или 56 рублей) я должен заплатить бирже 2 руб т.е. 56/2 =28(3,5%)это рентабельно. Для того чтобы отработать движение UX в 0,0005% (1,15 пунктов или 1,15 гривны * 3,5=4,02 руб ) я должен заплатить 0,7 руб. (0,2 гривны *3,5 руб ) 4,022/0,7=5,75(17%) это соотношение почти не рентабельно а если учесть брокерские сборы, то это вообще мертвый номер. Из выше написанного следует, что биржа установила порог рентабельности для спекуляций на движениях менее 0,2п а с брокерскими сборами менее 1. Неважно сколько там будет тиков 2 или 20 (движения будут иметь один и тот же масштаб в %) эта ниша будет пустовать, пока либо не укрупнят контракт в 10-20 раз, либо не понизят комиссию на столько же. На FORTS у RI 80% всего объема делают HFT роботы и скальперы, а их размер средней сделки как раз лежит в диапазоне 20-100п что составляет 0,000125-0,0005% от стоимости индекса. Я скальпал RI когда там было в среднем 100К контрактов в день и помню как там лавинообразно рос дневной объем сейчас он составляет в среднем 1 500 000 контрактов в день. А теперь о цифрах. Глядя на итоги торгов, могу предположить, что средний объем за день около 50000 контрактов(это я еще накинул). 50000*22*0,1=110000 гривен в месяц это 13000$ - это даже не смешно(((. Думаю Украинская Биржа в составе своих учиредителей вполне могла бы позволить себе полугодовой эксперимент стоимостью в один хороший внедорожник, для того чтобы увеличить ликвидность и обороты на UX в самой привлекательной и доходной нише. Конечно, не стоит забывать про брокеров и их комиссии, но как показывает практика, с ними всегда легче договориться.
На самом деле правильно отмечают про низкую стоимость контракта по сравнению с комиссионными.
Чтобы работать с таким же объемом средств, с которым позволяет работать 1 фьючерс на индекс РТС ( а это около 110к рублей) следует оперировать более, чем тринадцатью фьючерсами на индекс UX. По РИ комиссионные в пересчете на гривны около 1 гривны на круг при самом худшем раскладе с тарифами брокера ну а тут более, чем в 13 раз дороже. 13грн. х 3.6 = 47р. ( а это около 80п. по РИ)
Любой скальпер с РИ вам скажет, что затраты 80 пунктов на круг (и это еще не учитывая спред, который порой может быть существенным) полностью убьют и скальпинг и даже дейтрейдинг. К слову при затратах 5 - 7 пунктов скальпер отдает более 50% от своего дохода на комиссы и жалуется какие же они высокие.
P.S.: К слову, факт завышенных комиссионных отметили еще в первых постах темы. Прошло 9 месяцев, а воз и ныне там. Рынок варится в собственном соку.
Последний раз редактировалось автором 06.07.2011 17:59, всего редактировалось 1 раз
