Вот натолкнулся случайно на такую ситуацию. Данные по результатам торгов за 13 ноября. В рассылке приходит файл, где объем торгов по KVBZ 36000 грн , 1 сделка (что вообщем похоже на правду). При этом если посмотреть в файле для метастока за то же число, то для той же бумаги KVBZ уже указан объем торгов в 503551.20 грн Это что значит? Т.е. теперь данным, к-рые загружаются в метасток нельзя доверять, и нужно еще все цифры сверять?
Последний раз редактировалось автором 14.11.2009 11:29, всего редактировалось 1 раз
В данных для метастока, учитываются все операции по бумаге, включая сделки с отложенным платежем и репо. В данных в файле по результатам торгов: trades_num - количество аукционных сделок, trades_num_tdq - количество сделок с отложенным платежем, (если совершались сделки репо, то учитывается только первая чать сделки). Объем торгов в 503551.20 грн - это объем всех сделок (включая репо и сделки с отложенным платежем), 36000 грн - это объем аукционных сделок.
1) В данных для MS объём должен быть в акциях, а не в деньгах. Иначе любые объёмные индикаторы и системы использующие объём будут врать. Говорю об этом не в первый раз - реакции от биржы - ноль. 2) Вопрос: Надо-ли при анализе торгов учитывать сделки с отложенным платежем и репо? Ответ: По логике - да, если это реальные сделки. Вот только природа их не совсем прозрачна. А главное, чтобы цена была во внутредневном диапазоне. Пример навскидку, не уходя далеко, тот-же KVBZ от 10.11.2009 диапазон дня - high 19 / low 18, cделки с отложенным исполнением 170,500 грн/11,000 акций = 15.5 грн (среднее).
1) В данных для MS объём должен быть в акциях, а не в деньгах. Иначе любые объёмные индикаторы и системы использующие объём будут врать. Говорю об этом не в первый раз - реакции от биржы - ноль. 2) Вопрос: Надо-ли при анализе торгов учитывать сделки с отложенным платежем и репо? Ответ: По логике - да, если это реальные сделки. Вот только природа их не совсем прозрачна. А главное, чтобы цена была во внутредневном диапазоне. Пример навскидку, не уходя далеко, тот-же KVBZ от 10.11.2009 диапазон дня - high 19 / low 18, cделки с отложенным исполнением 170,500 грн/11,000 акций = 15.5 грн (среднее).
А почему бы Вам не настроить экспорт данных из торговой системы Smart Trade или Quik? Во-первых, данные будут экспортироваться в реальном времени, во-вторых, они будут без адресных сделок и сделок РЕПО (что более правильно), в-третьих, объём будет показываться как надо (в акциях).
Я так и делаю, хотя внутридневные данные не использую - работаю по дневкам. А с сайта, их удобно забирать и закачивать. А что биржа прикажет делать тем, кто не является интернет-клиентом брокеров? Как по мне, то проще исправить формат выходных данных. Вопрос гипотетический - отвечать не обязательно.
2) Вопрос: Надо-ли при анализе торгов учитывать сделки с отложенным платежем и репо? Ответ: По логике - да, если это реальные сделки. Вот только природа их не совсем прозрачна. А главное, чтобы цена была во внутредневном диапазоне.
Репо учитывать нет смысла - это по сути кредитование с дисконтом/премией к цене, а не сделки купли-продажи. Сделки с отложенным платежом учитывать было бы правильно, но вот беда - они иногда используются для оформления репо и запретить этот никак нельзя..
