Сообщаем Вам, что обновление Торговой Системы срочного рынка на боевом контуре Украинской Биржи до версии 3.8.4 запланировано на 18 августа 2012 г. После обновления версии, 19 августа, будет проведено тестирование ТС с привлечением участников торгов. Тестирование проводиться с целью предоставления участникам возможности проверить готовность своих систем. План тестирования: до 12:00 - завершение внутренних работ Биржи по замене версии; 12:00 – 13:00 – торговая сессия; 13:00 – 13:03 –промклиринг и отчеты; 13:03 – 14:00 – торговая сессия; 14:00 – клиринг и отчеты. Для участия в тестировании необходимо в срок до 17:00 18 августа 2012 года подать заявку на адрес [email protected] в которой будет указано: - Брокер. - Контактное лицо, ответственное за тестирование. - Логин и раздел, с которого будут производиться тесты. - IP адрес, с которого будет осуществляться доступ. - E-MAIL, на который необходимо отослать отчёты, если это необходимо. Коллеги не подавшие заявку на участие в тестирование допущены не будут.
По всем вопросам просим обращаться в Службу технической поддержки по телефонам: +38 (044) 495-7472 или +38 (044) 495-7474, e-mail: [email protected]
Список изменений в версии 3.8.4: 1. В шлюз Plaza2 добавлена информация о параметрах исполнения обязательств маркет-мейкерами в новом потоке FORTS_MM_REPL в таблицах fut_mm_info и opt_mm_info.
Всем, кто получает данную информацию через SQL интерфейсы, будет необходимо переключиться на новые таблицы.
2. В шлюз добавлена новая информация по итогам основного клиринга в потоке FORTS_CLR_REPL.
a. В таблицах fut_pos и opt_pos распространяется информация по клиринговым позициям клиентов с указанием вариационной маржи и другой информации, сформированной в клиринге в привязке к позициям (аналог клиринговых отчетов fposXXYY.dbf и oposXXYY.dbf). Эта информация распространяется непосредственно после клиринга.
б. Таблица money_clearing (денежное состояние счетов после клиринга). Обращаем ваше внимание, что для сохранения обратной совместимости будет продолжена трансляция таблицы money_clearing в потоке FORTS_CLMONEY_REPL, в последующих версиях поток FORTS_CLMONEY_REPL будет отключен, пожалуйста запланируйте переход на новый поток.
в. Таблицы расчетных цен инструментов в клиринге fut_sess_settl и opt_sess_settle также перенесены в поток FORTS_CLR_REPL, с сохранением трансляции в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL. В следующих версиях трансляция этих таблиц в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL будет отключена.
3. В целях оптимизации процедуры вечернего клиринга внесены изменения в состав передаваемых данных при старте нового торгового дня. Состав изменений по таблицам:
а. Поток FORTS_PART_REPL, таблица part. б. Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица investr. в. Поток FORTS_INFO_REPL, таблица client_params. г. Поток FORTS_POS_REPL, таблица position.
Вместо полной перепосылки этих таблиц будут приходить только изменения. Данное изменение приведет к уменьшению объема информации, передаваемой биржей участникам, что позволит значительно сократить длительность вечернего клиринга.
Обращаем внимание участников на возможность потери обратной совместимости для систем, очищающих указанные таблицы по окончании торговой сессии!!!
Следует учитывать возможность полной перезакачки перечисленных таблиц с очисткой данных, в случае административного вмешательства.
4. Использование механизма синхрособытий: В каждый поток репликации добавляется таблица sys_events с репликацией важных бизнес-событий. Подробности использования данного механизма описаны в новой версии документации.
5. В потоке FORTS_VOLAT_REPL в таблице volat появляется поле theor_price_limit - теоретическая цена опциона, рассчитанная исходя из котировки фьючерса, ограниченной лимитом. В поле theor_price продолжает транслироваться котировка, максимально приближенная к текущему рынку, рассчитанная на основе котировки фьючерса, не ограниченной лимитом.
6. В потоке FORTS_VM_REPL в таблице opt_vm появляется поле vm_real, содержащее текущую вариационную маржу по опционам, рассчитанную исходя из рыночной котировки опциона theor_price. Значение в поле vm рассчитывается исходя из ограниченной котировки опциона theor_price_limit.
7. В структуру ответного сообщения - ошибки на превышение лимита транзакций (type=99) добавлено поле code в котором указывается код ошибки. Данное изменение сделано для унификации структуры этого сообщения с другими.
8 Начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_ord_log, sys_events. Следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице. Передача анонимного лога заявок в потоках своих заявок FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL временно сохранена.
9. В таблицу orders потоков FORTS_FUTORDERBOOK_REPL (Фьючерсы: Cрез стакана) и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL (Опционы: Cрез стакана) добавлены следующие поля: init_moment - Время появления заявки init_amount - Начальное количество в заявке
10. Добавлена таблица событий sys_events в потоки: FORTS_CLMONEY_REPL - Деньги в клиринг FORTS_CLR_REPL - Клиринговая информация
11. В таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле exch_pay_spot_repo, содержащее биржевой сбор по Репо.
12. Добавлены новые поля: Поле comment - Комментарий трейдера Поле login - Логин трейдера Поле ext_id - Внешний номер в таблицы: fut_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки opt_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки
13. В поле status таблицы deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлен бит 0x2000000 - признак сделки, сформированной вне торгов. В записях о чужих сделках начинают транслироваться следующие биты: 0x4 - внесистемая сделка, 0x2000000 - сделка, сформированная вне торгов, 0x4000000 - адресная сделка, 0x8000000 - сделка, сформированная в результате сделки со связкой.
